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「プライム市場指数は15秒に1回算出に進化」
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「3市場の売買高は190億超で大幅続伸」

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続伸。
「景気減速の兆候や商品価格の下落でFRBが予想ほど積極的に利上げしない可能性」との見方。
S&P総合500はが約3%上昇。
1日の上昇率としては2020年5月以来最大となった。
ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)は50.0。
速報値の50.2から下方修正され過去最低を更新した。
FF金利先物は主要金利が来年3月までに3.5%近辺に上昇するとの見方を織り込む水準。
先週は4%まで上昇するとの見方が織り込まれていた。
フェデックスが7.2%高。
3市場の合算出来高は約190億株超と増加。
ラッセル2000などの銘柄入れ替えの影響。
5月の米新築一戸建て住宅販売戸数は年率換算で前月比10.7%増の69万6000戸。
市場予想は58万8000戸。
予想外に増加した格好。
10年国債利回りは3.137%。
2年国債利回りは3.063%。
ドル円は135円台前半。
WTI原油8月物は前日比3.35ドル(3.2%)高の1バレル=107.62ドル。
SKEW指数は121.38→119.22→121.11→120.43。
恐怖と欲望指数は22→28。
超弱気→弱気に変化。
IMFは成長率見通しを下方修正。
ただ「米経済は辛うじてリセッション(景気後退)入りは免れる」との見方た。
2022年の米経済成長率見通しは2.9%。
4月時点の3.7%から下方修正。
23年は1.7%とし、2.3%から引き下げた。
24年は0.8%に鈍化。

週末のNYダウは823ドル(2.68%)高の31500ドルと続伸。
高値31517ドル、安値30846ドル。
サイコロは4勝8敗。
NASDAQは375ポイント(3.34%)高の11607ポイントと続伸。
高値11613ポイント、安値11337ポイント。
サイコロは6勝6敗。
S&P500は116ポイント(3.06%)高の3911ポ゚イントと続伸。
高値3913ポイント、安値3821ポイント。
サイコロは5勝7敗。
ダウ輸送株指数は516ポイント(3.96%)高の13548ポイントと続伸。
SOX指数は4.45%高の2718ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は27.23と低下。
3市場の売買高は190億株(前日は124億株、直近20日平均129億株)。
ラッセル2000などの銘柄入替の影響で増加。
225先物CME円建ては大証日中比390円高の26870円。
ドル建ては大証日中比450円高の26930円。
ドル円は135.17円。
10年国債利回りは3.137%。
2年国債利回りは3.063%。

因みに・・。
FTSEラッセル入れ替えは大きなイベントとなった。
FTSEラッセルの年次調整は毎年6月の最終金曜日。
小型株のラッセル2000指数、大型株のラッセル1000指数、両者を合わせたラッセル3000指数、
ラッセル1000グロース株指数、ラッセル2000バリュー株指数も対象となった。
入れ替え日はしばしば、1年で最も出来高が膨らむ日になるというのがアノマリー。
大きく値上がりしたミーム株や特別買収目的会社(SPAC)との合併を通じ上場した企業が話題になった。
ラッセルの米国株指数に連動する投資家の運用資産は昨年末時点で約10兆6000億ドル。
ラッセル3000指数の組み入れ銘柄の時価総額の変化。
昨年は31兆4000億ドルだったが、今年は5月7日時点で47兆7000億ドルに増加していた。
大型株のラッセル1000指数と小型株のラッセル2000指数の対象銘柄の時価総額の境目は昨年は30億ドル。
今年は52億ドル近辺。
入れ替えの当日に出来高が増えるのは毎年引け際が多い。
出来高が年間で最大となることもしばしばある。
パッシブ運用ファンドからの取引が、大半は引け際の約15分間に集中。
差し引きで総額750億ドル近い取引になるとの予想だった。


「信用期日迎えのハイテクセクターがけん引して続伸」

週末の日経平均は寄り付き57円高。
終値は320円(△1.23%)高の26491円と続伸。
レーザーテックが6.2%高。
信越化学が4.3%高。
東京エレクトロンが4.0%高。
結局年初高値銘柄の半年期日の関係とした方がわかりやすい。
日足は2日連続で陽線。
週間では約528円の上昇。
週足は陽線。
TOPIXは0.91ポイント(△0.81%)高の1866ポイントと3日ぶりに反発。
プライム市場指数は7.73ポイント(△0.81%)高の960.33と3日ぶりに反発。
東証マザーズ指数は5.68%高の671.67と続伸。
プライム市場の売買代金は2兆9585億円(前日は2兆6528億円)。
値上がり1336銘柄(前日1100銘柄)。
値下がり446銘柄(前日668銘柄)。
新高値31銘柄(前日43銘柄)。
新安値26銘柄(前日42銘柄)。
日経平均の騰落レシオは97.61(前日97.11)。
NTレシオは14.19倍(前日14.13倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
下向きの25日線(26977円)からは▲1.80%(前日▲3.02%)
10日連続で下回った。
上向いた75日線は26830円。
9日ぶりに上回った。
下向きの200日線(27882円)からは▲4.99%(前日▲6.16%)。
10日連続で下回った。
上向いた5日線は26166円。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11.038%(前日▲9.940%)
買い方▲11.589%(前日▲13.315%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7.111%(前日▲1.561%)。
買い方▲29.947% (前日▲32.564%)。
空売り比率は43.2%(前日44.9%。3月24日から61日連続で40%超)。
空売り規制なしの比率は8.1%(前日8.3%)。
日経VIは23.08(前日24.46)。
日経平均採用銘柄の予想PERは12.76倍(前日12.70倍)。
10日連続で12倍台。
前期基準では12.85倍。
EPSは2076円(前日2060円)。
225のPBRは1.15倍。
BPSは23026円(前日22957円)。
10年国債利回りは0.220%。
プライム市場の予想PERは13.44倍。
前期基準では13.72倍。
PBRは1.16倍。
プライム市場の単純平均は35円高の2360円。
プライム市場の売買単価は2451円(前日2451円)。
プライム市場の時価総額は679兆円(前日673兆円)。
ドル建て日経平均は196.60(前日192.85)と続伸。
週末のシカゴ225先物円建て終値は大証日中比390円高の26870円。
高値26875円、安値26080円。
大証先物夜間取引終値は日中比350円高の26830円。
気学では「目先の大底をつくる」。
火曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛び付き警戒」。
水曜は「気味の急変を見る日なり」。
木曜は「下放れすると保ちあい。上寄りすると反落する日」。
金曜は「下押し見せると小底を作り、上放れると反落する」。
ボリンジャーのマイナス1σが26262円。
マイナス2σが25548円。
一目均衡の雲の上限が26502円。
下限が26510円。
9日連続雲の下。


《今日のポイント6月27日》

(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅続伸。
   10年国債利回りは3.137%。
   2年国債利回りは3.063%。
   ドル円は135円台前半。
   SKEW指数は121.38→119.22→121.11→120.43。
   恐怖と欲望指数は22→28。
   超弱気→弱気に変化。

(2)ダウ輸送株指数は516ポイント(3.96%)高の13548ポイントと続伸。
   SOX指数は4.45%高の2718ポイントと3日ぶりに反発。
   VIX指数は27.23と低下。
   3市場の売買高は190億株(前日は124億株、直近20日平均129億株)。
   ラッセル2000などの銘柄入替の影響で増加。
 
(3)プライム市場の売買代金は2兆9585億円(前日は2兆6528億円)。
   値上がり1336銘柄(前日1100銘柄)。
   値下がり446銘柄(前日668銘柄)。
   新高値31銘柄(前日43銘柄)。
   新安値26銘柄(前日42銘柄)。
   日経平均の騰落レシオは97.61(前日97.11)。
   NTレシオは14.19倍(前日14.13倍)。
   サイコロは5勝7敗で41.66%。

(4)下向きの25日線(26977円)からは▲1.80%(前日▲3.02%)
   10日連続で下回った。
   上向いた75日線は26830円。
   9日ぶりに上回った。
   下向きの200日線(27882円)からは▲4.99%(前日▲6.16%)。
   10日連続で下回った。
   上向いた5日線は26166円。
   2日連続で上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11.038%(前日▲9.940%)
   買い方▲11.589%(前日▲13.315%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7.111%(前日▲1.561%)。
   買い方▲29.947% (前日▲32.564%)。

(6)空売り比率は43.2%(前日44.9%。3月24日から61日連続で40%超)。
   空売り規制なしの比率は8.1%(前日8.3%)。
   日経VIは23.08(前日24.46)。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは12.76倍(前日12.70倍)。
   前期基準では12.85倍。
   EPSは2076円(前日2060円)。
   225のPBRは1.15倍。
   BPSは23026円(前日22957円)。
   10年国債利回りは0.220%。

(8)プライム市場の単純平均は35円高の2360円。
   プライム市場の時価総額は679兆円(前日673兆円)。
   ドル建て日経平均は196.60(前日192.85)と続伸。

(9)ボリンジャーのマイナス1σが26262円。
   マイナス2σが25548円。
   一目均衡の雲の上限が26502円。
   下限が26510円。
   9日連続雲の下。

今年の曜日別勝敗(6月24日まで)

月曜10勝12敗
火曜13勝11敗
水曜13勝10敗
木曜12勝12敗
金曜12勝11敗

JPXからのお知らせは「市場別指数のリアルタイム算出開始について」。

東証プライム市場指数、東証スタンダード市場指数及び東証グロース市場指数。
1日1回の終値算出から15秒間隔の算出に変更。
市場関係者及び投資家の皆様から、各市場の取引時間中における値動きを把握したいとの要望が多数寄せられております。
こうした要望を踏まえ、市場別指数の統計指標や投資判断の際の参考指標としての機能を更に強化するため、
今般市場別指数について現行の終値算出からリアルタイム算出に変更することを決定しました。


(兜町カタリスト櫻井)
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