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「続落」
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「続落」 |
「続落」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
労働市場の需給逼迫を背景にFRBによる早期の利上げ停止や年後半の利下げ転換の観測が後退。
一方で景気の強さに着目した買いが相場を支えた格好。
長期金利が3．6％台に上昇（前週末終値は3．52％）。
相対的な割高感が意識された高PER（株価収益率）のハイテク株が軟調。
もっとも、売り一巡後は下げ渋り。
キャタピラーやハネウェルなど景気敏感株の一角が上昇。
一方のアルファベットやアマゾンが下落。
米国で一部車種を値上げしたと伝わった電気自動車のテスラは上昇。
2年国債と10年国債の逆イールドは0．82％。
10年国債利回りは3．631％。
一時3．644％と1月6日以来の高水準。
2年国債利回りは4．452％。
一時4．468％と1月6日以来の高水準を付けた。
ドル円は132円台後半。
WTI原油先物3月限は前日比0．72ドル（0．98％）高の1バレル＝74．11ドル。
ビットコインはほぼ変わらずの2万3015ドル。
SKEW指数は122．19→123．88→123．08→123．01。
恐怖と欲望指数は76→75。
過去1年の最高水準の強気継続。
（昨年4月11日の4が底値。11月30日の70が高値）。
週明けのNYダウは34ドル（0．10％）安の33981ドルと3日続落。
高値33962ドル、安値33683ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは128．98％（前日141．28％）
NASDAQは119ポイント（1．00％）安の11887ポイントと続落。
高値11973ポイント、安値11843ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは131．81（前日142．48）。
S＆P500は25ポイント（0．61％）安の4111ポﾟイントと続落。
高値4124ポイント、安値4093ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは138．13％（前日152．24％）。
ダウ輸送株指数は153ポイント（0．99％）安の15364ポイントと続落。
SOX指数は52ポイント（1．70％）安の3029ポイントと続落。
VIX指数は19．43と上昇。
3市場合算出来高は111．7億株（前日128億株、直近20日平均は118．58億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中5円高の27685円。
ドル建ては大証日中比25円高の27705円。
ドル円は132．63円。
10年国債利回りは3．631％。
2年国債利回りは4．452％。
S＆P500採用銘柄の約半分が前週末までに第4四半期決算を発表。
このうち70％の企業が市場予想を上回る一株利益（EPS）を発表した。
ただ過去5年平均の77％、10年平均の73％を下回っている。
S＆P500の第4四半期のEPSは発表済みの企業実績、未発表企業の予想を合算した場合、3日時点で前年同期比5．3％減。
1月27日時点（5．1％減）や前年末時点（3．3％減）よりも減益率が拡大。
情報技術や通信サービス、金融のセクターを中心にネガティブな業績発表が相次いでいるため。
予想通りの結果となった場合は20年第3四半期以来の減益になる見通し。
「4日続伸」
週明けの日経平均は寄り付き255円高。
終値は184円（△0．67％）高の27693円と4日続伸。
日足は2日連続で陰線。
空いた窓は27612円－27656円。
TOPIXは8．96ポイント（△0．45％）高の1979ポイントと続伸。
プライム市場指数は4．58ポイント高の1018．50と続伸。
10日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は7．38ポイント（▲0．94％）安の776．37と続落。
プライム市場の売買代金は3兆175億円（前日は3兆2175億円）。
値上がり1223銘柄（前日608銘柄）。
値下がり540銘柄（前日1139銘柄）。
新高値36銘柄（前日28銘柄）。
新安値8銘柄（前日9銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは118．24（前日114．17）。
NTレシオは13．99倍（前日13．96倍）。
32日連続で13倍台。
サイコロは10勝2敗で83．33％。
上向きの25日線（26706円）からは△3．70％（前日△3．22％）。
12日連続で上回った。
上向きの75日線は27256円。
10日連続で上回った。
上向きの200日線（27232円）からは△1．69％（前日△1．04％）。
10日連続で上回った。
上向きの5日線は27455円。
3日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．976％(前日▲10．928％）
買い方▲7．529％（前日▲7．634％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．038％（前日▲8．909％）。
買い方▲22．956％ （前日▲22．613％）。
空売り比率は44．0％（前日45．4％。34日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日9．1％）。
16日連続で10％割れ。
日経VIは16．58（前日16．29）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．84倍（前日12．78倍）。
前期基準では13．58倍。
EPSは2156円（前日2152円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．16倍（前日1．14倍）。
BPSは23873円（前日23921円）。
10年国債利回りは0．490％（前日0．480％）。
日経平均の予想益回りは7．79％。
予想配当り利回りは2．29％。
プライム市場の予想PERは13．66倍。
前期基準では14．32倍。
PBRは1．16倍。
プライム市場の予想益回りは7．31％。
配当り利回り加重平均は2．53％。
プライム市場の単純平均は8円高の2460円。
プライム市場の売買単価は2293円（前日2418円）。
プライム市場の時価総額は714兆円（前日710兆円）。
ドル建て日経平均は210．20（前日213．91）と4日ぶり反落。
19日連続で200ドル台。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比5円高の27685円。
高値27835円、安値27525円。
大証先物夜間取引終値は日中比変わたずの27680円。
気学では「戻り売り方針の日。高値を見せても翌日弱し」。
水曜は「高きは見送り。翌日買うべし」。
木曜は「一方に偏して動く。足取りにつくべし」。
金曜は「初め安いと後引き返す日。突っ込み買い良し」。
ボリンジャーのプラス1σが27345円。
プラス2σが27984円。
プラス3σが28624円。
アノマリー的には「変化日」。
《今日のポイント2月7日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続落。
10年国債利回りは3．631％。
2年国債利回りは4．452％。
ドル円は132円台後半。
SKEW指数は122．19→123．88→123．08→123．01。
恐怖と欲望指数は76→75。
過去1年の最高水準の強気継続。
（昨年4月11日の4が底値。11月30日の70が高値）。
（2）ダウ輸送株指数は153ポイント（0．99％）安の15364ポイントと続落。
SOX指数は52ポイント（1．70％）安の3029ポイントと続落。
VIX指数は19．43と上昇。
3市場合算出来高は111．7億株（前日128億株、直近20日平均は118．58億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中5円高の27685円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆175億円（前日は3兆2175億円）。
値上がり1223銘柄（前日608銘柄）。
値下がり540銘柄（前日1139銘柄）。
新高値36銘柄（前日28銘柄）。
新安値8銘柄（前日9銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは118．24（前日114．17）。
NTレシオは13．99倍（前日13．96倍）。
32日連続で13倍台。
サイコロは10勝2敗で83．33％。
（4）上向きの25日線（26706円）からは△3．70％（前日△3．22％）。
12日連続で上回った。
上向きの75日線は27256円。
10日連続で上回った。
上向きの200日線（27232円）からは△1．69％（前日△1．04％）。
10日連続で上回った。
上向きの5日線は27455円。
3日連続で上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．976％(前日▲10．928％）
買い方▲7．529％（前日▲7．634％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．038％（前日▲8．909％）。
買い方▲22．956％ （前日▲22．613％）。
（6）空売り比率は44．0％（前日45．4％。34日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日9．1％）。
16日連続で10％割れ。
日経VIは16．58（前日16．29）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．84倍（前日12．78倍）。
EPSは2156円（前日2152円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．16倍（前日1．14倍）。
BPSは23873円（前日23921円）。
10年国債利回りは0．490％（前日0．480％）。
（8）プライム市場の単純平均は8円高の2460円。
プライム市場の時価総額は714兆円（前日710兆円）。
ドル建て日経平均は210．20（前日213．91）と4日ぶり反落。
19日連続で200ドル台。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27345円。
プラス2σが27984円。
プラス3σが28624円。
アノマリー的には「変化日」。
今年の曜日別勝敗（2月6日まで）
↓
月曜3勝1敗
火曜3勝1敗
水曜4勝1敗
木曜3勝2敗
金曜4勝1敗
みずほ証券のクオンツリポートは「日経平均銘柄の入れ替え予想」。
発表は3月上旬、リバランスは同月31日の引けで発生する見込み。
・新規採用候補
銘柄名 パッシブ需要（百万円）売買日数 確度
4661 OLC 173,097 8.99 High
9201 JAL 72,792 8.42 High
6920 レーザーテク 185,328 0.79 Mid
6723 ルネサス 37,598 4.51 Low
・除外候補
銘柄名 パッシブ需要（百万円）売買日数 確度
5707 東邦鉛 -5,794 -14.37 High
3101 東洋紡 -2,746 -7.87 High
5703 日軽金HD -3,966 -8.29 High
以下はTOPIX500の中でGPIFの22年3月末時点の国内株式資産に占めるウエイトと同時点のTOPIXウエイトの差の上位、下位40社。
★GPIF内ウエイトの高い銘柄群（左）と低い銘柄群（右）の22年3月31日～12月30日までの騰落率
ｺｰﾄﾞ 銘柄名 対TOPIX ｺｰﾄﾞ 銘柄名 対TOPIX
騰落率 騰落率
8035 東ｴﾚｸ -35.7% pt 7267 ホンダ -10.2% pt
8591 ｵﾘｯｸｽ -10.6% pt 6594 日電産 -27.0% pt
7203 トヨタ -15.6% pt 4502 武 田 20.3% pt
4063 信越化 -10.8% pt 3382 7&I-HD 0.2% pt
9433 KDDI 2.2% pt 6861 ｷｰｴﾝｽ -7.4% pt
8001 伊藤忠 2.9% pt 9022 JR東海 4.3% pt
6501 日 立 11.3% pt 7309 シマノ -22.9% pt
9432 NTT 8.9% pt 6920 ﾚｰｻﾞｰﾃｸ 7.4% pt
8750 第一生命 22.6% pt 6954 ﾌｧﾅｯｸ -5.6% pt
4503 ｱｽﾃﾗｽ薬 7.8% pt 7741 HOYA -6.6% pt
8766 東京海上 21.8% pt 9984 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸG 4.3% pt
8316 三井住友 38.4% pt 8002 丸 紅 9.1% pt
4507 塩野義 -9.7% pt 8058 三菱商 -4.1% pt
9983 ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲ 30.7% pt 6178 日本郵政 26.3% pt
6902 デンソー -14.0% pt 8031 三井物 18.6% pt
8725 MS&AD 9.0% pt 4578 大塚HD 4.5% pt
6841 横河電 3.1% pt 6273 SMC -16.5% pt
8630 SOMPOHD 11.7% pt 9202 ANA 11.9% pt
7988 ニフコ 13.9% pt 8053 住友商 6.4% pt
1605 INPEX -0.2% pt 4661 OLC -15.7% pt
6367 ダイキン -7.1% pt 6723 ルネサス -14.5% pt
9962 ミスミG -18.6% pt 8830 住友不 -5.1% pt
4519 中外薬 -15.0% pt 2269 明治HD 4.8% pt
9843 ニトリHD 13.8% pt 9020 JR東日本 8.6% pt
8309 三住ﾄﾗｽﾄ 17.5% pt 7733 ｵﾘﾝﾊﾟｽ 3.4% pt
4307 NRI -19.7% pt 2914 J T 30.3% pt
6098 ﾘｸﾙｰﾄHD -20.0% pt 3659 ネクソン 3.8% pt
5020 ENEOS 0.6% pt 6502 東 芝 1.8% pt
4568 第一三共 61.4% pt 7751 キヤノン -1.8% pt
1925 大和ﾊｳｽ -2.3% pt 7974 任天堂 -7.5% pt
6005 三浦工 3.0% pt 6971 京セラ -2.0% pt
8801 三井不 -4.9% pt 3038 神戸物産 3.2% pt
4403 日 油 8.0% pt 5802 住友電 5.7% pt
6988 日東電 -10.5% pt 8267 イオン 9.5% pt
8795 T＆DHD 16.6% pt 4528 小野薬 3.4% pt
9735 セコム -12.1% pt 7832 ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑ -7.7% pt
6965 ﾎﾄﾆｸｽ -0.7% pt 6201 豊田織機 -11.7% pt
6301 コマツ 0.5% pt 9706 空港ﾋﾞﾙ 19.6% pt
4768 大塚商 -1.6% pt 9009 京 成 12.8% pt
9101 郵 船 -10.5% pt 4967 小林製薬 -5.2% pt
中央値 0.6% pt 中央値 3.3% pt
（兜町カタリスト櫻井）