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「JPXプライム150採用銘柄確定」
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「3連休前の週末に大幅高」

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1%超の大幅高。
「連邦債務上限引き上げに向けた協議が進展している」との見方。
週明け月曜は祝日で休場。
債務上限交渉の行方は風物詩みたいなものだが重要視されている。
フィラデルフィア半導体指数(SOX指数)は6.3%高。
2日連続6%の上昇で合計13%高。
半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループが32%上昇。
エヌビディアが2.9%高。
フォード・モーターが6.2%上昇。
テスラが4.7%上昇した。
週間ではS&P500種が0.3%上昇、NYダウが1.0%下落。
NASDAQ総合は2.5%高。
4月の個人消費支出(PCE)価格指数は前月比0.4%上昇、前年比4.4%上昇。
3月は前月比0.1%上昇、前年比4.2%上昇だった。
前月比、前年比ともに伸びが加速。
「インフレ圧力が根強くFRBが利上げを継続する可能性がある」と解釈された。。
個人消費支出は前月比0.8%増加。
市場予想(0.4%増)を大きく上回った。
モノの支出は1.1%増と3カ月ぶりにプラス。
サービスも0.7%増。
個人所得は0.4%増。
3月は0.3%増だった。
貯蓄率は4.1%と、前月の4.5%から低下した。
4月の耐久財受注でコア資本財(非国防資本財から航空機を除く)の受注は前月比1.4%増。
市場予想(0.2%減)に反して急増した。
3月分は1.1%減から0.6%減に上方修正された。
4月のコア資本財受注の前年同月比は2.7%増。
耐久財受注は1.1%増。
3月は3.3%増だった。
ミシガン大学の1年先の期待インフレ率(確報値)は4.2%。
速報値の4.5%から下方修正された。
6月FOMCでの利上げを確率は65.4%。
前日の36.4%から急上昇した。
FF金利の誘導目標は12月13日まで5%以上を維持する見通し。
PCE発表前は11月1日までだった。
メモリアルデーの祝日のため、債券市場は午後2時までの短縮取引。
10年国債利回りは3.810%。
2年国債利回りは4.568%。
ドル円は140円台後半。
WTI原油先物7月限は前日比0.84ドル(1.2%)高の1バレル=72.67ドル。
週間では1.6%高と続伸。
SKEW指数は138.37→140.73→146.46。
2021年12月以来の高水準。
2021年6月は170。55まで上昇していた。
恐怖と欲望指数は62→68(2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22)。

週末のNYダウは328ドル(1.00%)安高の33093ドルと6日ぶりに反発。
高値33162ドル、安値32795ドル。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは74.77%(前日74.77%)。
NASDAQは277ポイント(2.19%)高の12975ポイントと続伸。
高値13001ポイント、安値12729ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは89.46%(前日89.46%)。
S&P500は54ポイント(1.30%)高の4205ポイントと続伸。
高値4212ポイント、安値4156ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは85.50%(前日85.50%)。
ダウ輸送株指数は13ポイント(0.10%)高の13903ポイントと続伸。
SOX指数は208ポイント(6.26%)高の3545ポイントと続伸。
VIX指数は17.95と低下。
NYSE出来高は8.63億株(前日9.67億株)。
3市場合算出来高は98億株(前日103億株、直近20日平均は105億株)。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円高の31500円。
ドル建ては大証日中比570円高の31530円。
ドル円は140.62円。
10年国債利回りは3.810%。
2年国債利回りは4.568%。

週間ベースでNYダウは1.0%安、2週ぶり反落。
NASDAQ総合指数は2.5%高、5週続伸(累計7.5%上昇)。
S&P500指数は0.3%高、2週続伸(同2.0%上昇)。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は10.68%高、2週連続大幅高。 

「シカゴも大阪も先物は31500円」

週末の日経平均は寄り付き108円高。
終値は115円(△0.37%)高の30916円と続伸。
高値は31101円。
東エレとアドバンのプラス寄与度が128円。
日足は2日連続で陽線。
5月オプションSQ値は29235円28銭なので11勝。
週間では107円上昇。
週足は7週連続で陽線。
7週続伸は2018年5月以来5年ぶり。
TOPIXは0.31ポイント(▲0.01%)安の2145ポイントと4日続落。
TOPIXの4日続落は1月30日ー2月2日日以来(今年は5日続落なし)。
プライム市場指数は0.14ポイント(▲0.01%)安の1104.21と4日続落。
東証マザーズ指数は11.28ポイント(▲1.53%)安の725.69と4日続落。
プライム市場の売買代金は3兆4058億円(前日は3兆4686億円)。
11日連続で3兆円超。
値上がり419銘柄(前日726銘柄)。
値下がり1371銘柄(前日1010銘柄)。
新高値121銘柄(前日90銘柄)。
新安値104銘柄(前日68銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは104.29(前日113.90)。
4月14日(104.24)以来の低水準。
NTレシオは14.41(前日14.35倍)。
11日連続で14倍台。
サイコロは10勝2敗で83.33%。
TOPIXは7勝5敗で68.33%。
マザーズ指数は5勝7敗で41.66%。
上向きの25日線(29530円)からは△4.69%(前日△4.62%)。
31日連続で上回った。
上向きの75日線は28329円。
44日連続で上回った。
上向きの200日線(27765円)からは△11.35%(前日△10.63%)。
42日連続で上回った。
上向きの5日線は30888円。
3日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.901%(前日▲13.535%)
買い方▲8.400%(前日▲7.777%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲4.482%(前日▲5.307%)。
買い方▲23.499% (前日▲21.791%)。
空売り比率は44.0%(前日45.3%、2日連続で40%超)
空売り規制なしの銘柄の比率7.4%(前日7.2%)。
日経VIは19.33(前日18.49)。
2月16日の安値は14.63。
日経平均採用銘柄のPERは14.17倍(前日14.15倍)。
前期基準では14.49倍。
EPSは2181円(前日2176円)。
5月10日は2005円まで低下。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1.27倍(前日1.27倍)。
BPSは24343円(前日24252円)。
10年国債利回りは0.415%(前日0.425%)。
一時0.455%まで上昇(価格は低下)した場面があった。
日経平均の予想益回りは7.06%。
予想配当り利回りは2.06%。
プライム市場の予想PERは14.70倍。
前期基準では15.08倍。
PBRは1.26倍。
プライム市場の予想益回りは6.79%。
配当利回り加重平均は2.40%。
プライム市場の単純平均は6円安の2523円。
プライム市場の売買単価は2792円(前日2742円)。
プライム市場の時価総額は767兆円(前日767兆円)。
ドル建て日経平均は221.29(前日220.65)と4日ぶりに反発。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円高の31500円。
高値31560円、安値30880円。
大証先物夜間取引終値は大証日中540円高の31500円。
気学では月曜は「人気に逆行して前後場仕成りを異にする日」。
火曜は「前日の足取りに反して動くこと多し」。
水曜は「急伸することあり。吹き値は売れ」。
木曜は「押し目買い」。
金曜は「上寄りしたら売り方針の日。逆なら見送れ」。
ボリンジャーのプラス1σが30439円。
プラス2σが31348円。
プラス3σが32257円。
週足ボリンジャーのプラス2σが30905円。
プラス3σが32029円。
アノマリー的には「リーマンショック以降強い株高の日」。
30日が「変化日」。
31日が「リーマンショック以降株高の日」。
月曜のNY株式はメモリアルデーで休場。

《今日のポイント5月29日》

(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1%超の大幅高。
   10年国債利回りは3.810%。
   2年国債利回りは4.568%。
   ドル円は140円台後半。
   SKEW指数は138.37→140.73→146.46。
   2021年12月以来の高水準。
   2021年6月は170まで上昇していた。
   恐怖と欲望指数は62→68(2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22)。

(2)ダウ輸送株指数は13ポイント(0.10%)高の13903ポイントと続伸。
   SOX指数は208ポイント(6.26%)高の3545ポイントと続伸。
   VIX指数は17.95と低下。
   NYSE出来高は8.63億株(前日9.67億株)。
   3市場合算出来高は98億株(前日103億株、直近20日平均は105億株)。
   週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円高の31500円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆4058億円(前日は3兆4686億円)。
   11日連続で3兆円超。
   値上がり419銘柄(前日726銘柄)。
   値下がり1371銘柄(前日1010銘柄)。
   新高値121銘柄(前日90銘柄)。
   新安値104銘柄(前日68銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは104.29(前日113.90)。
   4月14日(104.244)以来の低水準。
   NTレシオは14.41(前日14.35倍)。
   11日連続で14倍台。
   サイコロは10勝2敗で83.33%。

(4)上向きの25日線(29530円)からは△4.69%(前日△4.62%)。
   31日連続で上回った。
   上向きの75日線は28329円。
   44日連続で上回った。
   上向きの200日線(27765円)からは△11.35%(前日△10.63%)。
   42日連続で上回った。
   上向きの5日線は30888円。
   3日ぶりに上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13.901%(前日▲13.535%)
   買い方▲8.400%(前日▲7.777%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲4.482%(前日▲5.307%)。
   買い方▲23.499% (前日▲21.791%)。

(6)空売り比率は44.0%(前日45.3%、2日連続で40%超)
   空売り規制なしの銘柄の比率7.4%(前日7.2%)。
   日経VIは19.33(前日18.49)。
   2月16日の安値は14.63。

(7)日経平均採用銘柄のPERは14.17倍(前日14.15倍)。
   EPSは2181円(前日2176円)。
   5月10日は2005円まで低下。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1.27倍(前日1.27倍)。
   BPSは24343円(前日24252円)。
   10年国債利回りは0.415%(前日0.425%)。
   一時0.455%まで上昇(価格は低下)した場面があった。

(8)プライム市場の単純平均は6円安の2523円。
   プライム市場の時価総額は767兆円(前日767兆円)。
   ドル建て日経平均は221.29(前日220.65)と4日ぶりに反発。

(9)ボリンジャーのプラス1σが30439円。
   プラス2σが31348円。
   プラス3σが32257円。
   週足ボリンジャーのプラス2σが30905円。
   プラス3σが32029円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降強い株高の日」。
   30日が「変化日」。
   31日が「リーマンショック以降株高の日」。
   月曜のNY株式はメモリアルデーで休場。

今年の曜日別勝敗(5月26日まで)

月曜13勝6敗(月曜2連勝中)
火曜14勝5敗
水曜11勝9敗
木曜11勝8敗(木曜6連勝中)
金曜15勝5敗(金曜4連勝中)

週間ベースで日経平均株価は0.4%高、7週続伸(累計12.3%上昇)。
東証株価指数(TOPIX)は0.7%安、7週ぶり反落。
東証プライム市場指数は0.7%安、7週ぶり反落。
東証マザーズ指数は2.9%安、2週続落(同2.9%下落)。
東証スタンダード市場指数は0.5%安、5週ぶり反落。
東証グロース指数は2.7%安、5週ぶり反落。
東証REIT指数は1.1%安、2週ぶり反落。

JPXプライム150の採用銘柄が発表された。
ウェイト上位はソニー(6758)5.6%、キーエンス(6861)4.2%、
NTT(9432)3.3%、第一三共(2.6%)、武田(4502)2.5%、
日立(6501)2.4%、任天堂(7974)2.3%、東エレ(8035)2.2%、
KDDI(9433)2.1%、HOYA(7741)2.1%。

一方TOPIXのウェイト上位。
トヨタ(7203)3.5%、ソニー(6758)3.0%、
キーエンス(6861)3.0%、三菱UFJ(8306)1.8%、NTT(9432)1.8%、
第一三共(4568)1.4%、三井住友(8316)1.4%、武田(4503)1.3%、
日立(6501)1.3%、任天堂(7974)1.2%。

JPXプライム150はトヨタが外れ、パナソニックも外れた。
しかもメガバンクはゼロ。
逆にレーザーテックが採用されている。
業種としては電気、情報通信、サービス、医薬品、機械などが多い。
今後の日本経済のけん引役ということだろう。

因みにPBRで見るとTOPIXは中央値が1.0倍、TOPIX500が1.2倍。
JPプライム150は2.6倍だ。
ROEはTOPIXが中央値で7.7%、TOPIX500が8.3%。
JPXプライム150は15.2%だ。
時価総額はTOPIXが平均値で3565億円、中央値で504億円。
TOPIX500が平均値で1兆3729億円、中央値で5378億円。
JPXプライム150は平均値で1兆5380億円、中央値で2兆6363億円。
新たな視界が開けるような印象だ。



以下はロイターの説明。

「資本収益性と市場評価の2つの観点から、価値創造が推定される日本を代表する企業として選び出された」との説明。
基準日のプライム市場での時価総額500社を抽出。
その中から「エクイティ・スプレッド基準」と「株価純資産倍率(PBR)基準」に基づいてそれぞれ75社を選定。
計150銘柄を構成銘柄。
エクイティ・スプレッドは、株主資本利益率(ROE)と株主資本コスト(投資社の期待リターン)の差で表される。
当期と一期前の推定エクイティ・スプレッドが正の値でROEが8%を超える銘柄の上位75銘柄がこの基準で選ばれる。
PBR基準では、エクイティ・スプレッド基準で選ばれた銘柄を除いて、
当期のPBRと、当期と一期前のPBRの平均値がいずれも1倍超の銘柄のうち、上場時価総額上位75銘柄を選ぶ。
構成銘柄には、ファーストリテイリングや東京エレクトロン、ソニーグループなどが採用。
一方、トヨタやホンダ、ソフトバンクグループなどは選ばれなかった。
業種別では、TOPIXに比べ、電気機器や医薬品、情報通信のウエートが高い。
一方、輸送用機器、不動産などは低い。
採用銘柄のない業種は、水産・農林、鉱業、金属製品、パルプ・紙、非鉄金属、銀行、証券、倉庫・運用関連、電気・ガス。

《気になる数字》
〇NYでSOX指数が2日連続6%超上昇。
●SKEW指数は146.46まで上昇。
〇日経平均の7週続伸は2018年5月以来5年ぶり。
〇日経平均採用銘柄のEPSは2181円。
 5月10日は2005円まで低下。
 11月15日の過去最高準は2238円。
●日経平均のサイコロは10勝2敗で83.33%。


政府が6月にまとめるいわゆる「骨太の方針」の骨子案。
「新しい資本主義」について、「構造的な賃上げの実現」「人への投資の強化」などが重要テーマ。
また具体策として「官民連携による国内投資拡大」「サプライチェーン(供給網)強靭化」などが盛り込まれる。
グローバルな供給網を強化する方向。
少子化対策・こども政策について「抜本強化」。

経済財政運営と改革の基本方針 2023 
骨子案 

第1章 マクロ経済運営の基本的考え方 
1. 本基本方針の考え方
2. 環境変化に対応したマクロ経済運営
3. 持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強化
第2章 新しい資本主義の加速
1.三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、分厚い中間層の
形成 
2.投資の拡大と経済社会改革の実行 
(1)官民連携による国内投資拡大とサプライチェーンの強靱化 
(2)グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)等の加速 
(3)スタートアップの推進と新たな産業構造への転換、社会的インパクト投資の促進 
(4)官民連携を通じた科学技術・イノベーションの推進 
(5)インバウンド戦略の展開(高度人材等の受入れ、観光、国際金融センターの実現 など) 
3.少子化対策・こども政策の抜本強化 
4.包摂社会の実現 (女性活躍、共生・共助社会づくり、就職氷河期世代支援 など) 
5.地域・中小企業の活性化 
(デジタル田園都市国家構想、中堅・中小企業の活力向上、物流対策 など) 

第3章 我が国を取り巻く環境変化への対応 
1. 国際環境変化への対応 
(1) 外交・安全保障の強化 
(2) 経済安全保障政策の推進 
(3) エネルギー安全保障の強化 
(4) 食料安全保障の強化と農林水産業の持続可能な成長の推進 
(5) 対外経済連携の促進、企業の海外ビジネス投資促進 
2. 防災・減災、国土強靱化の推進、東日本大震災等からの復興 
3. 国民生活の安全・安心 
第4章 中長期の経済財政運営 
1. 中長期の視点に立った持続可能な経済財政運営 
2. 持続可能な社会保障制度の構築 
3. 生産性を高め経済社会を支える社会資本整備 
4. 国と地方の新たな役割分担等 
5. 経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進 
第5章 当面の経済財政運営と令和6年度予算編成に向けた考え方 
1. 当面の経済財政運営について 
2. 令和6年度予算編成に向けた考え


日経ヴェリタスから。

海外勢は4月以降 株価指数先物を約1.9兆円、現物株を3.6兆円買い越し。
2020ー2022年に累計13兆円以上。
日本株を売り越した海外勢がようやく日本市場に戻ってきた。

世界株で運用するファンドは依然、日本株に「弱気」な姿勢を見せる。
モーニングスター・ダイレクトを使い10年3月以降で比較可能な純資産残高の大きい20ファンドの日本株組み入れ比率を調。
今年3月時点で平均4.1%だった。
22年6月を底に比率は高まっている。
しかし「MSCI全世界株」に連動するETFの日本株比率(5.5%)を下回る。
短期勢主導の株高はそろそろ限界。
日本株が上昇基調を維持するには中長期の海外投資家が新たな買い手として存在感を発揮する必要がある。

一方で「日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)」は、発行口数が過去最多水準まで膨れ上がっている。

そして。
2022年度の自社株買い取得枠は日本企業全体で約9兆4000億円。
21年度に比べ2割増。
16年ぶりの過去最高に。


◇━━━ カタリスト━━━◇

日東電工(6988)・・・動兆

液晶部材の偏光板から核酸医薬原薬まで扱う総合材料メーカー。
グローバルニッチトップ。
紙おむつ等材料会社22年7月買収。
年央から基板等が復調。
好業績。

(兜町カタリスト櫻井)
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