「裁定取引のやる気なし継続」

「裁定取引のやる気なし継続」

「FOMC通過で続伸」

水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
FRBは市場の予想通りに0．25％利上げを決定。
パウエル議長がインフレが緩和し始めているという認識を示したことを好感。
主要株価3指数はFOMC声明発表直後に下落し値動きの荒い展開。
たたパウエル議長の会見を受けて切り返した。
1月のISM製造業総合指数は47．4と12月の48．4から低下。
20年5月以来の低水準となった。
低下は3カ月連続。
市場予想は48．0。
1月のADP全米雇用報告で民間部門雇用者数は10万6000人増加。
市場予想の17万8000人増だった。
カリフォルニア州の洪水や中西部および北東部の吹雪など1月中旬の悪天候が原因との見方。
12月の雇用動態調査（JOLTS）で求人件数は57万2000件増の1101万2000件。
市場予想は1025万件だった。
12月の求人率は6．7％と、前月の6．4％から上昇。
業種別では宿泊・飲食が40．9万件、小売が13．4万件、建設が8，2万件増加。
12月の建設支出は年率換算で前月比0．4％減少した。
市場予想は横ばい。
住宅ローン金利上昇を背景に一戸建て住宅建設が引き続き低調だった。
FOMC通過で国債利回りは低下。
10年債利回りは一時3．387％まで低下した。
2年債利回りも一時4．098％。
FF金利先物市場でターミナルレート（利上げの最終到達点）は6月に4．893％。
その後12月に4．395％まで低下することを織り込んでいる。        
10年国債利回りは3．416％。
2年国債利回りは4．100％。
ドル円は128円台後半。
一時128．54円まで下落した場面があった。
ユーロ／ドルは1．10020ドルに上昇し4月4日以来の高値。
WTI原油先物3月限は前日比は2．46ドル（3．1％）安の76．41ドル。
ビッドコインは505ドル高の23755ドル。
SKEW指数は120．69→123．29→122．19。
恐怖と欲望指数は70→73。
過去1年の最高水準の強気。
（昨年4月11日の4が底値。11月30日の70が高値）。

水曜のNYダウは6ドル（0．02％）高の34092ドルと続伸。
高値34334ドル、安値33581ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは134．97％（前日140．47％）
NASDAQは231ポイント（2．00％）高の11816ポイントと続伸。
高値11904ポイント、安値11500イント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは133．02（前日129．46）。
S＆P500は42ポイント（1．05％）高の4119ポﾟイントと続伸。
高値4148ポイント、安値4037ポイント。
サイイコロは6勝6敗。
騰落レシオは151．45％（前日171．38％）。
ダウ輸送株指数は549ポイント（3．75％）高の15197ポイントと続伸。
SOX指数は151ポイント（5．19％）高の3073ポイントと続伸。
VIX指数は17．87と低下。
3市場合算出来高は137億株（前日120億株、直近20日平均は115億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比115円高の27425円。
ドル建ては大証日中比145円高の27455円。
ドル円は128．93円。
10年国債利回りは3．416％。
2年国債利回りは4．100％。


「日足7本が仲良く足踏み状態」

水曜の日経平均は寄り付き156円高。
一時200円超の上昇場面があって27500円台乗せ。
終値は19円（△0．07）安の27346円と小幅反発。
日足は2日連続で陰線。
TOPIXは3．04ポイント（▲0．15％）安の1972ポイントと3日続落。
プライム市場指数は1．55ポイント安の1014．90と3日続落。
8日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は7．25ポイント（△0．93％）高の783．18と続伸。
プライム市場の売買代金は2兆8570億円（前日は2兆9196億円）。
値上がり749銘柄（前日1149銘柄）。
値下がり1014銘柄（前日624銘柄）。
新高値119銘柄（前日91銘柄）と3ケタ。
新安値2銘柄（前日3銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは127．66（前日125．91）。
NTレシオは13．87倍（前日13．83倍）。
29日連続で13倍台。
サイコロは9勝3敗で75．00％。
上向きの25日線（26569円）からは△2．92％（前日△3．02％）。
9日連続で上回った。
上向きの75日線は27223円。
7日連続で上回った。
上向きの200日線（27220円）からは△0．46％（前日△0．40％）。
7日連続で上回った。
上向きの5日線は27370円。
2日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．857％(前日▲11．204％）
買い方▲7．549％（前日▲7．613％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．144％（前日▲8．579％）。
買い方▲22．257％ （前日▲22．906％）。
空売り比率は41．5％（前日40．8％。30日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．7％（前日6．5％）。
13日連続で10％割れ。
1月27日時点の裁定売り残は2018億円減の3501億円。
2週連続で減少。
同裁定買い残は334億円増の4496億円。
2週連続で増加。
当限は売り残が2018億円減の3501億円。
買い残が263億円増の2319億円。
翌限以降は売り残が0億円減の0億円。
買い残が70億円増の2177億円。
日経VIは1．55（前日17．14）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．74倍（前日12．77倍）。
前期基準では13．52倍。
EPSは2146円（前日2139円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．14倍（前日1．15倍）。
BPSは23988円（前日23762円）。
10年国債利回りは0．480％（前日0．490％）。
日経平均の予想益回りは7．85％。
予想配当り利回りは2．28％。
プライム市場の予想PERは13．58倍。
前期基準では14．30倍。
PBRは1．16倍。
プライム市場の予想益回りは7．36％。
配当り利回り加重平均は2．52％。
プライム市場の単純平均は4円安の2459円。
プライム市場の売買単価は2576円（前日2422円）。
プライム市場の時価総額は711兆円（前日712兆円）。
ドル建て日経平均は210．01（前日209．82）と反発。
16日連続で200ドル台。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比115円高の27425円。
高値27520円、安値27140円。
大証先物夜間取引終値は日中比100円高の27410円。
気学では「上寄り付きしたら吹き値売り方針」。
金曜は「高下しても押し込むこと多し」。
月曜は「吹き値売り方針で駆け引きせよ」。
火曜は「戻り売り方針の日。高値を見せても翌日弱し」。
水曜は「高きは見送り。翌日買うべし」。
木曜は「一方に偏して動く。足取りにつくべし」。
金曜は「初め安いと後引き返す日。突っ込み買い良し」。
ボリンジャーのプラス1σが27133円。
プラス2σが27696円。
プラス3σが28260円。
24日に26938円→17150円にマド。
27500円に頭を押さえられ日足7本が仲良く足踏み状態。

《今日のポイント2月2日》

（1）水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
   10年国債利回りは3．416％。
   2年国債利回りは4．100％。
   ドル円は128円台後半。
   SKEW指数は120．69→123．29→122．19。
   恐怖と欲望指数は70→73。
   過去1年の最高水準の強気。
   （昨年4月11日の4が底値。11月30日の70が高値）。

（2）ダウ輸送株指数は549ポイント（3．75％）高の15197ポイントと続伸。
   SOX指数は151ポイント（5．19％）高の3073ポイントと続伸。
   VIX指数は17．87と低下。
   3市場合算出来高は137億株（前日120億株、直近20日平均は115億株）。
   シカゴ225先物円建ては大証日中比115円高の27425円。

（3）プライム市場の売買代金は2兆8570億円（前日は2兆9196億円）。
   値上がり749銘柄（前日1149銘柄）。
   値下がり1014銘柄（前日624銘柄）。
   新高値119銘柄（前日91銘柄）と3ケタ。
   新安値2銘柄（前日3銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは127．66（前日125．91）。
   NTレシオは13．87倍（前日13．83倍）。
   29日連続で13倍台。
   サイコロは9勝3敗で75．00％。

（4）上向きの25日線（26569円）からは△2．92％（前日△3．02％）。
   9日連続で上回った。
   上向きの75日線は27223円。
   7日連続で上回った。
   上向きの200日線（27220円）からは△0．46％（前日△0．40％）。
   7日連続で上回った。
   上向きの5日線は27370円。
   2日連続で下回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．857％(前日▲11．204％）
   買い方▲7．549％（前日▲7．613％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．144％（前日▲8．579％）。
   買い方▲22．257％ （前日▲22．906％）。

（6）空売り比率は41．5％（前日40．8％。30日連続で40％超）。
   空売り規制なしの比率は8．7％（前日6．5％）。
   13日連続で10％割れ。
   1月27日時点の裁定売り残は2018億円減の3501億円。
   2週連続で減少。
   同裁定買い残は334億円増の4496億円。
   2週連続で増加。
   当限は売り残が2018億円減の3501億円。
   買い残が263億円増の2319億円。
   翌限以降は売り残が0億円減の0億円。
   買い残が70億円増の2177億円。
   日経VIは1．55（前日17．14）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．74倍（前日12．77倍）。
   EPSは2146円（前日2139円）。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1．14倍（前日1．15倍）。
   BPSは23988円（前日23762円）。
   10年国債利回りは0．480％（前日0．490％）。

（8）プライム市場の単純平均は4円安の2459円。
   プライム市場の時価総額は711兆円（前日712兆円）。
   ドル建て日経平均は210．01（前日209．82）と反発。
   16日連続で200ドル台。

（9）ボリンジャーのプラス1σが27133円。
   プラス2σが27696円。
   プラス3σが28260円。
   24日に26938円→17150円にマド。
   27500円に頭を押さえられ日足7本が仲良く足踏み状態。

今年の曜日別勝敗（1月31日まで）
↓
月曜2勝1敗
火曜3勝1敗
水曜4勝1敗
木曜2勝2敗
金曜3勝1敗

1月27日時点のQuick調査の信用評価損率は▲10．16％（前週▲10．02％）。
2週ぶりに悪化。
1月27時点の信用売り残は1238億円増の8211億円。
4週連続で増加。
同信用買い残は1246億円減の3兆144億円。
3週連続で減少。
信用倍率は3．87倍（前週4．73倍）。
7週ぶりに3倍台に低下。
1月6日時点は5．30倍だった。
1月27日時点の裁定売り残は2018億円減の3501億円。
2週連続で減少。
同裁定買い残は334億円増の4496億円。
2週連続で増加。
当限は売り残が2018億円減の3501億円。
買い残が263億円増の2319億円。
翌限以降は売り残が0億円減の0億円。
買い残が70億円増の2177億円。


◇━━━ カタリスト━━━◇

ラクーン（3031）・・・動兆

衣料・雑貨の企業間電子商取引「スーパーデリバリー」運営。
掛け売り決済代行、売掛債権保証も
EC事業は会員増と客単価上昇で拡大。
海外も好調。
売掛債権保証は保証残高の増加続く。
EC事業が内外で好調持続。


（兜町カタリスト櫻井）