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「乱高下の末に反発」
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「乱高下の末に反発」 |
「乱高下の末に反発」
週明けのNY株式市場で主要3指数は引け際に切り返して反発。
NYダウは一時1115．04ドル（3．25％）安の下落から復活して7日ぶりの反発。
FRBのタカ派姿勢の強まりや地政学的緊張の高まりを懸念。
S＆P500は一時調整局面入りを確認する水準まで下げていた。
先進23カ国の1500社以上を対象とするMSCI世界株価指数の日中安値は2935．52ポイント。
調整局面入りと定義される高値からの10％下落水準に一時的に到達した。
同指数は1月4日に史上最高値を付けていた。
これまでにS＆P500採用企業のうち65社が決算を発表。
このうち77％が市場予想を上回った。
IHSマークイット総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は50．8。
前月の57．0から低下。
2020年7月以来の低水準となった。
コロナウイルス感染再拡大で人手不足が悪化したことなどが背景。
ロシアとウクライナの間の緊張も悪材料。
NATOは欧州東部への戦艦や戦闘機の配備を強化。
南東部にも追加部隊を派遣する姿勢を示した。
10年国債利回りは1．775％。
一時1．7070％と11日ぶりの低水準を付けた。
2年国債利回りは0．971％。
ドル円は113円台後半。
WTI原油2月物は1．83ドル（2．2％）安の83．31ドル。
先週は約2％高と5週連続で上昇。
2014年10月以来の高値を付けていた。
ビッドコインは一時8．8％安の3万3058ドルと昨年7月23日以来の安値を更新。
昨年11月に付けた過去最高値の6万9000ドルの半分以下の水準となった。
3万4000ドルを下回ったのは昨年7月末以来初めて。
イーサも下落し約2244ドルと、昨年7月以来の安値水準。
SKEW指数は134．73→127．58→136．18→136．06。
恐怖と欲望指数は43→41。
週明けのNYダウは99ドル（0．29％）高の34364ドルと7日ぶりに反発。
高値34420ドル、安値33150ドル。
NASDAQは86ポイント（0．63％）高の13855ポイントと5日ぶりに反発。
高値13876ポイント、安値13094ポイント。
S＆P500は12ポイント（0．28％）高の4410ポイントと5日ぶりに反発。
高値4417ポイント、安値4222ポイント。
ダウ輸送株指数は188ポイント（1．24％）高の15435ポイントと6日ぶりに反発。
SOX指数は1．31％高の3479ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は29．90と上昇。
一時38．94まで上昇して20年10月30日以来、1年3カ月ぶりの高水準に達した。
3市場の売買高は184億株（前日146億株、過去20日平均は109億株）。
225先物CME円建ては大証日中比305円安の27275円。
ドル建ては大証日中比280円安の27300円。
ドル円は113．92円。
10年国債利回りは1．775％。
2年国債利回りは0．971％。
「アノマリー的には昨日に続きリーマンショック以降は株高の日」
週明けの日経平均は寄り付き264円安。
終値は68円（△0．24％）高の27588円と反発。
日足は3日連続で陽線。
「赤三兵」という指摘もある。
安値圏で陽線が3本並ぶと「買い気が戻ってきた証拠」という見方。
昨年12月初め28000円割れの水準でも赤三兵が出現したことがある。
TOPIXは0．14％高と反発。
東証マザーズ指数は0．17％安と続落。
日経ジャスダック平均は0．04％安と続落。
東証1部の売買代金は2兆6448億円（前日2兆9874億円）。
2日連続の3兆円割れ。
値上がり1527銘柄（前日1170銘柄）。
値下がり582柄（前日920銘柄）。
新高値3銘柄（前日2銘柄）。
新安値122銘柄（前日201銘柄）。
騰落レシオは94．27（前日92．92）。
NTレシオは14．30倍（前日14．28倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
下向きの25日線（28471円）からは▲3．10％（前日▲3．45％）。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は28719円。
12日連続で下回った。
下向きの200日線（28750円）からは▲4．04（前日▲4．30％）。
12日連続で上回った。
上向きの5日線（27721円）から▲0．46％。
5日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．568％(前日▲11．387％）。
買い方▲12．925％ (前日▲13．205％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△9．142％（前日△9．502％）。
買い方▲34．004％ （前日▲34．167％）。
空売り比率は44．6％（前日47．7％、8日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．1％（前日8．4％）。
日経VIは25．74（前日25．93）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．56倍（前日13．54倍）。
7日連続で13倍台。
前期基準では18．39倍。
EPSは2034円（前日2032円）。
225のPBRは1．24倍。
BPSは22248円（前日22195円）
日経平均の益回りは7．37％。
10年国債利回りは0．135％。
東証1部全銘柄だと予想PERは14．78倍。
前期基準では20．35倍。
PBRは1．25倍。
東証1部単純平均株価は11円高の2254．47円。
東証1部売買単価は2418円（前日2418円）。
東証1部時価総額は711兆円（前日710兆円）。
ドル建て日経平均は242．36（前日241．78）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比305円安の27275円。
高値27605円、安値26690円。
大証先物夜間取引終値は日中比300円安の27280円。
気学では「押し目買い方針の日。居所が安いと急伸する」。
水曜は「目先のポイントを作る日」。
木曜は「高下して後場変化すること多し」。
金表は「相場の居所が安値にある時は急伸する」。
ボリンジャーのマイナス1σが27962円。
マイナス2σが27452円。
マイナス3σが26943円。
一目均衡の雲の上限が28627円。
下限が28511円。
8日連続で雲の下。
勝手雲の上限は28640円。
下限が28595円。
7日連続で勝手雲の下。
勝手雲は黒くねじれた。
RSIが36．73（前日34．89）。
RCIが9．3（前日8．52）。
1月14日→2月4日水星逆行。
アノマリー的には昨日に続き「リーマンショック以降は株高の日」。
《今日のポイント1月25日》
（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は引け際に切り返して反発。
NYダウは一時1115．04ドル（3．25％）安の下落から復活して7日ぶりの反発。
10年国債利回りは1．775％。
2年国債利回りは0．971％。
ドル円は113円台後半。
SKEW指数は134．73→127．58→136．18→136．06。
恐怖と欲望指数は43→41。
（2）ダウ輸送株指数は188ポイント（1．24％）高の15435ポイントと6日ぶりに反発。
SOX指数は1．31％高の3479ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は29．90と上昇。
一時38．94まで上昇して20年10月30日以来、1年3カ月ぶりの高水準に達した。
3市場の売買高は184億株（前日146億株、過去20日平均は109億株）。
225先物CME円建ては大証日中比305円安の27275円。
（3）東証1部の売買代金は2兆6448億円（前日2兆9874億円）。
新高値3銘柄（前日2銘柄）。
新安値122銘柄（前日201銘柄）。
騰落レシオは94．27（前日92．92）。
NTレシオは14．30倍（前日14．28倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
（4）下向きの25日線（28471円）からは▲3．10％（前日▲3．45％）。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は28719円。
12日連続で下回った。
下向きの200日線（28750円）からは▲4．04（前日▲4．30％）。
12日連続で上回った。
上向きの5日線（27721円）から▲0．46％。
5日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．568％(前日▲11．387％）。
買い方▲12．925％ (前日▲13．205％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方△9．142％（前日△9．502％）。
買い方▲34．004％ （前日▲34．167％）。
（6）空売り比率は44．6％（前日47．7％、8日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．1％（前日8．4％）。
日経VIは25．74（前日25．93）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．56倍（前日13．54倍）。
EPSは2034円（前日2032円）。
BPSは22248円（前日22195円）
日経平均の益回りは7．37％。
10年国債利回りは0．135％。
（8）東証1部単純平均株価は11円高の2254．47円。
東証1部時価総額は711兆円（前日710兆円）。
ドル建て日経平均は242．36（前日241．78）。
（9）ボリンジャーのマイナス1σが27962円。
マイナス2σが27452円。
マイナス3σが26943円。
一目均衡の雲の上限が28627円。
下限が28511円。
8日連続で雲の下。
勝手雲の上限は28640円。
下限が28595円。
7日連続で勝手雲の下。
勝手雲は黒くねじれた。
RSIが36．73（前日34．89）。
RCIが9．3（前日8．52）。
1月14日→2月4日水星逆行。
アノマリー的には昨日に続き「リーマンショック以降は株高の日」。
今年の曜日別勝敗（1月24日まで）
↓
月曜2勝0敗
火曜1勝2敗
水曜2勝1敗
木曜1勝2敗
金曜0勝3敗
株式市場はIPOで騒いで踊ってそのうち知らないフリをする傾向。
あんなに話題にしたのに株価が動かなくなった途端に見えないフリ。
あるいはIPO踊っているうちに次のIPOでの主役が登場するとまた騒いで踊っっての繰り返し。
学習効果はまったくない。
だからこそ・・・。
忘れられた過去の銘柄群には好業績や明るい未来の銘柄があるにもかかわらず
通りすがりの投資家を演じさせられてしまうことが多い。
少なくとも株式投資は丁半博打ではなく、人生を投影するような知的な場所。
どんな銘柄が見逃されているかを十分に吟味する時間はあるはずだ。
ゴールドマン・サックス証券のリポート。
「IBESコンセンサスは東証1部2月・3月決算企業の3Q経常利益を前年同期比マイナス6％。
3Q純利益を前年同期比マイナス4％と減益予想。
これは振れ幅の大きいソフトバンクG（SBG、9984）の影響が大きい。
同銘柄を除くとそれぞれ12％／11％の2桁増益予想となっている。
先に目を向けると健全な利益成長が続くと見込む。
TOPIXの1株当たり利益（EPS）2021年度の48％。
2022／23年度も7％／9％と堅調な成長が続くと予想している」。
JPモルガン証券のクオンツリポート。
当面の日経先物の下値目安は2万6000～6500円との見通し。
商品投資顧問（CTA）などの海外順張り型投機勢の先物ロングの持ち高解消により累計約2000億円前後の先物売りが発生しやすいと試算。
現在進行中のグローバル景気サプライズ指数の低迷は、オミクロン株感染拡大影響が時間差を伴って表面化している色彩が強い。
一過性の下振れに近い。
日本株は2月上旬まではダウンサイドリスクを警戒すべきフェーズ。
しかし3月に再度バリュー・ラリー発生の可能性があり、シクリカル・バリューの押し目買いタイミングになり得る」。
みずほ証券のクオンツリポート。
↓
東証の市場再編に伴い、流通株式時価総額100億円未満の銘柄については「段階的ウエイト低減銘柄」と判定される。
段階的ウエイト低減銘柄は2022年10月から段階的にウエイトが低減され25年1月末にTOPIXから除外される。
段階的ウエイト低減銘柄の判定は、21年6月30日を基準として流通株式時価総額が100億円未満だった銘柄を対象に第一回判定が行われる。
21年度末時点の流通株と年度末までの3カ月平均株価をもとに第二回判定が行われる。
10月7日引け後にTOPIX除外銘柄として段階的ウエイト低減銘柄が正式発表される。
推計した流通株式時価総額をもとに、第一回判定で未達となりTOPIX除外の可能性が浮上した銘柄。
↓
・第一回判定でTOPIX除外の可能性が浮上した銘柄（パッシブ需要金額降順、上位20銘柄抜粋）
銘柄略称 パッシブ需要（100万円） 売買日数
8103 明和産 -2,436.9 -1.69
2737 トーメンデバ -2,371.2 -11.17
9381 AIT -2,096.3 -39.33
6924 岩崎電 -1,997.5 -53.52
9115 明治海 -1,946.7 -16.35
8158 ソーダニッカ -1,904.6 -55.91
4100 戸田工 -1,806.4 -1.70
8093 極東貿 -1,759.7 -32.84
2729 JALUX -1,707.6 -6.08
5121 藤コンポ -1,669.3 -6.67
1921 巴コーポ -1,627.7 -38.68
5632 菱製鋼 -1,616.0 -11.89
5408 中山鋼 -1,608.5 -5.90
8070 東京産 -1,557.2 -40.88
4619 日特塗 -1,544.2 -81.72
9274 国際紙パ -1,522.8 -10.32
8337 千葉興 -1,506.4 -19.11
7014 名村造 -1,429.3 -8.12
7187 ジェイリース -1,429.3 -1.61
7192 モーゲージS -1,423.9 -75.76
《NYダウ続落記録（1987年以降）》
★8日続落
1989/5/9 2371.33
2001/9/21 8235.81
2008/10/10 8451.19
2011/8/2 11866.62
2017/3/27 20550.98
2018/6/21 24461.70
★7日続落
2002/7/16 8473.11
2010/7/2 9686.48
2015/8/7 17373.38
2016/8/2 18313.77
2016/11/4 17888.28
2020/2/28 25409.36
（兜町カタリスト櫻井）