「週明けは急落」

「週明けは急落」

週明けのNY株式市場で主要3指数は大幅続落。
中国の不動産大手、中国恒大集団の経営不安の高まりを背景にリスク回避の動きが拡大。
資金繰り難に陥っている中国恒大集団の株価は一時19％急落。
約11年ぶりの安値を付けた。
これにより中国経済の健全性と他の市場への影響を巡る懸念が上昇。
資本財や金融など景気敏感株に加え、主力ハイテク株が売られた。
過剰債務で資金繰り不安が強まる中国恒大は香港市場で一時2割近く下落し香港ハンセン指数は3．3％安。
これを受けた格好だ。
S＆P500が50日移動平均線（17日終値で4436）を明確に下回った。
小型のラッセル2000指数はマイナス2．44％で200日移動平均を下回った。
恐怖（VIX）指数は一時28．79と5月以来の高さに上昇。
中国売上高が大きい建機のキャタピラーは4％安、化学のダウは3％安。
ただ「中国恒大が抱えるリスクの深刻さは過大評価されている可能性がある。
最終的に中国はこの問題が制御不能に陥ることを許さないだろう」という見方もある。
10年国債利回りは1．312％。
2年国債利回りは0．215％。
ドル円は109円台後半。
WTI原油先物は前日比1．68ドル （2．3％）安の1バレル＝70．29ドル。
ビットコインは7．76％安の4万3577．67ドル。
SKEW指数は149．52→141．57．
恐怖と欲望指数は34→21。

週明けのNYダウは614ドル（1．78％）安の33970ドルと3日続落。
安値33613ドル。
16日比780．85ドル安。
サイコロは3勝9敗。
NASDAQは330ポイント（1．19％）安の14713ポイントと続落。
16日比468．01ポイント安。
S＆P500は75ポイント（1．0％）安の4357ポイントと3日続落。
16日比116．02ポイント安。
ダウ輸送株指数は171ポイント安の14096ポイントと続落。
SOX指数は2．42％安の3338ポイントと続落。
VIX指数は25．71と上昇。
合算出来高は122．4億株（前日155．1億株、過去20日平均は98．9億株）。
225先物CME円建ては大証日中比845円安の29505円。
ドル建ては大証日中比785円安の29565円。
ドル円は109．39円。
10年国債利回りは1．312％。
2年国債利回りは0．215％。

「トリプルウィッチング通過」

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
前日発表の8月の小売売上高が予想外に増加。
「債券利回りの上昇がグロース株を圧迫した」との解釈。
「市場は増税によって財政政策が引き締められのテーパリングで金融政策が引き締められる」。
そういう警戒感が聞かれる。
株安だから登場した理由だろう。
主要3指数は週間で下落。
S＆P総合500のこの2週間の下落は2月以降で最大。
新型コロナウイルスワクチンを製造しているファイザーとモデルナはそれぞれ1．3％、2．4％下落。
USスチールは8．0％安。
ネット証券のロビンフッド・マーケッツは1．0％高。
「トリプルウィッチング」で合算売買高は155．1億株（過去20日平均97億株）と増加。
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）は71．0。
2011年12月以来の低水準だった8月の70．3から小幅に上昇。
市場予想は72．0だった。
10年債利回りは一時1．3855％と7月14日以来約2カ月ぶりの高水準。
週間では3月以来となる4週連続の上昇。
10年国債利回りは1．363％。
2年国債利回りは0．225％。
ドル円は109円台後半。
WTI原油先物は前日比0．64ドル （0．88％）安の1バレル＝71．97ドル。
週間では3．23％上昇。
SKEW指数は149．52．
恐怖と欲望指数は39→32。

週末のNYダウは166ドル（0．48％）安の34584ドルと続落。
サイコロは3勝9敗。
NASDAQは137ポイント（0．91％）安の15043ポイントと3ぶりに反落。
S＆P500は40ポイント（0．91％）安の4432ポイントと続落。
ダウ輸送株指数は187ポイント高の14267ポイントと反落。
SOX指数は1．51％安の3421ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は20．81と上昇。
合算出来高は155．1億株（前日93．7億株、過去20日平均は97億株）。
株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の最終決済日の「トリプルウィッチング」。
大引けの出来高とボラティリティーが高まった。
225先物CME円建ては大証日中比175円安の30175円。
ドル建ては大証日中比140円安の30210円。
ドル円は109．96円。
10年国債利回りは1．363％。
2年国債利回りは0．225％。

「新高値銘柄数は11日連続で3ケタ継続」

週末の日経平均は寄り付き64円高。
終値は176円高の30500円と反発。
SQ値30085円に対しては6勝。
日足は2日ぶりに陽線。
週間では118円の上昇。
週足は4週連続で陽線。
TOPIXは0．48％上昇と反発。
東証マザーズ指数は2．09上昇と反発。
日経ジャスダック平均は0．56％上昇と反発。
東証1部の売買代金は4兆3205億円（前日3兆4660億円）。
39日連続で2兆円超。
値上がり1423銘柄（前日892銘柄）。
値下がり645銘柄（前日1186銘柄）。
新高値154銘柄（前日152銘柄）と11日連続で3ケタ継続。
新安値9銘柄（前日13銘柄）。
騰落レシオは138，40前日134．31）。
NTレシオは14．52倍（前日14．51倍）。
75日連続で14倍台。
サイコロは9勝3敗で75．00％。
右肩上がりの25日線（28790円）からは△5．94％（前日△5．69％）。
15日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は28541円。
14日連続で上回った。
右肩上がりの200日線（28546円）からは△6．84％（前日△6．30％）。
12日連続で上回った。
右肩上がりの5日線（30490円）から△0．03％。
15日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18．696％(前日▲18．044％）。
買い方▲4．548％ (前日▲4．228％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲11.545％（前日▲8．717％）。
買い方▲16．764％ （前日▲18．384％）。
空売り比率は39．3％（2日ぶりに40％割れ：前日42．1％）。
空売り規制なしの比率は8．9％（前日9．6％）。
日経VIは20．08（前日19．85）。
日経平均採用銘柄の予想PERは14．04倍（前日13．98倍）。
前期基準では19．04倍。
EPSは2172円（前日2169円）。
225のPBRは1．28倍。
BPSは23828円（前日23876円）
日経平均の益回りは7．12％。
10年国債利回りは0．045％。
東証1部全銘柄だと予想PERは16．56倍。
前期基準では22．46倍。
PBRは1．39倍。
東証1部単純平均株価24円高の2632円。
東証1部売買単価は2701円（前日は2747円）。
東証1部時価総額は778兆円（前日は774兆円）。
20日連続で700兆円台。
ドル建て日経平均は277．58（前日277．51）。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比175円安の30175円。
高値30410円、安値30065円。
週明けのシカゴ225先物は大証先週末終値比845円安の29505円。
高値10195円、安値29250円。
225先物大証夜間取引終値は売買システム稼働に伴う移行作業のため取引停止。
先物は12月限なので9月配当落ちでの現物との逆ザヤは約182円。
気学では「吹き値売りの日。但し居所が安値にあると急伸」。
水曜は「押し目買いの日。逆に安いと休日明け強し」。
金曜は「一方に偏重して動く日」。
右肩上りのボリンジャーのプラス1σが30070円。
プラス2σが31351円。
プラス3σが32631円。
一目均衡の雲の上限が28376円。
下限が27973円。
15日連続で雲の上。
勝手雲の上限は29046円。
下限が28501円。
15日連続で上回った。
RSIが86．14（前日86．03）。
RCIが95．33（前日95．33）。

《今日のポイント9月21日》

（1）週明けのNY株式市場で主要3指数は大幅続落。
　　　中国の不動産大手、中国恒大集団の経営不安の高まりを背景にリスク回避の動きが拡大。
　　　10年国債利回りは1．312％。
　　　2年国債利回りは0．215％。
　　　ドル円は109円台後半。
　　　SKEW指数は149．52→141．57．
　　　恐怖と欲望指数は34→21。

（2）ダウ輸送株指数は171ポイント安の14096ポイントと続落。
　　　SOX指数は2．42％安の3338ポイントと続落。
　　　VIX指数は25．71と上昇。
　　　合算出来高は122．4億株（前日155．1億株、過去20日平均は98．9億株）。
　　　225先物CME円建ては大証日中比845円安の29505円。

（3）東証1部の売買代金は4兆3205億円（前日3兆4660億円）。
　　　新高値154銘柄（前日152銘柄）と11日連続で3ケタ継続。
　　　新安値9銘柄（前日13銘柄）。
　　　騰落レシオは138，40前日134．31）。
　　　NTレシオは14．52倍（前日14．51倍）。
　　　75日連続で14倍台。
　　　サイコロは9勝3敗で75．00％。

（4）右肩上がりの25日線（28790円）からは△5．94％（前日△5．69％）。
　　　15日連続で上回った。
　　　右肩上がりの75日線は28541円。
　　　14日連続で上回った。
　　　右肩上がりの200日線（28546円）からは△6．84％（前日△6．30％）。
　　　12日連続で上回った。
　　　右肩上がりの5日線（30490円）から△0．03％。
　　　15日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18．696％(前日▲18．044％）。
　　　買い方▲4．548％ (前日▲4．228％)。
　　　マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方 ▲11.545％（前日▲8．717％）。
　　　買い方▲16．764％ （前日▲18．384％）。

（6）空売り比率は39．3％（2日ぶりに40％割れ：前日42．1％）。
　　　空売り規制なしの比率は8．9％（前日9．6％）。
　　　日経VIは20．08（前日19．85）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは14．04倍（前日13．98倍）。
　　　EPSは2172円（前日2169円）。
　　　BPSは23828円（前日23876円）
　　　日経平均の益回りは7．12％。

（8）東証1部時価総額は778兆円（前日は774兆円）。
　　　ドル建て日経平均は277．58（前日277．51）。

（9）右肩上りのボリンジャーのプラス1σが30070円。
　　　プラス2σが31351円。
　　　プラス3σが32631円。
　　　一目均衡の雲の上限が28376円。
　　　下限が27973円。
　　　15日連続で雲の上。
　　　勝手雲の上限は29046円。
　　　下限が28501円。
　　　15日連続で上回った。
　　　RSIが86．14（前日86．03）。
　　　RCIが95．33（前日95．33）。

今年の曜日別勝敗（9月17日まで）
↓
月曜22勝13敗
火曜21勝14敗
水曜15勝22敗
木曜20勝14敗
金曜17勝19敗

9月第2週の海外投資家動向。
現物3010円買い越し（2週連続買い越し）。
先物7576億円買い越し（3週連続買い越し）。
合計1兆556億円買い越し（3週連続）。
合計1兆円超の買い越しは昨年11月第2週以来のこと。

Quick調査の9月10時点の信用評価損率は▲7．47％（前々週▲9．23％）。
3週連続で好転。
9月10日時点の信用売り残は625億円増の8590億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は169億円減の3兆2596億円。
3週連続で減少。
金額ベースでの信用倍率は3．79倍（前週は4．11倍）。
2週ぶりに3倍台。
9月10日時点の裁定売り残は1239億円減の1264億円。
（当限は957億円減なので1264億円減）。
2週ぶりに減少。
裁定買い残は2063億円増8341億円。
（当限は8341億円増なの3716億円増）。
2週連続で増加。


◇━━━ カタリスト━━━◇

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