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「SOX指数の2日間の上昇率は8%超」
「SOX指数の2日間の上昇率は8%超」


「プライム市場指数は昨年12月16日以来の1000ポイント台回復」

「SOX指数の2日間の上昇率は8%超」

週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙「FRBが近く利上げ停止を検討する」との観測が強まり買い物優勢の展開。
物言う株主による株取得が報じられた顧客情報管理のセールスフォースが上昇。
半導体株全般の上昇を受け、インテルも高い。
アップルも買われた。
AMDやエヌビディアなど半導体株の買いも目立った。
NYダウは一時400ドル以上上げたが、引けにかけては上げ幅を縮小する場面があった。
今週はハイテク大手を含む主要企業の決算が相次ぐ。
フィラデルフィア半導体指数の5%超の上昇でテクノロジー株の比率が高いナスダック総合の上昇率は2%超。
FOMCで0.25%利上げ確率は99.8%。
CB景気先行指数(2016年=100)は110.5と前月から1%低下。
低下は10カ月連続。
10年国債利回りは3.520%。
2年国債利回りは4.231%。
ドル円は130円台後半。
WTI原油先物2月限は前日比0.02ドル安の81.62ドル。
ビットコインはほぼ横ばいの2万2849ドル。
SKEW指数は1121.23→120.19→120.91。
恐怖と欲望指数は59→65。

週明けのNYダウは254ドル(0.76%)高の33629ドルと続伸。
高値33782ドル、安値33316ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは117.17%(前日109.30%)
NASDAQは223ポイント(2.01%)高の11364ポイントと続伸。
高値1105ポイント、安値11144イント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは113.38(前日109.26%)
S&P500は47ポイント(1.19%)高の4019ポ゚イントと続伸。
高値4039ポイント、安値3971ポイント。
サイイコロは7勝5敗。
騰落レシオは119.18%(前日116.23%)。
ダウ輸送株指数は213ポイント(1.49%)高の14570ポイントと続伸。
SOX指数は140ポイント(5.01%)高の2943ポイントと続伸。
上昇率は11月30日以来の大きさ。
2日間の上昇率は8%超。
VIX指数は19.81。
3市場合算出来高は119.9億株(前日119億株、直近20日平均は106.2億株)。
シカゴ225先物円建ては大証日中比275円高の27155円。
ドル建ては大証日中比310円高の27190円。
ドル円は130.66円。
10年国債利回りは3.520%。
2年国債利回りは4.231%。

「昨年来安値銘柄数はゼロ」

週明けの日経平均は寄り付き327円高。
終値は352円(△1.33%)高の26906円と続伸。
26553円→26778円にマド。
1月のオプションSQ値は26325円21銭。
終値で上回り4勝3敗。
日足は2日連続で陽線。
TOPIXは18.51ポイント(△0.96%)高の1945ポイントと続伸。
プライム市場指数は9.53ポイント高の1001.08と続伸。
昨年12月16日以来の1000ポイント台回復。
東証マザーズ指数は17.99ポイント(△2.39%)高の771.58と4日続伸。
昨年12月の「日銀ショック」前の水準を回復。
プライム市場の売買代金は2兆3190億円(前日は2兆2936億円)。
3日連続で3兆円割れ。
値上がり1563銘柄(前日1320銘柄)。
値下がり226銘柄(前日429銘柄)。
新高値60銘柄(前日37銘柄)。
新安値0銘柄(前日5銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは99.48(前日96.93)。
NTレシオは13.83倍(前日13.78倍)。
22日連続で13倍台。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
下向きの25日線(26448円)からは△1.73%(前日△0.21%)。
2日連続で上回った。
上向きの75日線は27170円。
24日連続で下回った。
下向きの200日線(27229円)からは▲1.19%(前日▲2.51%)。
23日連続で下回った。
上向きの5日線は26558円。
4日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12.339%(前日▲11.807%)
買い方▲7.850%(前日▲8.636%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.552%(前日▲8.418%)。
買い方▲23.094% (前日▲25.005%)。
空売り比率は42.8%(前日44.3%。24日連続で40%超)。
空売り規制なしの比率は7.5%(前日8.1%)。
6日連続で10%割れ。
日経VIは17.53(前日17.37)。
日経平均採用銘柄の予想PERは12.50倍(前日12.38倍)。
前期基準では13.33倍。
EPSは2152円(前日2146円)。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1.13倍(前日1.12倍)。
BPSは23810円(前日23708円)。
10年国債利回りは0.375%(前日0.400%)。
日経平均の予想益回りは8.00%。
予想配当り利回りは2.33%。
プライム市場の予想PERは13.35倍。
前期基準では14.11倍。
PBRは1.14倍。
プライム市場の予想益回りは7.48%。
配当り利回り加重平均は2.55%。
プライム市場の単純平均は29円高の2427円。
プライム市場の売買単価は2372円(前日690兆円)。
プライム市場の時価総額は701兆円(前日694兆円)。
ドル建て日経平均は207.08(前日205.70)と反発。
9日連続で200ドル台。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比275円高の27155円。
高値27210円、安値26765円。
大証先物夜間取引終値は日中比270円高の27150円。
気学では火曜は「下寄りすると戻し、上寄りすると押し込む日」。
水曜は「大安値は底入れとなる」。
木曜は「一方に偏して動く日」。
金曜は「初め安いと後高し」。
ボリンジャーのプラス1σが26972円。
プラス2σが27495円。
マイナス1σが25925円。
マイナス2σが25401円。
前年末プラス基準は26094円。
年足陽線基準は25716円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。


《今日のポイント1月24日》

(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
   10年国債利回りは3.520%。
   2年国債利回りは4.231%。
   ドル円は130円台後半。
   SKEW指数は1121.23→120.19→120.91。
   恐怖と欲望指数は59→65。

(2)ダウ輸送株指数は213ポイント(1.49%)高の14570ポイントと続伸。
   SOX指数は140ポイント(5.01%)高の2943ポイントと続伸。
   上昇率は11月30日以来の大きさ。
   2日間の上昇率は8%超。
   VIX指数は19.81。
   3市場合算出来高は119.9億株(前日119億株、直近20日平均は106.2億株)。
   シカゴ225先物円建ては大証日中比275円高の27155円。

(3)プライム市場の売買代金は2兆3190億円(前日は2兆2936億円)。
   3日連続で3兆円割れ。
   値上がり1563銘柄(前日1320銘柄)。
   値下がり226銘柄(前日429銘柄)。
   新高値60銘柄(前日37銘柄)。
   新安値0銘柄(前日5銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは99.48(前日96.93)。
   NTレシオは13.83倍(前日13.78倍)。
   22日連続で13倍台。
   サイコロは9勝3敗で75.00%。

(4)下向きの25日線(26448円)からは△1.73%(前日△0.21%)。
   2日連続で上回った。
   上向きの75日線は27170円。
   24日連続で下回った。
   下向きの200日線(27229円)からは▲1.19%(前日▲2.51%)。
   23日連続で下回った。
   上向きの5日線は26558円。
   4日連続で上回った。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12.339%(前日▲11.807%)
   買い方▲7.850%(前日▲8.636%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.552%(前日▲8.418%)。
   買い方▲23.094% (前日▲25.005%)。

(6)空売り比率は42.8%(前日44.3%。24日連続で40%超)。
   空売り規制なしの比率は7.5%(前日8.1%)。
   6日連続で10%割れ。
   日経VIは17.53(前日17.37)。

(7)日経平均採用銘柄の予想PERは12.50倍(前日12.38倍)。
   EPSは2152円(前日2146円)。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1.13倍(前日1.12倍)。
   BPSは23810円(前日23708円)。
   10年国債利回りは0.375%(前日0.400%)。

(8)プライム市場の単純平均は29円高の2427円。
   プライム市場の時価総額は701兆円(前日694兆円)。
   ドル建て日経平均は207.08(前日205.70)と反発。
   9日連続で200ドル台。

(9)ボリンジャーのプラス1σが26972円。
   プラス2σが27495円。
   マイナス1σが25925円。
   マイナス2σが25401円。
   前年末プラス基準は26094円。
   年足陽線基準は25716円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」。

今年の曜日別勝敗(1月23日まで)

月曜1勝1敗
火曜2勝0敗
水曜2勝1敗
木曜2勝1敗
金曜2勝1敗

モルガン・スタンレーのリポート。

今年の相場は低クオリティ銘柄や大きく空売りされていた銘柄主導で上昇している。
ディフェンシブ株よりもシクリカル株の方が強く上昇。
このような循環的ローテーションにより、投資家は相場の底を確認することができなかったと確信。
ポジション再構築へと動いた。
企業収益の悪化は避けられない。
しかし投資家のトーンが変わったことは、S&P500指数は新安値を更新するとの同社予想には追い風。
この弱気相場は今四半期の終わり、または23年4ー6月期初めには終了することになる。
ここ数週間の投資家センチメント、ポジショニングの変化は弱気相場の最終段階に必要な状況であるとして歓迎したい。
投資家はファンダメンタルズに集中。
間違ったシグナルや弱気相場のマジックミラーに映る惑わしい反射を無視すべきである。

みずほ証券のクオンツリポートは2月に実施されるMSCI指数構成銘柄の定期見直しについて。
↓ 
・新規採用候補
          パッシブ需要(百万円) 売買日数
6532 ベイカレント    29,326.1      3.21
3088 マツキヨココ    27,664.1      5.03

・除外候補
          パッシブ需要(百万円) 売買日数
2371 カカクコム     -13,687.0     -5.95
2593 伊藤園       -10,855.4     -6.43

(兜町カタリスト櫻井)

 
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