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「NASDAQだけが6日ぶりに反発」
 
火曜のNY株式市場で主要3指数は日中値幅が大きくマチマチの動き。
序盤は上昇し連日の売りは一服したが引けは軟調となった。
NYダウは6日続落。
6連敗は今年1月、5月と今回で3回。
S&Pは1月3日の過去最高値から約24%下落。
6日続落は20年2月以来最長。
テスラが2.5%、エヌビディアが1.5%高。
これを受けNASDAQ総合は反発。。
セントルイス地区連銀のブラード総裁は追加利上げの正当性を主張。
シカゴ連銀のエバンズ総裁は「年内に少なくとも、さらに1%ポイントの利上げが必要」とコメント。
8月の耐久財受注統計でコア資本財(非国防資本財から航空機を除く)の受注は前月比1.3%増。
増加率は市場予想の0.2%を上回った。
7月は0.7%増だった。
「第3四半期に企業の設備投資が回復することを示唆した」との解釈。
コンファレンス・ボード(CB)消費者信頼感指数は108.0と前月の103.6から上昇。
上昇は2カ月連続。
市場予想の104.5も上回った。
新築一戸建て住宅販売戸数は年率換算で前月比28.8%増の68万5000戸。
市場予想の50万戸を上回った。
8月の新築住宅価格の中央値は43万6800ドルで前年同月比8.04%上昇。
8月末時点の新築住宅の在庫は46万1000戸。
7月の45万9000戸から増加した。
在庫のうち建設中が66.4%、未着工が23%。
8月の販売ペースに基づく在庫の消化期間は8.1カ月。
7月は10.4カ月だった。
30年物住宅ローン固定金利は6.29%。
2008年10月以来の高水準。
30年債利回りは一時3.847%と14年1月以来の高水準まで上昇。
10年国債利回りは3.949%。
一時3.992%と2010年4月5日以来の高水準まで上昇。
2年国債利回りは4.287%。
ドル円は144円台後半。
WTI原油先物11月限は前日比1.79ドル(2%)高の78.50ドル。
ビットコインは一時2万ドルを上抜けたもののが0.6%安の19118ドル。
SKEW指数は118.99→120,01→120.39。
恐怖と欲望指数は17→17。
 
火曜のNYダウは125ドル(0.43%)安の29134ドルと6日続落。
高値29659ドル、安値28958ドル。
日中値幅は601ドル。
サイコロは3勝9敗。
6日間の下落幅は約1882ドル。
NASDAQは26ポイント(0.25%)高の10829ポイントと6日ぶりに反発。
高値11044ポイント、安値10741ポイント。
日中値幅は303ポイント。
サイコロは4勝8敗。
S&P500は7ポイント(0.21%)安の3547ポ゚イントと6日続落。
高値3717ポイント、安値3623ポイント。
日中値幅は94ポイント。
サイコロ3勝9敗。
6日間の下落幅は約301ポイント。
ダウ輸送株指数は153ポイント(1.28%)高の12153ポイントと6日ぶりに反発。
SOX指数は1.04%高の2398ポイントと5日ぶりに反発。
VIX指数は32.60と上昇。
3市場の合算売買高は117億株(前日119億株。過去20日平均は113億株)。
225先物CME円建ては大証日中比135円安の26185円。
ドル建ては大証日中比125円安の26195円。
ドル円は144.76円。
10年国債利回りは3.949%。
2年国債利回りは4.287%。
 
27日時点での騰落レシオ。
NYダウの騰落レシオ(25日)は62.75(前日59.15)。
20日だと61.79(前日59.47)、5日だと21.14(前日13.64)。
NASDAQの騰落レシオ(25日)は70.90(前日67.65)。
20日だと67.97(前日65.19)。5日だと42.90(前日33.88)。
S&P500の騰落レシオ(25日)は62.16。
20日だと59.78、5日だと11.90。
 
「配当の再投資で商いは膨らむ可能性」
 
火曜の日経平均は寄り付き154円高。
終値は140円(△0.53%)安の26571円と4日ぶりに反発。
日足は2日連続で陰線。
水曜に空けたマドは27627円ー27467円。
木曜は27297円ー27197円にまたマドが空いて2空。
月曜は26995円ー26779円。
マドは3つ空いたが陰線3本で真ん中が陽線。
三空は陰線3本でのマドなので、厳密には「三空」ではない。
TOPIXは8.73イント(△0.47%)高の1873ポイントと4日ぶりに反発。
日銀は6月17日以来68日間ETFを買っていない。
プライム市場指数は4.50ポイント(△0.47%)高の963.82と4日ぶりに反発。
東証マザーズ指数は0.47%高の701.27と3日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は2兆6737億円(前日は3兆3420億円)。
値上がり1093銘柄(前日124銘柄)。
値下がり636柄(前日1687銘柄)。
新高値9銘柄(前日14銘柄)。
新安値84銘柄(前日156銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは80.58(前日80.47)と上昇。
今年直近最低は5月16日の79.25だった。
最低値は20年3月16日の40.12。
日経平均の騰落レシオは80.58(前日80.47)。
NTレシオは14.19倍(前日14.18倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
下向きの25日線(27867円)からは▲4.65%(前日▲5.47%)。
第一次限界水準。
3月9日の▲7.45%以来のマイナスかい離以来。
8日連続で下回った。
下向きの75日線は27462円。
4日連続で下回った。
下向きの200日線(27376円)からは▲2.94%(前日▲3.48%)。
4日連続で下回った。
下向きの5日線は27031円。
8日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲9.815%(前日▲9.509%)
買い方▲11.945%(前日▲12.284%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8.263%(前日▲7.115%)。
買い方▲29.752% (前日▲30.030%。2月24日が40.739%)。
空売り比率は46.7%(前日50.4%。8日連続で40%超)。
6月29日が53.0%、9月1日が51.2%、
空売り規制なしの比率9.4%(前日13.3%)。
9月14日が10.8%、9月9日が11.3%、8月29日が12.9%
21年3月12日が16.2%。
9月22日時点の信用売り残は5億円増の8566億円。
3週連続で増加。
同信用買い残は117億円減の3兆1934億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は3.73倍(前週3.74倍)。
10週連続で3倍台。
日経VIは24.48(前日25.13)。
日経平均採用銘柄の予想PERは12.17倍(前日12.11倍)。
24日連続で12倍台。
前期基準では12.76倍。
EPSは2183円(前日2182円)。
225のPBRは1.11倍。
BPSは23938円(前日24028円)。
10年国債利回りは0,250%。
プライム市場の予想PERは13.17倍。
前期基準では13.77倍。
PBRは1.14倍。
プライム市場の予想益回りは7.59%。
日経平均の予想益回りは8.22%。同配当利回りは2.58%。
配当り利回り加重平均は2.57%。
プライム市場の単純平均は10円高の2412円。
プライム市場の売買単価は2333円(前日2189円)。
プライム市場の時価総額は681兆円(前日678兆円)。
ドル建て日経平均は183.99(前日183.79)と4日ぶりに反発。
8日連続で200ドル割れ。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比135円安の26185円。
高値26450円、安値26045円。
大証先物夜間取引終値は日中比120円安の26200円。
気学では「押し目買い。悪目悪目と買い仕込む日」。
木曜は「不時の高下を演ずる日」。
金曜は「吹き値売り方針の日」。
ボリンジャーのマイナス1σが27274円。
マイナス2σが26682円。
マイナス3σが26089円。
水星の逆行は10月2日に終わる。
アノマリー的には「変化日」。
明日は「リーマンショック以降株高の日」。
プライム市場の騰落レシオ(25日)は80.58%(前日80.47)と下げ止まり。
70%台が欲しかったがそこそこ底の水準だ。
また今日は権利付き最終日。
ETF等のパッシブファンドは配当分の約2カ月のヘッジと価格連動のために先物を買い建てる。
市場では「引け際と明日の寄付きで1兆円近く期待できる」との声がある。
 
 
《今日のポイント9月28日》
 
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は日中値幅が大きくマチマチの動き。
   10年国債利回りは3.949%。
   2年国債利回りは4.287%。
   ドル円は144円台後半。
   SKEW指数は118.99→120,01→120.39。
   恐怖と欲望指数は17→17。
 
(2)ダウ輸送株指数は153ポイント(1.28%)高の12153ポイントと6日ぶりに反発。
   SOX指数は1.04%高の2398ポイントと5日ぶりに反発。
   VIX指数は32.60と上昇。
   3市場の合算売買高は117億株(前日119億株。過去20日平均は113億株)。
   225先物CME円建ては大証日中比135円安の26185円。
 
(3)プライム市場の売買代金は2兆6737億円(前日は3兆3420億円)。
   値上がり1093銘柄(前日124銘柄)。
   値下がり636柄(前日1687銘柄)。
   新高値9銘柄(前日14銘柄)。
   新安値84銘柄(前日156銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは80.58(前日80.47)と上昇。
   今年直近最低は5月16日の79.25だった。
   最低値は20年3月16日の40.12。
   日経平均の騰落レシオは80.58(前日80.47)。
   NTレシオは14.19倍(前日14.18倍)。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。
 
(4)下向きの25日線(27867円)からは▲4.65%(前日▲5.47%)。
   第一次限界水準。
   3月9日の▲7.45%以来のマイナスかい離以来。
   8日連続で下回った。
   下向きの75日線は27462円。
   4日連続で下回った。
   下向きの200日線(27376円)からは▲2.94%(前日▲3.48%)。
   4日連続で下回った。
   下向きの5日線は27031円。
   8日連続で下回った。
 
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲9.815%(前日▲9.509%)
   買い方▲11.945%(前日▲12.284%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8.263%(前日▲7.115%)。
   買い方▲29.752% (前日▲30.030%。2月24日が40.739%)。
 
(6)空売り比率は46.7%(前日50.4%。8日連続で40%超)。
   6月29日が53.0%、9月1日が51.2%、
   空売り規制なしの比率9.4%(前日13.3%)。
   9月14日が10.8%、9月9日が11.3%、8月29日が12.9%
   21年3月12日が16.2%。
   9月22日時点の信用売り残は5億円増の8566億円。
   3週連続で増加。
   同信用買い残は117億円減の3兆1934億円。
   2週ぶりに減少増加。
   信用倍率は3.73倍(前週3.74倍)。
   10週連続で3倍台。
   日経VIは24.48(前日25.13)。
 
(7)日経平均採用銘柄の予想PERは12.17倍(前日12.11倍)。
   EPSは2183円(前日2182円)。
   225のPBRは1.11倍。
   BPSは23938円(前日24028円)。
   10年国債利回りは0,250%。
 
(8)プライム市場の単純平均は10円高の2412円。
   プライム市場の時価総額は681兆円(前日678兆円)。
   ドル建て日経平均は183.99(前日183.79)と4日ぶりに反発。
   8日連続で200ドル割れ。
 
(9)ボリンジャーのマイナス1σが27274円。
   マイナス2σが26682円。
   マイナス3σが26089円。
   水星の逆行は10月2日に終わる。
   アノマリー的には「変化日」。
   明日は「リーマンショック以降株高の日」。
   プライム市場の騰落レシオ(25日)は80.58%(前日80.47)と下げ止まり。
   70%台が欲しかったがそこそこ底の水準だ。
   また今日は権利付き最終日。
   ETF等のパッシブファンドは配当分の約2カ月のヘッジと価格連動のために先物を買い建てる。
   市場では「引け際と明日の寄付きで1兆円近く期待できる」との声がある。
 
 
今年の曜日別勝敗(9月27日まで)
月曜17勝17敗
火曜21勝17敗
水曜18勝18敗
木曜20勝16敗
金曜19勝15敗
 
火曜が4連勝、水曜が5連敗
 
 
大和のクオンツレポート。
秋の日経平均株価の定期銘柄入替えが今日の日終値から10月3日終値にかけて3段階で実施される。
今回の銘柄入替えでは、値嵩株が採用、低位株が除外。
除外銘柄以外の日経平均採用銘柄についても広く薄く売却して、採用銘柄の買入資金を捻出する必要が生じる。
新規採用のSMC(6273)、日本電産(6594)、HOYA(7741)。
除外のマルハニチロ(1333)ユニチカ(3103)、沖電気(6703)。
加えて、静岡銀行(8355)が持ち株会社化によって、しずおかFG(5831)となる変更も合わせて実施。
第1段階となる9月28 日終値ベースで、日本電産が採用、静岡銀行が除外。
第2段階となる9月30日終値ベースで、SMCとHOYAが採用。
ユニチカと沖電気が除外。
第3段階となる10月3日終値ベースで、しずおかFGが採用、マルハニチロが除外。
各段階の資金捻出に伴う売り金額は第1段階が約1600億円。
第2段階が約3300億円。
第3段階が約160 億円。
合計で約5000億円と推定
第 2 段階の影響が相対的に大きいと見られる。
なお9月28日終値ベースで日経平均の配当落ちに伴い、パッシブ連動資産は先物を中心に約1500億円の買い需要を予想。
第1段階のタイミングでの指数への影響は限定的となる可能性がある。
 
 
 
◇━━━ カタリスト━━━◇
 
ペルセウス(4882)・・・動兆
 
東大発バイオベンチャー。
高機能抗体の取得に強み。
企業・研究機関向けに研究用試薬拡大。
PPMX−T003の真性多血症向け治験に期待。
 


(兜町カタリスト櫻井)
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