「あとひとつ」

「あとひとつ」

「SOX指数が5.28%安」

火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日ぶりに反落。
ハイテク株中心のナスダック総合が下落を主導。
需要低迷への懸念から半導体株が軟調。
原油価格の下落に伴いエネルギー株も下落。
「結局は週末の水準に戻っただけ」という声も聞こえる。
ユナイテッドヘルス・グループが8%安。
前日終値で過去最高値を記録したエヌビディアは4.7%安。
ASMLが低調な売上高見通しを示し半導体株に売りが拡大。
ASMLの米上場株は16%安。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は5.3%安。
9月初旬以来最大の下げとなった。
バンク・オブ・アメリカが0.5%高。
チャールズ・シュワブも決算を好感して6%上昇。
アップルは1.1%高で一時過去最高値を更新。
10月のNY州製造業業況指数はマイナス11.9。
市場予想(プラス3.85)に反しマイナスに転じた。。
サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁のコメント。
「インフレが予想通りに低下すれば、FRBはさらなる利下げを実施する可能性がある。
今年中に1回か2回の(利下げは)妥当なことだと思う」とコメント。
10年債利回りは過去4週間上昇。
先週は約2カ月半ぶりの高水準だった。
2年国債と10年国債の利回り格差はプラス0.078%。
11月FOMCでの0.25%利下げ確率は94.1%。
年内に計0.47%、2025年にはさらに1%の追加利下げが実施される可能性。
9月のFOMC前は2%とみられていた。
10年国債利回りは4.033%。
5年国債利回りは3.854%。
2年国債利回りは3.949%。
月初来でドルは対円で3.8%上昇。
オンショアおよびオフショア取引で、中国人民元は対ドルで1カ月ぶりの安値水準。
ドル円は149円台前半。
WTI原油先物11月限は3.25ドル(4.4%)安の70.58ドル。
SKEW指数は159.43→153.08→159.69。
恐怖と欲望指数は76→70。
(昨年10月5日が20)。

火曜のNYダウは324ドル(0.75%)安の42740ドルと3日ぶりに反落。
高値43277ドル、安値42703ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは143,32(前日142.86)。
NASDAQは187ポイント(1.01%)安の18315ポイントと3日ぶりに反落。
高値18564ポイント、安値18252ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは106.34(前日106.92)。
S&P500は44ポイント(0.76%)安の5815ポイントと3日ぶりに反落。
高値5870ポイント、安値5804ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは129.11%(前日129.90%)。
火曜のダウ輸送株指数は101ポイント(0.62%)安の16248ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は297ポイント(5.28%)安の5145ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は20.64(前日19.70)。
NYSEの売買高は9.88億株(前日7.57億株)。
3市場の合算売買高は128,5億株(前日95.5億株、過去20日平均は121.5億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比955円安の38955円。
ドル建ては大証日中比840円安の39070円。
ドル円は149.19円。
10年国債利回りは4.033%。
2年国債利回りは3.949%。

「日足は5日連続で陰線」

週明けの日経平均は寄り付き442円高。
終値は304円(△0.77%)高の39910円と4日続伸。
高値40257円。
安値39910円。
9月27日高値39829円は上抜けたが安値引け。
日足は5日連続で陰線。
25日線からのプラスかい離とボリンジャーのプラス2σが頭を抑えた。
10月15日は39668円→39910円にマド
10月8日は39195円→39117円にマド。
10月7日は38735円→39195円にマド。
10月3日は38213円→38457円にマド。
日経平均は15日連続で目均衡の雲の上。
上限は37361円。
下限は35009円。
SQ値39701円を上回り「幻のSQ値」解消で1勝1敗。
TOPIXは17.37ポイント(△0.64%)高の2723ポイントと反発。
25日線(2650ポイント)を15日連続で上回った。
75日線(2699ポイント)を4日連続で上回った。
5日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は8.96ポイント(△0.64%)高の1401.59ポイントと反発。
東証グロース250指数は2.50ポイント(△0.39%)高の640.69と3日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は▲1.42%(前日▲1.91%)。
プライム市場の売買代金は4兆4381億円(前日3兆7755億円)。
5日ぶりに4兆円超。
売買高は18.57億株(前日15.79億株)。
値上がり1203銘柄(前日503銘柄)。
値下がり386銘柄(前日1086銘柄)。
新高値63銘柄(前日31銘柄)。
新安値6銘柄(前日15銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは111.01(前日106.46)。
東証グロース市場の騰落レシオは86.25(前日86.25)。
NTレシオは14.65倍(前日14.64倍)。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
TOPIXは8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で58.33%。
上向きの25日線(37913円)から△5.27%(前日△4.82%)。
16日連続で上回った。
一時6%以上かい離した場面があった。
上向きの75日線は38321円。
8日連続で上回った。
上向きの200日線(38059円)からは△4.86%(前日4.16%)。
16日連続で上回った。
上向きの5日線は39422円。
8日連続で上回った。
13週線は37873円。
26週線は38481円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.260%(前日▲16.833%)。
買い方▲7.356%(前日▲8.168%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.035%(前日▲4.371%)。
買い方▲19.106%(前日▲19.235%)。
空売り比率は37.8%(前日41.0%、11日ぶりに40%割れ)。
9月11日が48.8%。
6月17日が45.9%だった。
21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.8%(前日10.5%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
日経VIは27.14(前日28.67)。
日経平均採用銘柄のPERは15.87倍(前日15.77倍)。
前期基準では16.20倍。
EPSは2514円(前日2511円)。
過去最高を連日で更新。
直近ピークは10月11日2511円、3月4日2387円。
225のPBRは1.39倍(前日1.38倍)。
BPSは28712円(前日28699円)。
日経平均の予想益回りは6.30%。
予想配当り利回りは1.91%。
指数ベースではPERは21.27倍(前日21.11倍)。
EPSは1876円(前日1876円)。
PBRは1.97倍(前日1.95倍)。
BPSは20259円(前日20310円)。
10年国債利回りは0.970%(前日0.945%)。
プライム市場の予想PERは15.70倍。
前期基準では16.08倍。
PBRは1.33倍。
プライム市場の予想益回りは6.36%。
配当利回り加重平均は2.28%。
プライム市場の単純平均は24円高の2766円(前日は2742円)。
プライム市場の売買単価は2389円(前日2390円)。
プライム市場の時価総額は949兆円(前日9435兆円)。
ドル建て日経平均は266.94(前日264.07)と続伸。
火曜のシカゴ225先物は大証日中比955円安の38955円。
高値40300円、安値388505円。
大証夜間取引終値は日中比940円安の38970円。
気学では水曜は「突っ込み買いの日。逆に上寄り高きは見送れ」
木曜は「変化を見る注意日」
金曜は「初め高いと後安し。吹き値売り方針良し」
ボリンジャーのプラス1σが39217円。
プラス2σが40302円。
週足のプラス1σが39349円。
プラス2σが40826円。
マイナス1σが36397円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「上げの特異日」。


《今日のポイント10月16日》

(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って3日ぶりに反落。
   10年国債利回りは4.033%。
   5年国債利回りは3.854%。
   2年国債利回りは3.949%。
   ドル円は149円台前半。
   SKEW指数は159.43→153.08→159.69。
   恐怖と欲望指数は76→70。
   (昨年10月5日が20)。

(2)火曜のダウ輸送株指数は101ポイント(0.62%)安の16248ポイントと3日ぶりに反落。
   SOX指数は297ポイント(5.28%)安の5145ポイントと3日ぶりに反落。
   VIX指数は20.64(前日19.70)。
   NYSEの売買高は9.88億株(前日7.57億株)。
   3市場の合算売買高は128,5億株(前日95.5億株、過去20日平均は121.5億株)。
   火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比955円安の38955円。

(3)プライム市場の売買代金は4兆4381億円(前日3兆7755億円)。
   5日ぶりに4兆円超。
   売買高は18.57億株(前日15.79億株)。
   値上がり1203銘柄(前日503銘柄)。
   値下がり386銘柄(前日1086銘柄)。
   新高値63銘柄(前日31銘柄)。
   新安値6銘柄(前日15銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは111.01(前日106.46)。
   東証グロース市場の騰落レシオは86.25(前日86.25)。
   NTレシオは14.65倍(前日14.64倍)。
   サイコロは9勝3敗で75.00%。

(4)上向きの25日線(37913円)から△5.27%(前日△4.82%)。
   16日連続で上回った。
   一時6%以上かい離した場面があった。
   上向きの75日線は38321円。
   8日連続で上回った。
   上向きの200日線(38059円)からは△4.86%(前日4.16%)。
   16日連続で上回った。
   上向きの5日線は39422円。
   8日連続で上回った。
   13週線は37873円。
   26週線は38481円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.260%(前日▲16.833%)。
   買い方▲7.356%(前日▲8.168%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.035%(前日▲4.371%)。
   買い方▲19.106%(前日▲19.235%)。

(6)空売り比率は37.8%(前日41.0%、11日ぶりに40%割れ)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は8.8%(前日10.5%)。
   日経VIは27.14(前日28.67)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.87倍(前日15.77倍)。
   前期基準では16.20倍。
   EPSは2514円(前日2511円)。
   過去最高を連日で更新。
   直近ピークは10月11日2511円、3月4日2387円。
   225のPBRは1.39倍(前日1.38倍)。
   BPSは28712円(前日28699円)。
   日経平均の予想益回りは6.30%。
   予想配当り利回りは1.91%。
   指数ベースではPERは21.27倍(前日21.11倍)。
   EPSは1876円(前日1876円)。
   PBRは1.97倍(前日1.95倍)。
   BPSは20259円(前日20310円)。
   10年国債利回りは0.970%(前日0.945%)。
 
(8)プライム市場の単純平均は24円高の2766円(前日は2742円)。
   プライム市場の時価総額は949兆円(前日9435兆円)。
   ドル建て日経平均は266.94(前日264.07)と続伸。

(9)ボリンジャーのプラス1σが39217円。
   プラス2σが40302円。
   週足のプラス1σが39349円。
   プラス2σが40826円。
   マイナス1σが36397円。
   半値戻しは36841円。
   9月配当権利落ち前は38925円。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   アノマリー的には「上げの特異日」。

今年の曜日別勝敗(10月15日まで)
↓
月曜18勝14敗
火曜25勝16敗
水曜15勝24敗
木曜22勝19敗
金曜24勝16敗

街の開業医は、患者の体を診察する。
そして病名を判断する。
勿論、データも使うが多くは体を見る。
専門医も体を診るが多くはデータに依存するように思える。
そして全体ではなく、局部について診察する。
株式市場関係者の仕事はおそらく開業医みたいなものだろう。
市場全体を診て、少しの変化に気が付くことが重要だ。
勿論、個別の悪化や好転からは目を外せない。
その上で専門医と異なり、細部にこだわるのではなく、全体としての市場を判断する。
昨日がそうだった。
日経平均は4万円台の乗せ、業績も絶好調。
為替も邪魔はしていない。
それでも上値が重い。
上向きの25日線(37913円)から一時6%以上かい離で第一次限界と第二次限界の間。
ボリンジャーのプラス2σが40302円でほぼ限界。
「これ以上上値を追うにはさらに材料が時間が必要だ」と診察しコメントた。
結果は朝のCMEの大幅安。
それでも炎症や激痛がある訳ではない。
フツーの生活をしていればいいだけ。
手術も投薬も必要ない。
「株は毎日上がらないし、毎日下がらない」。
ただそれだけのことだが、市場の専門医は異論を唱えるのだろう。

2月、3月、7月、そして10月。

◇━━━ カタリスト━━━◇

日立(6501)・・・動兆

総合電機・重電首位で事業広範囲。
総合路線見直し、インフラ系重視の戦略に。
海外事業を拡大。

（兜町カタリスト櫻井）