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「急落ながら恐怖と欲望指数は63→65と奇妙な展開」
「急落ながら恐怖と欲望指数は63→65と奇妙な展開」

「データは裏切らないが、データの解釈が間違うことはしばしばある」

「急落ながら恐怖と欲望指数は63→65と奇妙な展開」

週明けの株式市場で主要3指数は揃って大幅反落。
「1950年以降9月は株価パフォーマンスが悪いことも警戒」との見方。
ハイテク7銘柄「マグニフィセント・セブン」が下落。
エヌビディア10%近く下落。
時価総額は2790億ドル減の2兆6500億ドル。
アルファベットが3.6%、アップルが2.7%、マイクロソフト1.8%下落。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は7.8%安。
VIX(恐怖)指数は33.2%上昇の20.72。
8月のISM製造業景気指数は8カ月ぶり低水準だった7月の46.8から47.2に上昇。
雇用が若干改善した。
ただ、新規受注のさらなる減少や在庫増加から、製造業の活動は当面低迷が続く公算が大きいとの解釈。
分岐点の50は5カ月連続で下回った。
ただ、ISMが長期的に経済全般の拡大を示すと見なす水準(42.5)は上回った。
先行指標となる新規受注は44.6と、7月の47.4から低下。
生産も7月の45.9から44.8に低下。
2020年5月以来の低水準となった。
支払価格は7月の52.9から54.0に上昇。
7月の建設支出(季節調整済み)は年率換算で前月比0.3%減。
市場予想(0.1%減)以上に減少した。
住宅ローンの上昇や住宅供給の増加が一戸建て住宅建設の重しとなった。
前年同月比では6.7%増。
2年国債と10年国債の利回り格差はマイナス0.38%。
10年国債利回りは3.831%。
5年国債利回りは3.638%。
2年国債利回りは3.863%。
9月0.25%利下げの確率は63%、0.5%利下げ確率は37%。
ドル円は145円台半ば。
WTI原油先物10月限は3. 21ドル(4.36%)安の1バレル=70.34ドル。
昨年12月中旬以来、約8カ月半ぶりの安値水準。
SKEW指数は153.01→159.00→163,60。
恐怖と欲望指数は63→65と奇妙な展開。
今回の急落は「ガス抜き」と解釈できないこともない。
(昨年10月5日が20)。

週明けのNYダウは626ドル(1.51%)安の40936ドルと3日ぶりに反落。
1日の下落幅としては8月5日(1033ドル安)以来の大きさ。
高値41489ドル、安値40778ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは149,83(前日156.36)。
NASDAQは577ポイント(3.26%)安の17136ポイントと反落。
高値17585ポイント、安値17057ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは95.00(前日96.96)。
S&P500は119ポイント(2.12%)安の5528ポイントと反落。
高値5623ポイント、安値5504ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは133.19%(前日139.03%)。
週明けのダウ輸送株指数は184ポイント(1.15%)安の15859ポイントと4日続伸。
SOX指数は399ポイント(7.75%)安の4759ポイントと反落。
VIX指数は20.72(前日14.99)。
NYSEの売買高は10.37億株(前日16.84億株)。
3市場の合算売買高120億株(前日112億株、過去20日平均は110億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比1195円安の37595円。
ドル建ては1160円安の37630円。
ドル円は145.57円。
10年国債利回りは3.831%。
2年国債利回りは3.863%。

「上向きの25日線(37174円)から4.07%プラスかい離」

週明けの日経平均は寄り付き45円高。
終値は14円(▲0.04%)安の38686円と3日ぶりに反落。
高値38967円。
安値38581円。
日足は2日連続で陰線。
日経平均は22日連続で一目均衡の雲の下。
上限は40018円。
雲の下限は39778円。
TOPIXは17.28ポイント(△0.64%)高の2733ポイントと6日続伸。
25日線(2620ポイント)を9日連続で上回った。
2日ぶりに日足陽線。
TOPIXコア30指数は6日続伸。
プライム市場指数は8.90ポイント(△0.64%)高の1406.75ポイントと6日続伸。
東証グロース250指数は12.92ポイント(△1.94%)高の680.57と反発。
25日移動平均線からの乖離は△10.39%(前日△8.47%)。
プライム市場の売買代金は3兆3167億円(前日3兆3216億円)。
売買高は14.50億株(前日14.01億株)。
値上がり1230銘柄(前日628銘柄)。
値下がり364銘柄(前日967銘柄)。
新高値65銘柄(前日51銘柄)。
新安値1銘柄(前日2銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは122.13(前日126.11)。
東証グロース市場の騰落レシオは111.49(前日112.07)。
NTレシオは14.15倍(前日14.25倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは9勝3敗で75.00%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
上向きの25日線(37174円)から△4.07%(前日△4.13%)。
11日連続で上回った。
上向きの75日線は38645円。
2日連続で上回った。
上向きの200日線(37421円)からは△3.38%(前日△3.50%)。
13日連続で上回った。
下向きのの5日線は38553円。
6日連続で上回った。
13週線は38578円。
26週線は38695円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.426%(前日▲16.543%)。
買い方▲7.137%(前日▲7.394%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.226%(前日▲4.993%)。
買い方▲16.028%(前日▲16.778%)。
空売り比率は41.2%(前日42.2%、5日連続で40%超)。
6月17日が45.9%だった。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.5%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
8月30日時点の信用売り残は594億円減の6268億円。
3週ぶりに減少。
同信用買い残は376億円増の3兆9851億円。
2週連続で増加。
6月21日時点は4兆9117億円。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
2月22日時点以来の4兆円割れ。
信用倍率は6.36倍(前週5.75倍)。
日経VIは20.86(前日21.53)。
日経平均採用銘柄のPERは15.84倍(前日15.87倍)。
前期基準では16.36倍。
EPSは2427円(前日2438円)。
直近ボトムは9月28日2056円。
直近ピークは8月27日2457円、7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.40倍(前日1.39倍)。
BPSは27633円(前日27804円)。
日経平均の予想益回りは6.27%。
予想配当り利回りは1.93%。
指数ベースではPERは20.83倍(前日20.81倍)。
EPSは1857円(前日1857円)。
PBRは1.92倍(前日1.92倍)。
BPSは20149円(前日20129円)。
10年国債利回りは0.920%(前日0.905%)。
プライム市場の予想PERは15.81倍。
前期基準では16.23倍。
PBRは1.34倍。
プライム市場の予想益回りは6.32%。
配当利回り加重平均は2.27%。
プライム市場の単純平均は17円安の2871円(前日は2853円)。
プライム市場の売買単価は2286円(前日2369円)。
プライム市場の時価総額は952兆円(前日946兆円)。
ドル建て日経平均は264.32(前日264.62)と続落。
週明けシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比1195円安の37595円。
高値39180円、安値37440円。
大証夜間取引終値は日中比1150円安の37640円。
気学では水曜は「強象日にして高値をみる日。買い方針良し」。
木曜は「変化注意日。波動につくべし」。
金曜は「押し目買いの日。逆に安いと休日明け強し」。
ボリンジャーのプラス1σが38957円。
マイナス1σが35390円。
週足のプラス1σが40253円。
マイナス1σが36904円。
先週末で水星の逆行は終了。
次は11月26日ー12月16日。
アノマリー的には「株安の日、9月最弱の日、不成就日」。

《今日のポイント9月4日》

(1)週明けの株式市場で主要3指数は揃って大幅反落。
   10年国債利回りは3.831%。
   5年国債利回りは3.638%。
   2年国債利回りは3.863%。
   ドル円は145円台半ば。
   SKEW指数は153.01→159.00→163,60。
   恐怖と欲望指数は63→65と奇妙な展開。
   今回の急落は「ガス抜き」と解釈できないこともない。
   (昨年10月5日が20)。
 
(2)週明けのダウ輸送株指数は184ポイント(1.15%)安の15859ポイントと4日続伸。
   SOX指数は399ポイント(7.75%)安の4759ポイントと反落。
   VIX指数は20.72(前日14.99)。
   NYSEの売買高は10.37億株(前日16.84億株)。
   3市場の合算売買高120億株(前日112億株、過去20日平均は110億株)。
   週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比1195円安の37595円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆3167億円(前日3兆3216億円)。
   売買高は14.50億株(前日14.01億株)。
   値上がり1230銘柄(前日628銘柄)。
   値下がり364銘柄(前日967銘柄)。
   新高値65銘柄(前日51銘柄)。
   新安値1銘柄(前日2銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは122.13(前日126.11)。
   東証グロース市場の騰落レシオは111.49(前日112.07)。
   NTレシオは14.15倍(前日14.25倍)。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)上向きの25日線(37174円)から△4.07%(前日△4.13%)。
   11日連続で上回った。
   上向きの75日線は38645円。
   2日連続で上回った。
   上向きの200日線(37421円)からは△3.38%(前日△3.50%)。
   13日連続で上回った。
   下向きのの5日線は38553円。
   6日連続で上回った。
   13週線は38578円。
   26週線は38695円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.426%(前日▲16.543%)。
   買い方▲7.137%(前日▲7.394%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲6.226%(前日▲4.993%)。
   買い方▲16.028%(前日▲16.778%)。

(6)空売り比率は41.2%(前日42.2%、5日連続で40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は8.6%(前日8.5%)。
   8月30日時点の信用売り残は594億円減の6268億円。
   3週ぶりに減少。
   同信用買い残は376億円増の3兆9851億円。
   2週連続で増加。
   6月21日時点は4兆9117億円。
   22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
   昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
   2月22日時点以来の4兆円割れ。
   信用倍率は6.36倍(前週5.75倍)。
   日経VIは20.86(前日21.53)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.84倍(前日15.87倍)。
   前期基準では16.36倍。
   EPSは2427円(前日2438円)。
   直近ボトムは9月28日2056円。
   直近ピークは8月27日2457円、7月11日2401円、3月4日2387円。
   225のPBRは1.40倍(前日1.39倍)。
   BPSは27633円(前日27804円)。
   日経平均の予想益回りは6.27%。
   予想配当り利回りは1.93%。
   指数ベースではPERは20.83倍(前日20.81倍)。
   EPSは1857円(前日1857円)。
   PBRは1.92倍(前日1.92倍)。
   BPSは20149円(前日20129円)。
   10年国債利回りは0.920%(前日0.905%)。

(8)プライム市場の単純平均は17円安の2871円(前日は2853円)。
   プライム市場の時価総額は952兆円(前日946兆円)。
   ドル建て日経平均は264.32(前日264.62)と続落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが38957円。
   マイナス1σが35390円。
   週足のプラス1σが40253円。
   マイナス1σが36904円。
   先週末で水星の逆行は終了。
   次は11月26日ー12月16日。
   アノマリー的には「株安の日、9月最弱の日、不成就日」。

今年の曜日別勝敗(9月3日まで)

月曜18勝12敗
火曜22勝13敗
水曜13勝20敗
木曜17勝18敗
金曜20勝13敗

3連休明けのNY株式は急落。
ISM製造業指数が市場予想を下回ったことからの景気悪化懸念が材料との解釈。
滅多に材料にはならないISMが今朝はフォーカスされた。
この結果、債券利回りは低下。
不思議とドルは上昇(円安ドル高トレンド)。
週末の雇用統計が警戒されるという声も聞こえる。
しかし、所詮いつか来た道。
大統領選挙までは本格的株高にはならないという予想の割にはNYダウは週末まで過去最高値を更新。
騰落レシオも156%まで上昇していた。
ただ売買高は100億株台前半と盛り上がっていない。
フルスロットルでの売りだったならば150億株は超えるだろう。
しかも・・・。
SKEW指数は163,60と上昇しているが、恐怖と欲望指数は63→65と奇妙な展開。
8月末に向かって反発上昇した反動が9月月初に出ただけという見方もできる。
やはり「騒がない、慌てない、踊らない、諦めない」が肝要だ。
にわかに弱気論に転じる専門家も多いだろうが、惑わされないことだ。
データは裏切らないが、データの解釈が間違うことはしばしばある。
そして「株価は上がりたいときは何があっても上がるし、下がりたいときは何があっても下がる」。


◇━━━ カタリスト━━━◇

東京エレクトロン(8035)

半導体製造装置で世界3位。
コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み




(兜町カタリスト櫻井)
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