「ゲンをかついで西向く」

「ゲンをかついで西向く」

「相変わらずの様子見モード」

木曜の株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
9月のS&P500の平均騰落率は1928年以降で約1.2%安。
同指数は今週これまでで2.5%以上下落している。
テスラが5%近く上昇。
通信大手フロンティア・コミュニケーションズは10%の大幅安。
8月のISM非製造業総合指数は51.5と前月の51.4からほぼ横ばい。
50を上回り、市場予想の51.1よりも好調だった。
8月のADP全米雇用報告で民間部門雇用者数は9万9000人増と3年半ぶりに低い伸び。
市場予想は14万5000人増だった。る
週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比5000件減の22万7000件。
市場予想(23万件)を超える減少となった。
週間継続受給件数は2万2000件減の183万8000件。
6月中旬以来の低水準。
10年国債利回りは3.725%。
5年国債利回りは3.535%。
2年国債利回りは3.739%。
金利動向に敏感な2年債利回りは15カ月ぶりの低水準。
ドル円は143円台半ば。
WTI原油先物10月限は0.05ドル(0.07%)安の1バレル=69.15ドル。
前日に付けた2023年12月以来約9カ月ぶりの安値を小幅に更新。
ビットコインは2.6%安の5万6510ドル。
イーサは約2.8%安の2387ドル。
SKEW指数は163,60→160.90→156.71。
恐怖と欲望指数は52→47。
(昨年10月5日が20)。

木曜のNYダウは219ドル(0.54%)安の40755ドルと反落。
高値41084ドル、安値40519ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは134,17(前日144.12)。
NASDAQは43ポイント(0.25%)高の17127ポイントと3日ぶりに反発。
高値17295ポイント、安値17035ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは92.25(前日94.85)。
S&P500は16ポイント(0.30%)安の5503ポイントと3日続落。
高値5546ポイント、安値5480ポイント。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは122.55%(前日133.19%)。
木曜のダウ輸送株指数は303ポイント(1.91%)安の15617ポイントと6日ぶりNに反発。
SOX指数は28ポイント(0.60%)安の4742ポイントと反落。
VIX指数は19.90(前日21.32)。
NYSEの売買高は8.70億株(前日8.82億株)。
3市場の合算売買高106億株(前日105億株、過去20日平均は107億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比400円高の37010円。
ドル建ては425円高の37010円。
ドル円は143.44円。
10年国債利回りは3.725%。
5年国債利回りは3.535%。
2年国債利回りは3.739%。

「空売り比率47.3%はそろそろ売り方も限界」

木曜の日経平均は寄り付き511円安。
終値は390円(▲1.05%)安の36657円と3日続落。
高値37100円。
安値36359円。
日足は4日ぶりに陽線。
4日は38581円→38080円にマド。
日経平均は24日連続で一目均衡の雲の下。
上限は40018円。
雲の下限は39465円。
TOPIXは12.73ポイント(▲0.48%)安の2620ポイントと続落。
25日線(2609ポイント)を11日連続で上回った。
2日ぶりに日足陽線。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は6.56ポイント(▲0.45%)安の1348.76ポイントと続落。
東証グロース250指数は4.80ポイント(△0.74%)高の656.58と反発。
25日移動平均線からの乖離は△6.40%(前日△5.68%)。
プライム市場の売買代金は4兆2056億円(前日5兆1062億円)。
売買高は16.02億株(前日20.07億株)。
値上がり784銘柄(前日97銘柄)。
値下がり803銘柄(前日1428銘柄)。
新高値27銘柄(前日25銘柄)。
新安値13柄(前日7銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは110.48(前日117.83)。
東証グロース市場の騰落レシオは106.74(前日105.72)。
NTレシオは13.99倍(前日14.07倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
下向きの25日線(37017円)から▲0.97%(前日▲0.18%)。
2日連続で下回った。
下向きの75日線は38587円。
2日連続で下回った。
上向きの200日線(37464円)からは▲2.16%(前日▲1.06%)。
2日連続で下回った。
下向きの5日線は37947円。
2日連続で下回った。
13週線は38578円。
26週線は38617円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.298%(前日▲15.183%)。
買い方▲10.941%(前日▲10.603%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲3.521%(前日▲2.171%)。
買い方▲18.915%(前日▲19.668%)。
空売り比率は47.3%(前日45.3%、7日連続で40%超)。
6月17日が45.9%だった。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.6%(前日11.6%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
日経VIは29.09(前日27.05)。
日経平均採用銘柄PERは15.19倍(前日15.30倍)。
前期基準では15.50倍。
EPSは2413円(前日2421円)。
直近ボトムは9月28日2056円。
直近ピークは8月27日2457円、7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.33倍(前日1.34倍)。
BPSは27561円(前日27647円)。
日経平均の予想益回りは6.58%。
予想配当り利回りは2.03%。
指数ベースではPERは19.71倍(前日19.93倍)。
EPSは1859円(前日1858円)。
PBRは1.82倍(前日1.84倍)。
BPSは20141円(前日20134円)。
10年国債利回りは0.870%(前日0.885%)。
プライム市場の予想PERは15.15倍。
前期基準では15.56倍。
PBRは1.28倍。
プライム市場の予想益回りは6.59%。
配当利回り加重平均は2.36%。
プライム市場の単純平均は7円安の2780(前日は2787円)。
プライム市場の売買単価は2624円(前日2543円)。
プライム市場の時価総額は914兆円(前日919兆円)。
ドル建て日経平均は255.70(前日255.13)と4日ぶりに反発。
木曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比400円高の37010円。
高値37115円、安値36195円。
大証夜間取引終値は日中比350円高の36960円。
気学では金曜は「押し目買いの日。逆に安いと休日明け強し」。
月曜は「初め高いと後安し」
火曜は「後場高の日なれど上放れたときは売り狙え」
水曜は「前後場足取りを異にして動くこと多し」
木曜は「変化を起こす重要日。後場の足取りに注意」
金曜は「高下して後場変化すること多し」
ボリンジャーのプラス1σが38877円。
マイナス1σが35353円。
週足のプラス1σが38452円。
マイナス1σが36730円。
週足陽線基準は37165円。
アノマリー的には「株安の日」。
広島まで「西向くサクライ」のアノマリーの週末。

《今日のポイント9月6日》

(1)木曜の株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
   10年国債利回りは3.725%。
   5年国債利回りは3.535%。
   2年国債利回りは3.739%。
   ドル円は143円台半ば。
   SKEW指数は163,60→160.90→156.71。
   恐怖と欲望指数は52→47。
   (昨年10月5日が20)。
 
(2)木曜のダウ輸送株指数は303ポイント(1.91%)安の15617ポイントと6日ぶりNに反発。
   SOX指数は28ポイント(0.60%)安の4742ポイントと反落。
   VIX指数は19.90(前日21.32)。
   NYSEの売買高は8.70億株(前日8.82億株)。
   3市場の合算売買高106億株(前日105億株、過去20日平均は107億株)。
   木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比400円高の37010円。

(3)プライム市場の売買代金は4兆2056億円(前日5兆1062億円)。
   売買高は16.02億株(前日20.07億株)。
   値上がり784銘柄(前日97銘柄)。
   値下がり803銘柄(前日1428銘柄)。
   新高値27銘柄(前日25銘柄)。
   新安値13柄(前日7銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは110.48(前日117.83)。
   東証グロース市場の騰落レシオは106.74(前日105.72)。
   NTレシオは13.99倍(前日14.07倍)。
   サイコロは6勝6敗で50.00%。

(4)下向きの25日線(37017円)から▲0.97%(前日▲0.18%)。
   2日連続で下回った。
   下向きの75日線は38587円。
   2日連続で下回った。
   上向きの200日線(37464円)からは▲2.16%(前日▲1.06%)。
   2日連続で下回った。
   下向きの5日線は37947円。
   2日連続で下回った。
   13週線は38578円。
   26週線は38617円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.298%(前日▲15.183%)。
   買い方▲10.941%(前日▲10.603%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲3.521%(前日▲2.171%)。
   買い方▲18.915%(前日▲19.668%)。

(6)空売り比率は47.3%(前日45.3%、7日連続で40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は10.6%(前日11.6%)。
   日経VIは29.09(前日27.05)。

(7)日経平均採用銘柄PERは15.19倍(前日15.30倍)。
   前期基準では15.50倍。
   EPSは2413円(前日2421円)。
   直近ボトムは9月28日2056円。
   直近ピークは8月27日2457円、7月11日2401円、3月4日2387円。
   225のPBRは1.33倍(前日1.34倍)。
   BPSは27561円(前日27647円)。
   日経平均の予想益回りは6.58%。
   予想配当り利回りは2.03%。
   指数ベースではPERは19.71倍(前日19.93倍)。
   EPSは1859円(前日1858円)。
   PBRは1.82倍(前日1.84倍)。
   BPSは20141円(前日20134円)。
   10年国債利回りは0.870%(前日0.885%)。

(8)プライム市場の単純平均は7円安の2780(前日は2787円)。
   プライム市場の時価総額は914兆円(前日919兆円)。
   ドル建て日経平均は255.70(前日255.13)と4日ぶりに反発。

(9)ボリンジャーのプラス1σが38877円。
   マイナス1σが35353円。
   週足のプラス1σが38452円。
   マイナス1σが36730円。
   週足陽線基準は37165円。
   アノマリー的には「株安の日」。

今年の曜日別勝敗(9月5日まで)
↓
月曜18勝12敗
火曜22勝13敗
水曜13勝21敗
木曜17勝19敗
金曜20勝13敗

8月第4週(8月26日─8月30日)の週間海外投資家動向
現物2370億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物75億円買い越し(2週連続で買い越し)。
合計2294億円売り越し(2週連続で売り越し)。
個人は現物1056億円売り越し(4週連続で売り越し)。
先物13億円買い越し(5週ぶりに買い越し)。
合計1043億円売り越し(4週連続で売り越し)。
信託銀行は現物2033億買い越し(6週連続で買い越し)。
先物317億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
合計2341億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。

投資部門別売買代金では個人が現物で1830億円売り越し(前週1855億円売り越し)。
信用で732億円買い越し(前週1448億円買い越し)。
海外投資家が2451億円売り越し(前週3988億円売り越し)。
信託銀行が2974億円買い越し(前週1347億円買い越し)。
事業法人が1897億円買い越し(前週2208億円買い越し)。
9週連続買い越し。
8月は1兆1543億円と過去最高の買い越し。


日経平均株価の定期銘柄入替えの内容。
新規採用は野村総合研究所(4307)、良品計画(7453)。
除外は日本製紙(3863)、DIC(4631)。
銘柄入替えは10月1日に実施予定。
パッシブ連動資産のリバランスに伴う売買インパクトは理論的には9月30日終値で発生する見込み。
新規採用の買いが約1900億円。
除外とキャップ調整の売りが約3500億円。
バランスに伴いそれ以外の日経平均全体で約1600億円の買いが広く薄く生じる見込み。
7月末時点でファーストリテイリング(9983)の構成ウェイトが10%超のため、
株価換算係数にキャップ調整比率0.9が適用されて構成ウェイトが約1割低下する。
2025年春の定期見直しの基準日2025年1月31日終値でも構成ウェイトが10%超の場合、
キャップ調整比率0.8が適用される。


◇━━━ カタリスト━━━◇

クオリプス(4894)

大阪大学発ベンチャー。
iPS細胞由来のシートによる世界初の重症心不全治療法開発に注力。
治験は順調に推移。
「夢と現実」の共存を目指している。


（兜町カタリスト櫻井）