「需給の季節」

「需給の季節」

「エヌビディアが過去最高値を更新し時価総額トップに」

水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
S&Pは2月19日に付けた終値ベースの最高値を前に上場一服。
ただ半導体大手エヌビディアが4%超上昇し過去最高値更新。
「AIの黄金の波」という予測が聞かれる。
時価総額は3兆7600億ドル。
マイクロソフトの時価総額3兆6500億ドルを抜いた。
テスラがは3.8%下落。
フェデックスが3.3%安。
UPSが1.2%下落。 もっと見る
食品大手ゼネラル・ミルズは5.1%下落。
カナダのサイバーセキュリティー企業ブラックベリーの米上場株は12.5%急伸。
メモリー半導体製造のマイクロン・テクノロジーは時間外取引で5%以上上昇。
5月の新築一戸建て住宅販売戸数(季節調整済み)は年率換算で前月比13.7%減の62.3万戸。
7カ月ぶりの低水準。
減少幅は約3年ぶりの大きさ。
市場予想の69.3万戸を下回った。
売れ残った住宅在庫は4月の50万戸から、5月に50万7000戸に増加。
2007年後半以来の高水準となった。
FRBのパウエル議長は上院で証言。
「利下げを急ぐ必要はない。
トランプ政権の関税計画は一時的な物価上昇をもたらすにとどまる可能性もあるが、
より永続的なインフレを引き起こすリスクも大きい」とコメント。
ただボウマン副議長やウォラー理事などトランプ大統領が任命した一部高官は「早ければ7月にも利下げ再開」と発言。
7月利下げの可能性は22%。
9月利下げ確率は90%。
国債利回りは小幅に低下。
2年国債と10年国債の利回り格差は0.514%。
10年国債利回りは4.290%。 
5年国債利回りは3.848% 
2年国債利回りは3.780%。
30年国債利回りは4.832%。
ユーロは0.43%高の1.1658ドル。
2021年10月以来の高値水準。
英ポンドは0.33%高の1.3659ドル。
22年1月以来の高値水準。
ドル円は145円台前半。
WTI原油先物8月限は前日比0.55ドル(0.85%)高の1バレル=64.92ドル。
金先物8月限は前日比9.20ドル(0.28%)高の1オンス=3343.10ドル。
ビットコインは1.72%高の10万5589ドル。
SKEW指数は154.78→154.97→152.24。
恐怖と欲望指数は56→59。
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。

水曜のNYダウは106ドル(0.25%)安の42982ドルと4日ぶりに反落。
高値43130ドル、安値42871ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは101.34(前日104.09)。
NASDAQは61ポイント(0.31%)高の19973ポイントと3日続伸。
高値20052ポイント、安値19918ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは99.31(前日101.86)。
S&P500は0.02ポイント(0.00%)安の6092ポイントと3日ぶりに小幅反落。
高値6108ポイント、安値6080ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは97.20(前日101.14)。
水曜のダウ輸送株指数は164ポイント(1.07%)安の15209ポイントと5日ぶりに反落。
SOX指数は51ポイント(0.95%)高の5493ポイントと3日続伸。
VIX指数は16.76(前日17.48)。
NYSEの売買高は11.86億株(前日13.33億株)。
3市場の合算売買高は160.2億株(前日169.4億株、過去20日平均は180.8億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比5円安の38925円。
39135円まで上昇した場面もあった。
ドル建ては大証日中比100円高の39030円。
ドル円は145.25円。
10年国債利回り4.290%。
2年国債利回りは3.780%。

「日経平均採用銘柄のEPSは2509円、NTレシオは14.00倍」

水曜の日経平均は寄り付き114円安
終値は151円(△0.39%)高の38942円と続伸。
高値38944円。
安値38711円。
3日連続で日足陽線。
6月メジャーSQ値38172円を上回り8勝1敗。
24日は38368円→38665円にマド。
日経平均は32日連続で一目均衡の雲の上。
上限は36875円。
下限は34643円。
TOPIXは0.89ポイント(△0.03%)高の2782ポイントと続伸。
3月26日の2821ポイントが年初来高値。
25日線(2775ポイント)を2日連続で上回った。
75日線(2693ポイント)を37日連続で上回った。
200線(2701ポイント)を36日連続で上回った。
日足は5日連続で陰線。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は0.39ポイント(△0.03%)高の1431,73ポイントと続伸。
東証グロース250指数は0.59ポイント(△0.08%)高の757.36と3日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△1.04%(前日△1.18%)。
プライム市場の売買代金は4兆2028億円(前日4兆2040億円)。
売買高は15.82億株(前日15.80億株)。
値上がり738銘柄(前日1044銘柄)。
値下がり820銘柄(前日509銘柄)。
新高値52銘柄(前日72銘柄)。
新安値18銘柄(前日6銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは110.01(前日110.08)。
東証グロース市場の騰落レシオは108.03(前日107.39)。
NTレシオは14.00倍(前日13.95倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
上向きの25日線(38036円)から△2.38%(前日△2.16%)。
43日連続で上回った。
上向きの75日線は36725円。
34日連続で上回った。
上向きの200日線(37935円)から△2.65%(前日△2.26%)
8日連続で上回った。
上向きの5日線は38595円。
2日連続で上回った。
13週線は36764円。
26週線は37599円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.127%(前日▲18.679%)。
買い方▲2.766%(前日▲2.856%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲11.369%(前日▲11.542%)。
買い方▲7.732%(前日▲7.188%)。
空売り比率は36.2%(前日37.4%、8日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は8.0%(前日9.2%)。
8日連続で1ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%、
2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
6月20日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.82%(前週▲7.09%)
6月20日時点の裁定売り残は137億円増の1991億円。
4週連続で増加。
当限は137億円増、翌限以降はゼロ。
裁定買い残は764億円減の1兆6381億円。
2週ぶりに減少。
当限は780億円減、翌限以降は15億円増。
日経VIは23.29(前日23.92)。
日経平均採用銘柄のPERは15.52倍(前日15.52倍)。
前期基準では14.96倍。
EPSは2509円(前日2499円)。
前期基準のEPSは2603円(前日2592円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
225のPBRは1.41倍(前日1.41倍)。
BPSは27618円(前日27511円)。
日経平均の予益回りは6.44%。
予想配当り利回りは2.19%。
指数ベースではPERは19.48倍(前日19.40倍)。
EPSは1999円(前日1999円)。
PBRは1.91倍(前日1.90倍)。
BPSは20388円(前日20416円)。
益回りは5.13%(前日5.15%)。
配当利回りは2.02%(2.03%)。
10年国債利回りは1.395%(前日1.415%)。
プライム市場の予想PERは15.31倍。
前期基準では14.88倍。
PBRは1.35倍。
プライム市場の予想益回りは6.53%。
配当利回り加重平均は2.55%。
東証プライムのEPSは178.04(前日177.82)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は28.4%(前日31.6%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は1円高の2725円(前日は2724円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2655円(前日2660円)。
プライム市場の時価総額958兆円(前日958兆円)。
ドル建て日経平均は268.25(前日267.10)と続伸。
6月18日の268.23を上抜いて年初来高値更新。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比5円安の38925円。
高値39135円、安値38680円。
水曜の大証夜間取引終値は日中比20円安の38950円。
ボリンジャーのプラス1σが38553円。
プラス2σが39070円。
プラス3σが39586円。
マイナス1σが37520円。
マイナス2σが37003円。
週足のボリンジャーのプラス1σが38449円。
プラス2σが40134円。
プラス3σが41820円。
マイナス1σが35079円。
マイナス2σが33393円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には27日(金)が「イスラムヒジュラ暦の新年」。
6月月足陽線基準は37470円
前月比プラス基準は37965円。

《今日のポイント6月26日》

(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
   10年国債利回りは4.290%。 
   5年国債利回りは3.848% 
   2年国債利回りは3.780%。
   30年国債利回りは4.832%。
   ドル円は145円台前半。
   SKEW指数は154.78→154.97→152.24。
   恐怖と欲望指数は56→59。
   昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
   4月8日の3がボトム。

(2)水曜のダウ輸送株指数は164ポイント(1.07%)安の15209ポイントと5日ぶりに反落。
   SOX指数は51ポイント(0.95%)高の5493ポイントと3日続伸。
   VIX指数は16.76(前日17.48)。
   NYSEの売買高は11.86億株(前日13.33億株)。
   3市場の合算売買高は160.2億株(前日169.4億株、過去20日平均は180.8億株)。
   水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比5円安の38925円。
   39135円まで上昇した場面もあった。

(3)プライム市場の売買代金は4兆2028億円(前日4兆2040億円)。
   売買高は15.82億株(前日15.80億株)。
   値上がり738銘柄(前日1044銘柄)。
   値下がり820銘柄(前日509銘柄)。
   新高値52銘柄(前日72銘柄)。
   新安値18銘柄(前日6銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは110.01(前日110.08)。
   東証グロース市場の騰落レシオは108.03(前日107.39)。
   NTレシオは14.00倍(前日13.95倍)。
   20年12月30日が12.90倍。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)上向きの25日線(38036円)から△2.38%(前日△2.16%)。
   43日連続で上回った。
   上向きの75日線は36725円。
   34日連続で上回った。
   上向きの200日線(37935円)から△2.65%(前日△2.26%)
   8日連続で上回った。
   上向きの5日線は38595円。
   2日連続で上回った。
   13週線は36764円。
   26週線は37599円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.127%(前日▲18.679%)。
   買い方▲2.766%(前日▲2.856%)。
   東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲11.369%(前日▲11.542%)。
   買い方▲7.732%(前日▲7.188%)。

(6)空売り比率は36.2%(前日37.4%、8日連続で40%割れ)。
   空売り規制なし銘柄の比率は8.0%(前日9.2%)。
   8日連続で1ケタ。
   3月14日が15.2%。
   3月7日が10.6%、
   2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
   6月20日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.82%(前週▲7.09%)
   6月20日時点の裁定売り残は137億円増の1991億円。
   4週連続で増加。
   当限は137億円増、翌限以降はゼロ。
   裁定買い残は764億円減の1兆6381億円。
   2週ぶりに減少。
   当限は780億円減、翌限以降は15億円増。
   日経VIは23.29(前日23.92)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.52倍(前日15.52倍)。
   前期基準では14.96倍。
   EPSは2509円(前日2499円)。
   前期基準のEPSは2603円(前日2592円)。
   直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
   直近ボトムは5月16日2186円。
   225のPBRは1.41倍(前日1.41倍)。
   BPSは27618円(前日27511円)。
   日経平均の予益回りは6.44%。
   予想配当り利回りは2.19%。
   指数ベースではPERは19.48倍(前日19.40倍)。
   EPSは1999円(前日1999円)。
   PBRは1.91倍(前日1.90倍)。
   BPSは20388円(前日20416円)。
   益回りは5.13%(前日5.15%)。
   配当利回りは2.02%(2.03%)。
   10年国債利回りは1.395%(前日1.415%)。

(8)大商い株専有率(先導株比率)は28.4%(前日31.6%)。
   プライム市場の単純平均は1円高の2725円(前日は2724円)。
   24年末が2753円。23年末が2827円。
   プライム市場の時価総額958兆円(前日958兆円)。
   ドル建て日経平均は268.25(前日267.10)と続伸。
   6月18日の268.23を上抜いて年初来高値更新。

(9)ボリンジャーのプラス1σが38553円。
   プラス2σが39070円。
   プラス3σが39586円。
   マイナス1σが37520円。
   マイナス2σが37003円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが38449円。
   プラス2σが40134円。
   プラス3σが41820円。
   マイナス1σが35079円。
   マイナス2σが33393円。
   3月配当権利落ち前は37799円。
   ★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
   ☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
   ★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
   ☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   アノマリー的には27日(金)が「イスラムヒジュラ暦の新年」。
   6月月足陽線基準は37470円
   前月比プラス基準は37965円。

今年の曜日別勝敗(6月25日まで)
↓
月曜12勝10敗
火曜15勝7敗
水曜14勝11敗
木曜13勝10敗
金曜9勝15敗

6月20日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.82%(前週▲7.09%)
6月20日時点の信用売り残は557億円増の8997億円。
10週連続で増加。
同信用買い残は50億円増の4兆540億円。
3週連続で増加。
3週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は4.51倍(前週4.80倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
6月20日時点の裁定売り残は137億円増の1991億円。
4週連続で増加。
当限は137億円増、翌限以降はゼロ。
裁定買い残は764億円減の1兆6381億円。
2週ぶりに減少。
当限は780億円減、翌限以降は15億円増。

24日にS&P500指数が続伸し6092.18。
2月19日に付けた史上最高値(6144.15)にあと0.85%に迫った。
トレーダーズ・アルマナックによれば米大統領選挙翌年の7月は米株に強い経験則があるという。
1950年以降の米大統領選挙翌年の7月相場。
S&P500指数は上昇12回、下落6回。
平均騰落率はプラス2.2%だった。
NYの7月は年間で最も強いという、
NYダウは上昇15回、下落が3回。
平均騰落率はプラス2.1%。
最も強い月となっていた。

6月の権利付き最終売買日は26日。
権利落ち日が27日。
27日にかけてパッシブ運用による配当の再投資が発生する。
TOPIX構成銘柄で6、12月期決算企業は約250社。
再投資額は推計で日経平均に約400億円、TOPIXに約1500億円。
合計2000億円の再投資需要が発生する。
また27日大引けでTOPIXの月次リバランス。
KDDI(460億円)、SOMPOHD(350億円)、SMC(240億円)など売り需要が発生。
逆にトヨタやソニーGなどTOPIX系銘柄への買い需要は計2000億円超と推計。
7月3日大引けでは日経平均株価の臨時見直しに伴うリバランスが発生。
ロームの想定買い需要は約2500万株(420億円)。
その他224銘柄に約4600億円の買い需要が発生するものと推計。
7月8日と10日に主要ETF(上場投資信託)による分配金捻出売りが発生する。
7月8日にTOPIX型で約2800億円、日経平均型で約3300億円。
10日にTOPIX型で約8300億円、日経型で約1000億円。
合計1.5兆円規模の売り需要が発生するとみられる。
7月10日まではTOPIXの売り需要が膨らみ、特にETFの分配金捻出売りに伴う売り需要が巨額。
しかし配当再投資や日経平均の臨時入替である程度相殺される計算という見方だ。



◇━━━ カタリスト━━━◇

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