「S&P500のサイコロは11勝1敗」

「OECD世界経済見通しで日本は25年1.5%のプラス成長と回復」。

「S&P500のサイコロは11勝1敗」

水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇。
ハイテク株主導で主要3株価指数が終値ベースの最高値を更新した。
FRBパウエル議長は「経済について非常に楽観的で、インフレに関しては進展がみられる」とコメント。
これは好感された格好。
市場はFOMCで3回連続の利下げが行われるとみている。
セールスフォースが11%高。
半導体メーカーのマーベル・テクノロジーは業績見通しを好感して23.2%高。
半導体指数(SOX)は1.7%上昇。
エヌビディアも3.5%高。
地区連銀経済報告(ベージュブック)で「経済活動はほとんどの地区で若干拡大した」という認識。
物価上昇は控えめなペースにとどまったいう。
10月の製造業新規受注は前月比0.2%増加。
わずかに回復したものの、企業の設備投資が第4四半期初めに鈍化した印象。
市場予想は0.2%増だった。
6日発表の雇用統計では10月にハリケーンや米航空機大手ボーイングのストライキの影響を受けた賃金の伸びが回復する見通し。
失業率は4.2%と4.1%から上昇するとの予想。
11月のISM非製造業総合指数は52.1。
前月の56.0から低下し市場予想の55.5も下回った。
指数は10月に2022年8月以来の高水準を付けるなどここ数カ月は大幅に伸長していた。
国債利回りは低下。
2年国債と10年国債利回り格差は0.048%に拡大。
10年国債利回りは4.183%。
5年債利回りは4.070%
2年国債利回りは4.131%。
ドル円は150円台後半。
WTI原油先物1月限は1.40ドル安の1バレル=68.54ドル。
SKEW指数は170.65→170.23→172.45。
恐怖と欲望指数は62→57。
10月18日の75がピークだった。
(昨年10月5日が20)。

因みに・・・。
SKEW指数は米シカゴ・オプション取引所(CBOE)が算出する市場のゆがみ(skew=スキュー)を数値化した指数。
S&P500指数を対象とするオプション取引で、コール(買う権利)に対するプット(売る権利)の需要の強さを表す。
オプション市場で将来の大きな価格変動に備える取引が増えると上昇。
市場で想定外の事象を意味するブラックスワン(黒い白鳥)が出現する可能性を示唆する。
100がフラットの状態。
100より高ければコールオプション(買う権利)よりプットオプション(売る権利)が買われてる状態。
通常は100から150の範囲で推移。

水曜のNYダウは308ドル(0.69%)高の45014ドルと3日ぶりに反発。
高値45073ドル、安値44799ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは115.85(前日115.85)。
NASDAQは254ポイント(1.30%)高の19735ポイントと4日続伸。
高値19741ポイント、安値19575ポイント。
サイコロは10勝2敗。
騰落レシオは101.24(前日101.24)。
S&P500は36ポイント(0.61%)高の6086ポイントと4日続伸。
高値6089ポイント、安値6061ポイント。
サイコロは11勝1敗。
騰落レシオは113.72%(前日113.72%)。
水曜のダウ輸送株指数は22ポイント(0.13%)安の17167ポイントと3日続落。
SOX指数は85ポイント(1.71%)高の5121ポイントと反発。
VIX指数は13,45(前日13.30)。
NYSEの売買高は5.04億株(前日9.93億株)。
3市場の合算売買高は130.6億株(前日148.1億株、直近20日平均は148.9億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比355円高の39625円。
ドル建ては大証日中比370円高の39640円。
ドル円は150.60円。
10年国債利回りは4.183%。
2年国債利回りは4.131%。

「SQ値39901円は依然幻のまま」

水曜の日経平均は寄り付き106円高。
終値は27円(△0.07%)高の39276円と3日続伸。
高値39417円。
安値39062円。
日足は5日ぶりに陰線。
12月3日は38552→38746円にマド。
SQ値39901円は依然「幻」のまま。
日経平均は2日連続で一目均衡の雲の上。
上限は38842円。
下限は37752円。
TOPIXは12.98ポイント(▲0.47%)安の2740ポイントと3日ぶりに反落。
25日線(2705ポイント)を3日連続で上回った。
75日線(2675ポイント)を5日連続で上回った。
200日線(2707ポイント)を3日連続で上回った。
3日ぶりに日足陰線。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は6.70ポイント(▲0.47%)安の1410.45ポイントと3日ぶりに反落。
東証グロース250指数は8.67ポイント(▲1.34%)安の638.08と反落。
25日移動平均線からの乖離は△1.14%(前日△2.61%)。
プライム市場の売買代金は4兆2977億円(前日5兆748億円)。
売買高は18.97億株(前日21.35億株)。
値上がり1280銘柄(前日1338銘柄)。
値下が268銘柄(前日268銘柄)。
新高値56銘柄(前日75銘柄)。
新安値40銘柄(前日10銘柄)。
プライム市場の騰落レシオ102.77(前日113.10)。
東証グロース市場の騰落レシオは91.22(前日98.55)。
NTレシオは14.33倍(前日14.25倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(38732円)から△1.40%(前日△1.37%)。
2日連続で上回った。
上向きの75日線は38309円。
27日連続で上回った。
上向きの200日線(38664円)からは△2.17%(前日△1.53%)。
3日連続で上回った。
上向いた5日線は38719円。
3日連続で上回った。
13週線は38556円。
26週線は38479円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.990%(前日▲17.868%)。
買い方▲8.118%(前日▲7.852%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.422%(前日▲8.384%)。
買い方▲18.634%(前日▲18.036%)。
空売り比率は41.0%(前日38.8%、2日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は9.5%(前日10.2%)。
9月13日が16.4%だった。
11月29時点のQuick調査の信用評価損率は▲8.73%(前週▲8.66%)。
2週ぶりに悪化。
11月29日時点の裁定売り残は65億円増の3511億円。
5週連続で増加。
当限は126億円増、翌限以降は60億円減。
裁定買い残は1509億円減の1兆7704億円。
4週ぶりに減少。
当限は1508億円減、翌限以降は1億円減。
日経VIは21.27(前日22.84)。
日経平均採用銘柄のPERは15.86倍(前日15.94倍)。
前期基準では16.28倍。
EPSは2476円(前日2462円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.44倍(前日1.45倍)。
BPSは27275円(前日27068円)。
日経平均の予想益回りは6.31%。
予想配当り利回りは1.99%。
指数ベースではPERは20.81倍(前日20.81倍)。
EPSは1887円(前日1886円)。
PBRは2.01倍(前日2.01倍)。
BPSは19540円(前日19526円)。
10年国債利回りは1.055%(前日1.075%)。
プライム市場の予想PERは15.63倍。
前期基準では16.09倍。
PBRは1.36倍。
プライム市場の予想益回りは6.39%。
配当利回り加重平均は2.35%。
プライム市場の単純平均は21円安の2721円(前日は2742円)。
プライム市場の売買単価は2262円(前日2375円)。
プライム市場の時価総額は950兆円(前日954兆円)。
ドル建て日経平均は261.93(前日261.55)と6日続伸。
水曜のシカゴ225先物は大証前日355円高の39625円。
高値39775円、安値39040円。
大証夜間取引終値は日中比360円高の39630円。
気学では木曜は「後場へかけてよく動く日。前止めの足取りにつけ」。
金曜は「よく動く日にして前後場仕成りが変わる」。
ボリンジャーのプラス1σが39234円。
プラス2σが39736円。
プラス3σが40238円
マイナス1σが38230円。
週足のプラス1σが39424円。
プラス2σが40291円。
マイナス1σが37689円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
先週火曜からは水星逆行(→12月16日)。
アノマリー的には「不成就日」。

《今日のポイント12月5日》

(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は揃って上昇し過去最高値を更新。  
   10年国債利回りは4.183%。
   5年債利回りは4.070%
   2年国債利回りは4.131%。
   ドル円は150円台後半。
   SKEW指数は170.65→170.23→172.45。
   恐怖と欲望指数は62→57。
   10月18日の75がピークだった。
   (昨年10月5日が20)。

(2)水曜のダウ輸送株指数は22ポイント(0.13%)安の17167ポイントと3日続落。
   SOX指数は85ポイント(1.71%)高の5121ポイントと反発。
   VIX指数は13,45(前日13.30)。
   NYSEの売買高は5.04億株(前日9.93億株)。
   3市場の合算売買高は130.6億株(前日148.1億株、直近20日平均は148.9億株)。
   水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比355円高の39625円。

(3)プライム市場の売買代金は4兆2977億円(前日5兆748億円)。
   売買高は18.97億株(前日21.35億株)。
   値上がり1280銘柄(前日1338銘柄)。
   値下が268銘柄(前日268銘柄)。
   新高値56銘柄(前日75銘柄)。
   新安値40銘柄(前日10銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオ102.77(前日113.10)。
   東証グロース市場の騰落レシオは91.22(前日98.55)。
   NTレシオは14.33倍(前日14.25倍)。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)上向きの25日線(38732円)から△1.40%(前日△1.37%)。
   2日連続で上回った。
   上向きの75日線は38309円。
   27日連続で上回った。
   上向きの200日線(38664円)からは△2.17%(前日△1.53%)。
   3日連続で上回った。
   上向いた5日線は38719円。
   3日連続で上回った。
   13週線は38556円。
   26週線は38479円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.990%(前日▲17.868%)。
   買い方▲8.118%(前日▲7.852%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.422%(前日▲8.384%)。
   買い方▲18.634%(前日▲18.036%)。

(6)空売り比率は41.0%(前日38.8%、2日ぶりに40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は9.5%(前日10.2%)。
   9月13日が16.4%だった。
   11月29時点のQuick調査の信用評価損率は▲8.73%(前週▲8.66%)。
   2週ぶりに悪化。
   11月29日時点の裁定売り残は65億円増の3511億円。
   5週連続で増加。
   当限は126億円増、翌限以降は60億円減。
   裁定買い残は1509億円減の1兆7704億円。
   4週ぶりに減少。
   当限は1508億円減、翌限以降は1億円減。
   日経VIは21.27(前日22.84)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.86倍(前日15.94倍)。
   前期基準では16.28倍。
   EPSは2476円(前日2462円)。
   直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
   直近ボトムは11月14日2425円。
   225のPBRは1.44倍(前日1.45倍)。
   BPSは27275円(前日27068円)。
   日経平均の予想益回りは6.31%。
   予想配当り利回りは1.99%。
   指数ベースではPERは20.81倍(前日20.81倍)。
   EPSは1887円(前日1886円)。
   PBRは2.01倍(前日2.01倍)。
   BPSは19540円(前日19526円)。
   10年国債利回りは1.055%(前日1.075%)。

(8)プライム市場の単純平均は21円安の2721円(前日は2742円)。
   プライム市場の時価総額は950兆円(前日954兆円)。
   ドル建て日経平均は261.93(前日261.55)と6日続伸。

(9)ボリンジャーのプラス1σが39234円。
   プラス2σが39736円。
   プラス3σが40238円
   マイナス1σが38230円。
   週足のプラス1σが39424円。
   プラス2σが40291円。
   マイナス1σが37689円。
   半値戻しは36841円。
   9月配当権利落ち前は38925円。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   先週火曜からは水星逆行(→12月16日)。
   アノマリー的には「不成就日」。

今年の曜日別勝敗(12月4日まで)
↓
月曜22勝16敗
火曜28勝19敗
水曜18勝29敗
木曜25勝24敗
金曜28勝19敗

11月29時点のQuick調査の信用評価損率は▲8.73%(前週▲8.66%)。
2週ぶりに悪化。
11月29日時点の信用売り残は791億円増の7280億円。
4週連続で増加。
同信用買い残は1114億円増の4兆3509億円。
3週連続で増加。
6月21日時点は4兆9117億円。
2週連続で4兆円台。
信用倍率は5.98倍(前週6.53倍)。
9月20日時点以来の5倍台。
8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
11月29日時点の裁定売り残は65億円増の3511億円。
5週連続で増加。
当限は126億円増、翌限以降は60億円減。
裁定買い残は1509億円減の1兆7704億円。
4週ぶりに減少。
当限は1508億円減、翌限以降は1億円減。

感謝祭の休場後、米国の年末商戦が本格化。
いわゆるホリデーシーズンの到来だ。
米大統領選挙イヤーの12月の米株には強い経験則があるという。
1950年以降、NYダウは大統領選挙イヤーの12月に上昇12回に対して下落6回。
平均騰落率はプラス1.5%%。
年間では2番目に強い月だという。
ナスダック総合指数は1971年以降で上昇10回に対して下落が3回。
平均騰落率はプラス1.7%%だった。
ラッセル2000指数の平均騰落率はプラス3.5%。
ハイテク株や中小型株が強い傾向。

12月3日、午後7時10分から約15分間。
石破総理は、ボルゲ・ブレンデ世界経済フォーラム総裁CEOの表敬を受けた。
石破総理は、同フォーラムとの協力関係を継続していきたい旨述べた。
ブレンデ総裁からは、国際協調の重要性が高まる中での日本の果たす役割への期待が表明された。
ダヴォス会議との協力は長年続いているが、結構早めにCEOが来日した。
わざわざ来たわけではなかろうが結構意外な印象。

OECD世界経済見通し。
保護主義の再燃で貿易の回復が妨げられなければ、世界経済は今後2年間安定的に成長するとの見通し。
2024年の世界経済の成長率は3.2%、25年と26年は3.3%と予想。
インフレ率の低下、雇用の拡大、金利の引き下げにより、一部の国の財政引き締めが相殺されるとみている。
9月の予想では今年と来年の成長率を3.2%としていた。
26年の見通しは今回初めて公表された。
OECDは米経済について、雇用市場の冷え込みにより消費が鈍化するとの見方。
今年の成長率は2.8%となり、25年は2.4%、26年は2.1%にさらに鈍化すると予測。
中国も24年の4.9%から25年は4.7%、26年は4.4%に減速する見込み。
備えのための貯蓄が高水準で消費者支出が低迷していると指摘。
ユーロ圏はECBの金融緩和が投資を促し、労働市場の引き締まりが個人消費を支えると予想。
成長率は今年の0.8%から25年は1.3%、26年は1.5%に加速するとした。
英国の成長率は今年は0.9%、25年は1.7%と予測。
26年は1.3%に鈍化する見通し。
日本の成長率は今年はマイナス0.3%。
ただ景気刺激策を追い風に25年は1.5%のプラス成長を回復。
26年は0.6%へ鈍化する見通し。

◇━━━ カタリスト━━━◇

シード(7743)・・・動兆

大規模集積回路(LSI)含むアンテナや半導体チップなどの電子部品を
コンタクトレンズに実装する技術の標準化。
多様なデバイスを汎用的に駆動できるLSIの開発に成功。
2025年1月以降にプラットフォーム情報を公開する予定。




（兜町カタリスト櫻井英明）