「ラマダン明け」

「ラマダン明け」

「インフレと景気減速を警戒し大幅続落」

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅に3日続落。
2月の個人消費支出(PCE)価格指数は前年比2.5%上昇。
個人消費が予想を下回る回復でしかなく物価圧力の高まりを警戒。
3月のミシガン大学消費者調査で消費者の5年先の期待インフレ率は4.1%。
1993年2月以来の高水準。
インフレを景気減速を警戒したという解釈。
アップルが2.7%、マイクロソフト、アマゾンが4.3%下落。
4月3日に予定される自動車への最大25%の関税発動を控えGMが1.1%、フォードが1.8%安。
カナダのスポーツ衣料品大手ルルレモン・アスレティカが14%安。
一方、産金会社のハーモニー・ゴールド・マイニングが9.5%、ゴールド・フィールズはと4.5%上昇。
週間では、S&P500が1.5%、ナスダックが2.6%、NYダウが約1%下落。
VIX(恐怖)指数は21.65と1週間ぶりの高水準。
今年の利下げ幅見通しは0.73%とPCE発表前より約0.1%拡大。
2年国債と10年国債の利回り格差は0.34%。
10年国債利回りは4.253%。
5年国債利回りは3.980%
2年国債利回りは3.911%。
ドル円は149円台後半。
WTI原油先物5月限は前日比0.56ドル(0.80%)安の1バレル69.36ドル。
週間では1.58%高で3週続伸。
金先物6月限は前日比23.40ドル(0.7 6%)高の1オンス=3114.30ドル。
連日の過去最高値更新。
ビットコインは4.03%安の8万3783ドル。
SKEW指数は144.75→140.85→139.04。
恐怖と欲望指数は27→22。
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
3月11日の14がボトム。

週末のNYダウは715ドル(1.69%)安の41583ドルと3日続落。
高値42258ドル、安値41530ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは99.47(前日110.61)。
NASDAQは481ポイント(2.70%)安の17322ポイントと3日続落。
高値17763ポイント、安値17283ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは80.60前日81.27)。
S&P500は112ポイント(1.97%)安の5580ポイントと3日続落。
高値5685ポイント、安値5572ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは95.69(前日96.69)。
週末のダウ輸送株指数は291ポイント(1.98%)安の14592ポイントと続落。
SOX指数は130ポイント(2.95%)安の4284ポイントと4日続落。
VIX指数は21.65(前日18.69)。
NYSEの売買高は11.20億株(前日10.44億株)。。
3市場の合算売買高は143億株(前日147億株、過去20日平均167億株)。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比630円安の36380円。
ドル建ては大証日中比545円安の36465円。
ドル円は149.81円。
10年国債利回り4.253%。
2年国債利回りは3.911%。

週間ベースでNYダウは1.0%安。
ナスダック総合指数は2.6%安。
S&P500指数は1.5%安。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は6.0%安(6週続落)、

「3月11日の安値はザラバ35987円、終値36793円」

週末の日経平均は寄り付き442円安。
終値は679円(▲1.80%)安の37120円と続落。
高値37359円。
安値36864円。
一時935円安まであり37000円を割れ込んだ。
2日ぶりに陰線。
3月27日は37873円→37859円にマド。
3月28日は37556円→37359円にマドで下に2空。
3月17日の37154円→37377円のマドは埋めた。
日経平均は25日連続で一目均衡の雲の下。
上限は39226円。
下限は39096円。
日経平均は週間で556円下落。
週足は3週ぶりに陰線。
TOPIXは58.22ポイント(▲2.07%)安の2757ポイントと4日ぶりに反落。
25日線(2741ポイント)を9日連続で上回った。
75日線(2742ポイント)を9日連続で上回った。
200日線(2717ポイント)を9日連続で上回った。
日足は2日ぶりに陰線。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は29.96ポイント(▲2.07%)安の1419.13ポイントと4日ぶりに反落。
東証グロース250指数は1.97ポイント(▲0.29%)安の668.89と続落。
25日移動平均線からの乖離は△1.33%(前日△1.53%)。
プライム市場の売買代金は4兆4761億円(前日4兆8465億円)。
3日連続で4兆円台。
売買高は19.18億株(前日20.62億株)。
値上がり150銘柄(前日1051銘柄)。
値下がり1435銘柄(前日523銘柄)。
新高値14銘柄(前日61銘柄)。
新安値7銘柄(前日2銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは109.34(前日114.36)。
東証グロース250指数の騰落レシオは85.14(前日85.42)。
NTレシオは13.436(前日13.43倍)。
3月19日が13.50倍
3月18日が13.60倍。
22年8月15日が13.88、20年12月30日が12.90。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは10勝2敗で83.33%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
下向いた25日線(37594円)から▲1.26%(前日△0.33%)。
3日ぶりに下回った。
下向きの75日線は38693円。
25日連続で下回った。
下向きの200日線(38554円)から▲3.72%(前日▲1.98%)。
23日連続で下回った。
下向きの5日線は37677円。
4日ぶりに下回った。
13週線は38434円。
26週線は38654円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.201%(前日▲12.500%)。
買い方▲8.049%(前日▲7.350%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲2.889%(前日▲4.979%)。
買い方▲13.065%(前日▲12.850%)。
空売り比率は41.5%(前日43.9%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は10.7%(前日11.3%)。
2日連続で2ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%、2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
昨年12月26日が14.4%。
日経VIは22.35(前日21.86)。
日経平均採用銘柄のPERは15.17倍(前日15.50倍)。
前期基準では16.28倍。
EPSは24340円(前日2438円)。
直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
直近ボトムは11月14日2425円。
225のPBRは1.39倍(前日1.42倍)。
BPSは26705円(前日26619円)。
日経平均の予想益回りは6.59%。
予想配当り利回りは2.13%。
指数ベースではPERは19.04倍(前日19.39倍)。
EPSは1949円(前日1949円)。
PBRは1.82倍(前日1.85倍)。
BPSは20395円(前日20432円)。
10年国債利回りは1.545%(前日1.590%)。
プライム市場の予想PERは15.02倍。
前期基準では16.16倍。
PBRは1.33倍。
プライム市場の予想益回りは6.65%。
配当利回り加重平均は2.42%。
東証プライムのEPSは176.96(前日179.91)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は28.7%(前日27.9%)。
12月19日が48.3%だった。
2月18日は28.8まで低下。
2月26日に26.0まで低下。
プライム市場の単純平均は98円安の2657円(前日は2756円)。
プライム市場の売買単価は2306円(前日2449円)。
プライム市場の時価総額951兆円(前日971兆円)。
ドル建て日経平均は246.37(前日251.25)と続落。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比630円安の36380円。
高値37515円、安値36305円。
週末の大証夜間取引終値は日中比710円安の36300円。
3月11日の安値はザラバ35987円、終値36793円。
気学では月曜は「高寄り売り、下寄り買い」。
火曜は「よく動く日。足取りについて駆引きせよ」。
水曜は「押し目にある時は急伸することあり」。
木曜は「人気に逆行して動き前後場仕成りを変える日」。
金曜は「後場不時高をみる日。悪目あれば買い狙え」。
ボリンジャーのプラス1σが38145円。
プラス2σが38704円。
マイナス1σが37039円。
マイナス2σが36485円。
マイナス3σが35930円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39516円。
プラス2σが40599円。
マイナス1σが37351円。
マイナス2σが36269円。
マイナス3σが35187円。
半値戻しは36841円。
3月配当権利落ち前は37799円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
水星逆行(→4月7日)。
ただラマダンは明けた。
月足陽線基準は37785円。
前月比プラス基準は37155円。
アノマリー的には「株安の日」。
大引けは日経平均パッシブ売買インパクト。

《今日のポイント3月31日》

(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って大幅に3日続落。
   10年国債利回りは4.253%。
   5年国債利回りは3.980%
   2年国債利回りは3.911%。
   ドル円は149円台後半。
   WTI原油先物5月限は前日比0.56ドル(0.80%)安の1バレル69.36ドル。
   週間では1.58%高で3週続伸。
   金先物6月限は前日比23.40ドル(0.7 6%)高の1オンス=3114.30ドル。
   連日の過去最高値更新。
   ビットコインは4.03%安の8万3783ドル。
   SKEW指数は144.75→140.85→139.04。
   恐怖と欲望指数は27→22。
   10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
   3月11日の14がボトム。

(2)週末のダウ輸送株指数は291ポイント(1.98%)安の14592ポイントと続落。
   SOX指数は130ポイント(2.95%)安の4284ポイントと4日続落。
   VIX指数は21.65(前日18.69)。
   NYSEの売買高は11.20億株(前日10.44億株)。。
   3市場の合算売買高は143億株(前日147億株、過去20日平均167億株)。
   週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比630円安の36380円。

(3)プライム市場の売買代金は4兆4761億円(前日4兆8465億円)。
   3日連続で4兆円台。
   売買高は19.18億株(前日20.62億株)。
   値上がり150銘柄(前日1051銘柄)。
   値下がり1435銘柄(前日523銘柄)。
   新高値14銘柄(前日61銘柄)。
   新安値7銘柄(前日2銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは109.34(前日114.36)。
   東証グロース250指数の騰落レシオは85.14(前日85.42)。
   NTレシオは13.436(前日13.43倍)。
   3月19日が13.50倍
   3月18日が13.60倍。
   22年8月15日が13.88、20年12月30日が12.90。
   サイコロは6勝6敗で50.00%。

(4)下向いた25日線(37594円)から▲1.26%(前日△0.33%)。
   3日ぶりに下回った。
   下向きの75日線は38693円。
   25日連続で下回った。
   下向きの200日線(38554円)から▲3.72%(前日▲1.98%)。
   23日連続で下回った。
   下向きの5日線は37677円。
   4日ぶりに下回った。
   13週線は38434円。
   26週線は38654円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.201%(前日▲12.500%)。
   買い方▲8.049%(前日▲7.350%)。
   東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲2.889%(前日▲4.979%)。
   買い方▲13.065%(前日▲12.850%)。

(6)空売り比率は41.5%(前日43.9%、2日連続で40%割れ)。
   空売り規制なし銘柄の比率は10.7%(前日11.3%)。
   2日連続で2ケタ。
   3月14日が15.2%。
   昨年12月26日が14.4%。
   日経VIは22.35(前日21.86)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.17倍(前日15.50倍)。
   前期基準では16.28倍。
   EPSは24340円(前日2438円)。
   直近ピークは2月14日2564円、10月15日2514円、3月4日2387円。
   直近ボトムは11月14日2425円。
   225のPBRは1.39倍(前日1.42倍)。
   BPSは26705円(前日26619円)。
   日経平均の予想益回りは6.59%。
   予想配当り利回りは2.13%。
   指数ベースではPERは19.04倍(前日19.39倍)。
   EPSは1949円(前日1949円)。
   PBRは1.82倍(前日1.85倍)。
   BPSは20395円(前日20432円)。
   10年国債利回りは1.545%(前日1.590%)。

(8)プライム市場の単純平均は98円安の2657円(前日は2756円)。
   プライム市場の時価総額951兆円(前日971兆円)。
   ドル建て日経平均は246.37(前日251.25)と続落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが38145円。
   プラス2σが38704円。
   マイナス1σが37039円。
   マイナス2σが36485円。
   マイナス3σが35930円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが39516円。
   プラス2σが40599円。
   マイナス1σが37351円。
   マイナス2σが36269円。
   マイナス3σが35187円。
   半値戻しは36841円。
   3月配当権利落ち前は37799円。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   水星逆行(→4月7日)。
   ただラマダンは明けた。
   月足陽線基準は37785円。
   前月比プラス基準は37155円。
   アノマリー的には「株安の日」。
   大引けは日経平均パッシブ売買インパクト。
 
今年の曜日別勝敗(3月28日まで)
↓
月曜6勝4敗
火曜6勝6敗
水曜7勝5敗
木曜7勝4敗
金曜3勝9敗

週間ベースで日経平均株価は1.5%安、3週ぶり反落。
TOPIXは1.7%安、4週ぶり反落。
東証プライム市場指数は1.7%安、4週ぶり反落。
グロース250指数は0.3%高、3週続伸(累計6.0%上昇)。
東証スタンダード市場指数は1.0%安、4週ぶり反落。
東証グロース指数は0.1%高、3週続伸(同5.4%上昇)。
東証REIT指数は1.2%高、3週続伸(同4.2%上昇)。

市場関係者コロさんのメルマガから。
↓
直近1年間(52週)につけた高値から下落率が10%を超えると「調整局面」入り。
20%を超えると「弱気相場」入りと呼ばれる。
米ナスダック総合株価指数は3月6日に24年12月につけた高値からの下落率が10%を超えた。
調整局面入りしたということは数カ月の株価停滞を示唆する。
弱気相場に入ると株価低迷期間が長引くとされる。
米S&P500指数が弱気相場入りした局面は1970年以降で合計7回。
起点となる高値から底入れまでの株価下落期間は平均1年2カ月。
下落率は同39%。
高値を再び回復するまでには3年9カ月かかった。
米ITバブル崩壊時の2000年時には高値回復までに7年3カ月かかった。
一方で新型コロナ禍時には6カ月で元の水準に戻った。
積極的な金融財政政策が取られれば短期で収束するケースもある。

◇━━━ カタリスト━━━◇

NTTデータ(9613)・・・動兆

NTT傘下のSI専業最大手。
省庁、金融機関に強い。
22年にNTTグループの海外事業を集約


（兜町カタリスト櫻井）