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「3指数ともに史上最高値を更新」
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「3指数ともに史上最高値を更新」 |
「SBG、アドバンテストの2銘柄だけで今年の日経平均を約4600円押し上げた」
「3指数ともに史上最高値を更新」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
3指数ともに連日の過去最高値更新。
S&P500は初の6800台乗せ。
米中首脳会談で米国による100%の対中追加関税を回避。
中国のレアアース輸出規制を延期する可能性があることを好感。
恐怖(VIX)指数は約1カ月ぶりの低水準。
アルファベットが3.6%高。
データセンター向けのAIチップ2種を発表した半導体大手クアルコムが11%急伸。
エヌビディアが2.8%高。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は2.7%上昇した。
テスラが4.3%上昇。
アリババ、JDドットコム、PDD、バイドゥなど中国企業の米上場株も上昇。
10年国債利回りは3.987%。
5年国債利回りは3.610%
2年国債利回りは3.496%。
30年国債利回りは4.556%。
ドル円は152円台後半。
WTI原油先物12月限は前日比0.19ドル安の1バレル=65.62ドル。
金先物12月限は前日比118.1ドル安の1オンス=4019.70ドル。
SKEW指数は154.34→153.49→148.50。
恐怖と欲望指数は33→37。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
週明けのNYダウは337ドル(0.71%)高の47544ドルと3日続伸。
高値47564ドル、安値47375ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは110.20(前日104.97)。
NASDAQは432ポイント(1.86%)高の23637ポイントと3日続伸。
高値23658ポイント、安値23493ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは101.79(前日102.31)。
S&P500は83ポイント(1.23%)高の6875ポイントと3日続伸。
高値6877ポイント、安値6843ポイント。
サイコロは8勝5敗。
騰落レシオは111.82(前日108.96)。
NYSEの騰落レシオは113.43(前日111.87)。
週明けのダウ輸送株指数は208ポイント(1.35%)高の15663ポイントと続伸。
SOX指数は191ポイント(2.74%)高の7167ポイントと3日続伸。
連日で年初来高値を更新。
VIX指数は15.79(前日16.37)。
NYSEの売買高は11.80億株(前日11.14億株)。
3市場の合算売買高は197.6億株(前日190.4億株、過去20日平均は208.5億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比105円安の50485円。
ドル建ては大証日中比15円安の50575円。
ドル円は152.87円。
10年国債利回りは3.987%。
2年国債利回りは3.496%。
「プライム市場の単純平均は45円高の3013円(前日は2968円)」
週明けの日経平均は寄り付き606円高。
終値は1212円(△2.46%)高の50512円と続伸。
終値で初めて5万台に乗せた。
高値50549円(一時1250高)。
安値49838円。(一時539円高)。
日中値幅は711円。
日足は2日連続で陽線。
SBG、アドバン、ファストリの3銘柄で合計700円高。
10月21日の49316円を上抜いて10月27日の50512円が史上最高値。
10月21日の49945円を上抜いて50549円がザラバベースの史上最高値。
10月20日は48140円→48254円にマド。
10月24日は48866円→48965円にマド。
10月27日は49435円→49839円にマドで2空。
日経平均は110日連続で一目均衡の雲の上。
上限は43909円。
下限は42398円。
TOPIXは55.60ポイント(△1.70%)高の3325ポイントと続伸。
10月24日の3269ポイントを上抜いて3325ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は10月22日の3274ポイントを上抜いて3328ポイント。
25日線(3195ポイント)を9日連続で上回った。
75日線(3070ポイント)を9日連続で上回った。
200線(2849ポイント)を118日連続で上回った。
日足は2日ぶりに陽線。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は28.66ポイント(△1.70%)高の1711.84ポイントと続伸。
東証グロース250指数は6.20ポイント(△0.85%)高の734.94と3日ぶりに反発。
25日線からの乖離は▲1.07%(前日▲2.05%)。
プライム市場の売買代金は6兆1131億円(前日5兆3264億円)。
売買高は19.27億株(前日21.12億株)。
値上がり1418銘柄(前日677銘柄)
値下がり166銘柄(前日880銘柄)。
新高値285銘柄(前日123銘柄)。
新安値2銘柄(前日0銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは109.88(前日104.53)。
直近安値は83.34(24年11月13日)。
直近高値は155.21(25年8月13日)。
20年3月16日が40.12。
日経平均の騰落レシオは114.66(前日104.05)。
8月13日が155.21。
24年8月5日が76.75だった。
東証グロース市場の騰落レシオは83.37(前日82.27)。
NTレシオは15.19倍(前日15.08倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは8勝4敗で66.66%。
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%。
上向きの25日線(47178円)から△7.07%(前日△4.96%)。
35日連続で上回った。
上向きの75日線は43669円。
117日連続で上回った。
上向きの200日線(39925円)から△26.52%(前日△23.64%)
84日連続で上回った。
上向きの5日線は49415円。
2日連続で上回った。
13週線は45383円。
26週線は42152円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.081%(前日▲27.532%)。
買い方▲0.972%(前日▲2.244%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲14.463%(前日▲12.282%)。
買い方▲12.165%(前日▲14.991%)。
空売り比率は34.2%(前日36.0%、6日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は6.9%(前日7.8%)。
6日連続で1ケタ。
2月12日が14.1%。
3月14日が15.2%。
日経VIは28.68(前日25.44)。
4月7日が58.39。
2024年8月5日が76.69。
日経平均採用銘柄のPERは19.28倍(前日18.94倍)。
EPSは2619円(前日2602円)。
直近ピークは10月21日2613円、2月13日2564円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では18.05倍。
前期基準のEPSは2798円(前日2780円)。
225のPBRは1.71倍(前日1.68倍)。
BPSは29539(前日29345円)。
日経平均の予益回りは5.19%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは25.66倍(前日25.05倍)。
EPSは1968円(前日1968円)。
PBRは2.46倍(前日2.40倍)。
BPSは20533円(前日20541円)。
益回りは3.90%(前日3.99%)。
配当利回りは1.56%(1.60%)。
10年国債利回りは1.665%(前日1.655%)。
プライム市場の予想PERは18.50倍。
前期基準では17.65倍。
PBRは1.61倍。
プライム市場の予想益回りは5.40%。
配当利回り加重平均は2.15%。
東証プライムのEPSは162.90(前日163.19)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は30.4%(前日44.2%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は45.35円高の3013円(前日は2968円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は3171円(前日2521円)。
プライム市場の時価総額1136兆円(前日1116兆円)。
10月24日の1116兆円を上抜いて過去最高。
ドル建て日経平均は330.43(前日322.30)と続伸。
10月21日の326.66を上抜いて330.43が年初来高値かつ過去最高値。
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値。
週明けのシカゴ日経平均は大証日中比105円安の50485円。
高値50680円、安値49830円。
週明けの大証夜間取引終値は日中比70円安の50520円。
ボリンジャーのプラス1σが48916円。
プラス2σが50655円。
プラス3σが52393円。
週足のボリンジャーのプラス1σが48035円。
プラス2σが50667円。
プラス3σが53339円。
9月配当権利落ち前は45354円。
3月配当権利落ち前は37799円。
9月月中平均は日経平均が44218.53円。
TOPIXが3134.24ポイント。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXの月中平均は2728ポイント。
アノマリー的には火曜が「大幅高の特異日」。
木曜は「TOPIXパッシブ売買インパクト」。
金曜が「10月最強の日、リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は44550円。
前月末比プラス基準は44932円。
《今日のポイント10月28日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
3指数ともに連日の過去最高値更新。
S&P500は初の6800台乗せ。
10年国債利回りは3.987%。
5年国債利回りは3.610%
2年国債利回りは3.496%。
30年国債利回りは4.556%。
ドル円は152円台後半。
SKEW指数は154.34→153.49→148.50。
恐怖と欲望指数は33→37。
昨年7月4日が78、昨年10月18日が75(4月8日が3、2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。
(2)週明けのダウ輸送株指数は208ポイント(1.35%)高の15663ポイントと続伸。
SOX指数は191ポイント(2.74%)高の7167ポイントと3位h続伸。
連日で年初来高値を更新。
VIX指数は15.79(前日16.37)。
NYSEの売買高は11.80億株(前日11.14億株)。
3市場の合算売買高は197.6億株(前日190.4億株、過去20日平均は208.5億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比105円安の50485円。
(3)プライム市場の売買代金は6兆1131億円(前日5兆3264億円)。
売買高は19.27億株(前日21.12億株)。
値上がり1418銘柄(前日677銘柄)
値下がり166銘柄(前日880銘柄)。
新高値285銘柄(前日123銘柄)。
新安値2銘柄(前日0銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは109.88(前日104.53)。
直近安値は83.34(24年11月13日)。
直近高値は155.21(25年8月13日)。
20年3月16日が40.12。
日経平均の騰落レシオは114.66(前日104.05)。
8月13日が155.21。
24年8月5日が76.75だった。
東証グロース市場の騰落レシオは83.37(前日82.27)。
NTレシオは15.19倍(前日15.08倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
日足は2日連続で陽線。
SBG、アドバン、ファストリの3銘柄で合計700円高。
10月21日の49316円を上抜いて10月27日の50512円が史上最高値。
10月21日の49945円を上抜いて50549円がザラバベースの史上最高値。
10月20日は48140円→48254円にマド。
10月24日は48866円→48965円にマド。
10月27日は49435円→49839円にマドで2空。
TOPIXは55.60ポイント(△1.70%)高の3325ポイントと続伸。
10月24日の3269ポイントを上抜いて3325ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は10月22日の3274ポイントを上抜いて3328ポイント。
日足は2日ぶりに陽線。
(4)上向きの25日線(47178円)から△7.07%(前日△4.96%)。
35日連続で上回った。
上向きの75日線は43669円。
117日連続で上回った。
上向きの200日線(39925円)から△26.52%(前日△23.64%)
84日連続で上回った。
上向きの5日線は49415円。
2日連続で上回った。
13週線は45383円。
26週線は42152円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.081%(前日▲27.532%)。
買い方▲0.972%(前日▲2.244%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲14.463%(前日▲12.282%)。
買い方▲12.165%(前日▲14.991%)。
(6)空売り比率は34.2%(前日36.0%、6日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は6.9%(前日7.8%)。
日経VIは28.68(前日25.44)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは19.28倍(前日18.94倍)。
EPSは2619円(前日2602円)。
直近ピークは10月21日2613円、2月13日2564円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では18.05倍。
前期基準のEPSは2798円(前日2780円)。
225のPBRは1.71倍(前日1.68倍)。
BPSは29539(前日29345円)。
日経平均の予益回りは5.19%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは25.66倍(前日25.05倍)。
EPSは1968円(前日1968円)。
PBRは2.46倍(前日2.40倍)。
BPSは20533円(前日20541円)。
益回りは3.90%(前日3.99%)。
配当利回りは1.56%(1.60%)。
10年国債利回りは1.665%(前日1.655%)。
(8)大商い株専有率(先導株比率)は30.4%(前日44.2%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は45.35円高の3013円(前日は2968円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は3171円(前日2521円)。
プライム市場の時価総額1136兆円(前日1116兆円)。
10月24日の1116兆円を上抜いて過去最高。
ドル建て日経平均は330.43(前日322.30)と続伸。
10月21日の326.66を上抜いて330.43が年初来高値かつ過去最高値。
(9)ボリンジャーのプラス1σが48916円。
プラス2σが50655円。
プラス3σが52393円。
週足のボリンジャーのプラス1σが48035円。
プラス2σが50667円。
プラス3σが53339円。
9月配当権利落ち前は45354円。
3月配当権利落ち前は37799円。
9月月中平均は日経平均が44218.53円。
TOPIXが3134.24ポイント。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXの月中平均は2728ポイント。
アノマリー的には火曜が「大幅高の特異日」。
木曜は「TOPIXパッシブ売買インパクト」。
金曜が「10月最強の日、リーマンショック以降株高の日」。
月足陽線基準は44550円。
前月末比プラス基準は44932円。
今年の曜日別勝敗(10月27日まで)
↓
月曜20勝16敗
火曜23勝15敗
水曜22勝20敗
木曜27勝14敗
金曜17勝25敗
★10月24日(金)に気になった指標
↓
〇NY株式市場で主要3指数は揃って終値ベースでの市場最高値を更新。
〇SOX指数は129ポイント(1.89%)高の6976ポイントと続伸。
年初来高値を更新。
〇VIX指数は16.37(前日17.30)。
〇日経平均は週間で1717円上昇。
週足は8週連続で陽線。
〇TOPIXは10月22日の3266ポイントを上抜いて3269ポイントが史上最高値。
ザラバ高値は10月22日の3274ポイントを上抜いて3279ポイント。
ただし日足は陰線。
〇新高値123銘柄(前日105銘柄)、新安値0銘柄(前日0銘柄)。
〇プライム市場の時価総額1116兆円と過去最高。
〇プライム市場の売買単価は3171円(前日2521円)。
〇ボリンジャーのプラス2σが50240円。
★10月27日(月)に気になった指標
↓
〇主要3指数は揃って続伸し3指数ともに連日の過去最高値更新。
S&P500は初の6800台乗せ。
〇SOX指数は191ポイント(2.74%)高の7167ポイントと3日続伸。
連日で年初来高値を更新。
〇VIX指数は15.79(前日16.37)と1ヵ月ぶりの低水準。
〇日経平均の終値は1212円(△2.46%)高の50512円と続伸。
終値で初めて5万台に乗せた。
〇TOPIXは55.60ポイント(△1.70%)高の3325ポイントと続伸。
終値で初めて3300ポイント台に乗せた。
〇値上がり1418銘柄(前日677銘柄)、値下がり166銘柄(前日880銘柄)。
〇新高値285銘柄(前日123銘柄)、新安値2銘柄(前日0銘柄)。
〇上向きの25日線(47178円)から△7.07%。
上向きの200日線(39925円)から△26.52%。
〇日経平均採用銘柄のPERは19.28倍(前日18.94倍)。
EPSは2619円(前日2602円)と過去最高更新。
〇プライム市場の売買単価は3171円(前日2521円)。
プライム市場の時価総額1136兆円(前日1116兆円)。
〇松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.081%(前日▲27.532%)。
買い方▲0.972%(前日▲2.244%)。
〇空売り比率は34.2%(前日36.0%、5日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は6.9%(前日7.8%)。
〇プライム市場の単純平均は45.35円高の3013円と今年2回目の3000円台。
〇大商い株専有率(先導株比率)は30.4%(前日44.2%)
〇ボリンジャーのプラス2σが50655円。プラス3σが52393円。
日経平均は初めて5万円の心理的な節目を突破し最高値を更新。
日経平均がバブル経済崩壊後の安値(7054円)を付けたのは2009年3月10。
その後、日経平均が1万円水準の「大台替わり」を演じるまでに要した日数は4万円から5万円が404営業日。
それまでの最速だった3万円から4万円までの746営業日を大幅に更新。
最速での大台替わりとなった。
1万円から2万円までは14388営業日を要するなど6年近くレンジを上回れない状態が続いた。
バブル期に付けた高値(1989年12月29日の3万8915円)を更新した3万円の大台突破には14188営業日。
ほぼ6年を費やすしていた。
最高値更新を含む4万円台への到達は3万円までの約半分に短縮。
5万円ではさらに記録を縮めた。
NYダウは初めて4万7000ドル台に乗せて史上最高値を更新した。
NYダウが1000ドルの節目を更新するのは25年9月1日に4万6000ドルに乗せてから31営業日目。
前回の4万5000ドルから4万6000ドルの節目抜きには191営業日掛かった。
今年2回目の1000ドル毎の節目抜き。
Milestone 終値 年月日 掛かった営業日
36,000 36,052.63 2021/11/2 71
37,000 37,090.24 2023/12/13 531
38,000 38,001.81 2024/1/22 25
39,000 39,069.11 2024/2/22 22
40,000 40,003.59 2024/5/17 60
41,000 41,198.08 2024/7/18 40
42,000 42,025.19 2024/9/19 45
43,000 43,065.22 2024/10/14 17
44,000 44,293.13 2024/11/11 20
45,000 45,014.04 2024/12/4 16
46,000 46,108.00 2025/9/11 191
47,000 47,207.12 2025/10/24 31
26日のゴールドマン・サックス証券リポート。
同社が最近行った米国マーケティングについて概要を報告した。
ニューヨーク、ボストン、サンフランシスコで米国の28社の顧客と会合を持ったという。
以下はその概要。
↓
◯米国投資家の日本株ポジションは高水準にあるもよう。
顧客の関心は以下に集中していたという
(1)高市新政権の政策のインプリケーションの理解
(2)日銀の政策見通し
(3)日本のコーポレートガバナンス改革の向かう先
(4)日本の銀行の相対的魅力度
◯会合参加者を投資家タイプ別に見ると、
大手のロングオンリー機関投資家とグローバルなシングルマネージャー型ヘッジファンドが3分の2近くを占めた。
◯日本株が年初以来、ドルベースで他の先進国株式を大きくアウトパフォームしていることが
米国投資家の日本株への関心が足元のラリー開始以来で最も高まっている背景にある。
米国顧客の間では、今週のトランプ大統領来日に関連した新たな安全保障関連ニュースへの期待も高かった。
このところの日経平均上昇寄与度上位
SBG、アドバンテストの寄与が大きく、2銘柄だけで今年の日経平均を約4600円押し上げている。
現在、SBGの日経平均ウエートは9.38%、アドバンテストは9.19%。
日経平均におけるウエートが高まった両銘柄は、パッシブ運用による売り需給にさらされる可能性がある。
1月最終営業日は日経平均株価の4月定期見直しにおける基準日に該当。
現在、日経平均は1銘柄のウエート上限が10%。
1月末時点で構成比率が10%を超えた銘柄は、キャップ調整済み株価換算係数を用いた採用株価の調整が行われる。
過去に日経平均のウエートキャップを超過したファーストリテ。
日経平均の定期見直し基準日に向けて、創業者である柳井会長兼社長が保有株の売却に動いたことがある。
仮にSBGとアドバンテストの日経平均におけるウエートが26年1月末時点で10%を超えた場合、
同年3月末のリバランスでパッシブ運用による売り需要が生じる。
現時点の試算では、ソフトバンクGとアドバンテストの売り需要はそれぞれ3000億円を超える。
10月30日:TOPIXの月末リバランス(POY7246)
11月4日:Russell/Nomura定期見直し結果発表
11月6日:MSCIスタンダード定期見直し結果発表
11月19日:Russell/Nomuraのリバランス
11月25日:MSCI指数のリバランス
12月6日早朝:S&P500の定期見直し結果発表
12月13日:ナスダック100の定期見直し結果発表
12月19日:ナスダック100のリバランス
（兜町カタリスト櫻井）