「反落」

「対日関税は25%と発表」

「反落」

3連休明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
トランプ大統領は日本と韓国からの輸入品に対し、8月1日から25%の関税を課すと表明。
マレーシアとカザフスタンに25%、南アフリカに30%、ラオスとミャンマーに40%の関税をそれぞれ課すと発表した。
S&P500とナスダック総合は先週、過去最高値を3回更新していた。
ただ「今回の発表が恒久的ではないとの期待も幾分ある。
これまでは懲罰的な関税を発表し、その後やや緩和するというパターンだった」という声もある。
テスラが6.8%下落。
6月5日以来の大幅安。
アウトソーシング企業WNSホールディングスが14.3%急伸。
10年国債利回りは4.383%。 
5年国債利回りは3.958% 
2年国債利回りは3.896%。
30年国債利回りは4.912%。
ドル円は146円台前半。
WTI原油先物8月限は前日比0.93ドル(1.39%)高の1バレル=67.93ドル。
金先物8月限は前日比0.10ドル(0%)安の1オンス=3342.80ドル。
SKEW指数は139.28→141.36→137.96。
恐怖と欲望指数は78→75。
昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
4月8日の3がボトム。

3連休明けのNYダウは422ドル(0.54%)安の44406ドルと反落。
高値44803ドル、安値44160ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは137.46(前日137.46)。
NASDAQは188ポイント(0.32%)安の20412ポイントと3日ぶりに反落。
高値20511ポイント、安値20323ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは118.25(前日118.25)。
S&P500は49ポイント(0.79%)安の6229ポイントと3日ぶりに反落。
高値6262ポイント、安値6201ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは133.25(前日133.25)。
3連休明けダウ輸送株指数は235ポイント(1.47%)安の15811ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は105ポイント(1.88%)安の5541ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は16.38(前日16.38)。
NYSEの売買高は12.53億株(前日7.42億株)。
3市場の合算売買高は165億株(前日108.5億株、過去20日平均は181.8億株)。
3連休明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比80円安の39460円。
ドル建ては大証日中比変わらずの39540円。
ドル円は146.02円。
10年国債利回り4.383%。
2年国債利回りは3.896%。

「日足は3日連続で陰線」

週明けの日経平均は寄り付き81円安。
終値は223円(▲0.56%)安の39587円と反落。
高値39829円。
安値39524円。
3日連続で陰線。
6月24日は38368円→38665円にマド。
6月26日は38944円→39056円にマド。
日経平均は40日連続で一目均衡の雲の上。
上限は37349円。
下限は34643円。
TOPIXは16.23ポイント(▲0.57%)安の2811ポイントと続落。
6月30日の2852ポイントが年初来高値。
ザラバ高値は2869ポイント。
25日線(2794ポイント)を9日連続で上回った。
75日線(2705ポイント)を44日連続で上回った。
200線(2707ポイント)を43日連続で上回った。
日足は2日連続で陰線。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は8.36ポイント(▲0.57%)安の1447.00ポイントと続落。
東証グロース250指数は7.48ポイント(△1.05%)高の718.07と続伸。
25日移動平均線からの乖離は▲3.95%(前日▲5.10%)。
プライム市場の売買代金は3兆4348億円(前日3兆8893億円)。
売買高は3.49億株(前日15.51億株)。
値上がり597銘柄(前日785銘柄)。
値下がり968銘柄(前日757銘柄)。
新高値77銘柄(前日74銘柄)。
新安値17銘柄(前日11銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは105.18(前日106.26)。
東証グロース市場の騰落レシオは93.34(前日13.28)。
NTレシオは14.08倍(前日14.08倍)。
20年12月30日が12.90倍。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは5勝7敗で46.66%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で46.66%。
上向きの25日線(38763円)から△2.13%(前日△2.93%)。
51日連続で上回った。
上向きの75日線は37026円。
42日連続で上回った。
上向きの200日線(38027円)から△4.10%(前日△4.74%)
16日連続で上回った。
下向きの5日線は39786円。
4日連続で下回った。
13週線は37782円。
26週線は37657円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.190%(前日▲18.540%)。
買い方▲4.562%(前日▲4.080%)。
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.862%(前日▲4.602%)。
買い方▲12.834%(前日▲13.874%)。
空売り比率は40.0%(前日41.8%、5日連続で40%超)。
空り規制なし銘柄の比率は9.8%(前日9.8%)。
16日連続で1ケタ。
3月14日が15.2%。
3月7日が10.6%、
2月20日が11.5%、1月6日が12.2%。
日経VIは27.37(前日26.67)。
日経平均採用銘柄のPERは15.62倍(前日15.72倍)。
EPSは2534円(前日2532円)。
直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
直近ボトムは5月16日2186円。
前期基準では15.10倍。
前期基準のEPSは2621円(前日2616円)。
225のPBRは1.41倍(前日1.42倍)。
BPSは28076円(前日28035円)。
日経平均の予益回りは6.40%。
予想配当り利回りは2.18%。
指数ベースではPERは19.70倍(前日18.79倍)。
EPSは2009円(前日2011円)。
PBRは1.92倍(前日1.93倍)。
BPSは20618円(前日20627円)。
益回りは5.08%(前日5.05%)。
配当利回りは2.03%(2.01%)。
10年国債利回りは1.455%(前日1.430%)。
プライム市場の予想PERは15.43倍。
前期基準では15.10倍。
PBRは1.36倍。
プライム市場の予想益回りは6.47%。
配当利回り加重平均は2.53%。
東証プライムのEPSは177.23(前日176.76)。
2025年2月が180.62。
2024年12月161.79。
2024年2月が174.18。
2024年1月が175.24。
2023年10月が177.72。
2022年4月が118.12。
大商い株専有率(先導株比率)は32.8%(前日36.2%)。
2月19日が48.3%だった。
2月26日に26.0%まで低下。
プライム市場の単純平均は6円安の2734円(前日は2741円)。
24年末が2753円。23年末が2827円。
プライム市場の売買単価は2544円(前日2501円)。
プライム市場の時価総額967兆円(前日972兆円)。
ドル建て日経平均は272.83(前日275.91)と5日続落。
6月30日の281.26が年初来高値。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比80円安の39460円。
高値39920円、安値39360円。
週明けの大証夜間取引終値は日中比210円安の39330円。
ボリンジャーのプラス1σが39633円。
プラス2σが40503円。
プラス3σが41373円。
週足のボリンジャーのプラス1σが39261円。
プラス2σが40739円。
プラス3σが42127円。
3月配当権利落ち前は37799円。
★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
アノマリー的には「株安の日」。
水曜が「株高の特異日」。
木曜が「リーマンショック以降株安の日」。
金曜が「変化日」そして「満月」。

《今日のポイント7月8日》

(1)3連休明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反落。
   10年国債利回りは4.383%。 
   5年国債利回りは3.958% 
   2年国債利回りは3.896%。
   30年国債利回りは4.912%。
   ドル円は146円台前半。
   SKEW指数は139.28→141.36→137.96。
   恐怖と欲望指数は78→75。
   昨年10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)。
   4月8日の3がボトム。

(2)3連休明けダウ輸送株指数は235ポイント(1.47%)安の15811ポイントと4日ぶりに反落。
   SOX指数は105ポイント(1.88%)安の5541ポイントと3日ぶりに反落。
   VIX指数は16.38(前日16.38)。
   NYSEの売買高は12.53億株(前日7.42億株)。
   3市場の合算売買高は165億株(前日108.5億株、過去20日平均は181.8億株)。
   3連休明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比80円安の39460円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆4348億円(前日3兆8893億円)。
   売買高は3.49億株(前日15.51億株)。
   値上がり597銘柄(前日785銘柄)。
   値下がり968銘柄(前日757銘柄)。
   新高値77銘柄(前日74銘柄)。
   新安値17銘柄(前日11銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは105.18(前日106.26)。
   東証グロース市場の騰落レシオは93.34(前日13.28)。
   NTレシオは14.08倍(前日14.08倍)。
   20年12月30日が12.90倍。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。

(4)上向きの25日線(38763円)から△2.13%(前日△2.93%)。
   51日連続で上回った。
   上向きの75日線は37026円。
   42日連続で上回った。
   上向きの200日線(38027円)から△4.10%(前日△4.74%)
   16日連続で上回った。
   下向きの5日線は39786円。
   4日連続で下回った。
   13週線は37782円。
   26週線は37657円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.190%(前日▲18.540%)。
   買い方▲4.562%(前日▲4.080%)。
   東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲6.862%(前日▲4.602%)。
   買い方▲12.834%(前日▲13.874%)。

(6)空売り比率は40.0%(前日41.8%、5日連続で40%超)。
   空り規制なし銘柄の比率は9.8%(前日9.8%)。
   16日連続で1ケタ。
   日経VIは27.37(前日26.67)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.62倍(前日15.72倍)。
   EPSは2534円(前日2532円)。
   直近ピークは2月13日2564円、10月15日2514円、3月4日2488円。
   直近ボトムは5月16日2186円。
   前期基準では15.10倍。
   前期基準のEPSは2621円(前日2616円)。
   225のPBRは1.41倍(前日1.42倍)。
   BPSは28076円(前日28035円)。
   日経平均の予益回りは6.40%。
   予想配当り利回りは2.18%。
   指数ベースではPERは19.70倍(前日18.79倍)。
   EPSは2009円(前日2011円)。
   PBRは1.92倍(前日1.93倍)。
   BPSは20618円(前日20627円)。
   益回りは5.08%(前日5.05%)。
   配当利回りは2.03%(2.01%)。
   10年国債利回りは1.455%(前日1.430%)。

(8)大商い株専有率(先導株比率)は32.8%(前日36.2%)。
   プライム市場の単純平均は6円安の2734円(前日は2741円)。
   24年末が2753円。23年末が2827円。
   プライム市場の売買単価は2544円(前日2501円)。
   プライム市場の時価総額967兆円(前日972兆円)。
   ドル建て日経平均は272.83(前日275.91)と5日続落。
   6月30日の281.26が年初来高値。

(9)ボリンジャーのプラス1σが39633円。
   プラス2σが40503円。
   プラス3σが41373円。
   週足のボリンジャーのプラス1σが39261円。
   プラス2σが40739円。
   プラス3σが42127円。
   3月配当権利落ち前は37799円。
   ★25年3月日経平均の月中平均は37311円。
   ☆24年3月日経平均の月中平均は39844円。
   ★25年3月TOPIXの月中平均は2743.52ポイント。
   ☆24年3月TOPIXは2728ポイント。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   アノマリー的には「株安の日」。
   水曜が「株高の特異日」。
   木曜が「リーマンショック以降株安の日」。
   金曜が「変化日」そして「満月」。

今年の曜日別勝敗(7月8日まで)
↓
月曜13勝11敗
火曜15勝8敗
水曜14勝12敗
木曜15勝10敗
金曜11勝15敗

8日と10日はETFから分配金拠出のための売り需要が発生する恒例の時期。
推定売却額は8日がTOPIX型で約2800億円、日経平均型で約3300億円。
10日はTOPIX型で約8300億円、日経型で約1000億円。
合計1.5兆円規。
ただ昨年は売り需要の大きい東証株価指数(TOPIX)が同年6月中旬の安値から同年7月11日高値まで9.4%上昇していた。
「昨年の分配金売りに向けたショートで大きく負けた記憶が新しい。
今年は積極的にショートを積み増せていない状況」という声もある。
また7月の日経平均は中旬のETF分配金売りまで上昇し、分配金売り後に下落する季節性があるという。
過去の傾向だけ見ると、ETF分配金捻出売り後に相場が弱含みやすい。

10ー12月に本決算期末を迎える企業を対象とした浮動株比率(FFW)の定期見直し結果。
リバランスは30日引けで発生する見込み。
各銘柄の想定需要は下記の通り。
↓
・パッシブ買い需要上位20銘柄
ｺｰﾄﾞ 銘柄略称        株数(千株)  金額(百万円)  売買日数(日)
6723 ルネサス                62,952         116,682         4.51
4612 日ペイントH            26,520          31,280        11.42
7936 アシックス               8,083          29,981         1.83
1605 INPEX              13,972          28,237         2.07
3659 ネクソン                 9,173          25,917         4.63
6269 三井海洋                 3,854          25,823         8.96
3003 ヒューリック            17,217          25,231         7.66
7272 ヤマハ 発              22,757          24,043         4.25
4755 楽天G                  24,007          18,534         1.44
4704 トレンド                 1,560          14,951         2.92
3038 神戸物産                 3,042          13,839         1.78
2811 カゴメ                   3,157           9,094        10.84
5101 浜ゴム                   1,850           7,604         3.32
4004 レゾナックHD           2,035           6,898         1.73
8060 キヤノンMJ             1,243           6,380         9.82
8804 東建物                   2,312           5,825         2.74
5105 TOYOTIRE         1,707           5,236         1.68
6141 DMG森精               1,621           5,105         1.29
4812 電通総研                   731           4,903         3.94
5110 住友ゴム                 2,913           4,780         1.90

・パッシブ売り需要上位20銘柄
ｺｰﾄﾞ 銘柄略称        株数(千株)  金額(百万円)  売買日数(日)
7751 キヤノン               -15,376         -62,628        -4.72
4578 大塚HD                -6,285         -42,301        -4.41
4911 資生堂                  -4,648         -12,059        -1.73
4324 電通G                  -3,070          -9,153        -2.65
4732 ユー・エス・エス        -5,101          -8,223        -4.24
7203 トヨタ                  -3,232          -7,930        -0.11
6758 ソニーG                -2,097          -7,725        -0.15
8306 三菱UFJ              -3,841          -7,563        -0.09
2501 サッポロHD              -910          -6,512        -3.71
6501 日 立                  -1,562          -6,212        -0.14
4551 鳥居薬                    -980          -6,201        -5.58
7974 任天堂                    -384          -5,067        -0.07
4912 ライオン                -3,238          -4,716        -2.32
8316 三井住友                -1,236          -4,469        -0.10
6136 OSG                  -2,269          -3,911        -6.83
6098 リクルートHD            -462          -3,880        -0.09
4666 パーク24              -1,980          -3,760        -2.89
1884 日道路                  -1,496          -3,750        -6.38
7011 三菱重                  -1,074          -3,660        -0.02
6268 ナブテスコ              -1,407          -3,599        -2.65

◇━━━ カタリスト━━━◇

オキサイド(6521)・・・動兆

単結晶、レーザーなど光製品のニッチ企業。
半導体検査装置、がん診断PET装置向けが主力


（兜町カタリスト櫻井）