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「悪魔か天使か」
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「悪魔か天使か」
 
 
水曜のNY株式市場でNYダウは小幅反落。
NASDAQとS&P500は続伸。
ラッセル2000指数は0.8%下落。
公益・不動産といった金利動向に敏感なディフェンシブセクター上昇。
一方、景気動向に敏感なシクリカル(景気循環)銘柄は軟調。
S&Pグロース(成長)株指数は0.5%上昇、バリュー株指数は0.05%下落。
半導体大手インテルが急伸した。
地区連銀経済報告(ベージュブック)は「雇用は減少。経済活動は過去数週間で控えめな伸び」とのコメント。
12月の消費者物価指数(CPI、季節調整済み)は前月比0.4%上昇。
ガソリン価格の大幅な値上がりが物価全体を押し上げ、伸びは前月の0.2%から拡大した。
「底堅いCPI総合指数は主にエネルギー価格の上昇によるもの。
しかし、コア指数の小幅な上昇は、インフレが近く大幅に上昇するリスクがほぼないことを示唆」との見方。
国債利回りは低下。
10年国債利回りは1.091%。
2年国債利回りは0.145%。
ドル円は103円台後半。
SKEW指数は139.93。
36日連続の130ポイント超。
恐怖と欲望指数は69→70。
 
水曜のNYダウは8ドル安の31060ドルと反落。
NASDAQは56ポイント高の13128ポイントと続伸。
S&P500は9ポイント高の3810ポイントと続伸。
ダウ輸送株指数は79ポイント安の12971ポイントと反落。
SOX指数は0.13%高の2991ポイントと3日続伸。
VIX指数は22.22と低下。
3市場の売買高は138.6億株(前日152億株、過去20日平均は123.2億株)。
225先物CME円建ては大証比日中比15円安の28445円。
ドル建ては大証日中比5円高の28465円。
ドル円は103.85円。
10年国債利回りは1.091%。
2年国債利回りは0.145%。
 
水曜の日経平均は寄り付き24円安。
終値は292円高の28456円と4日続伸。
日足は4日連続陽線。
一時28500円台に乗せた場面もあった。
オプションSQ値27774円95銭に対して3勝。
TOPIXは5日続伸し1864ポント。
東証マザーズ指数は反発。
日経ジャスダック平均は反発。
東証1部の売買代金は2兆8947億円(前日2兆8947億円)。
6日連続2兆円超。
値上がり1232銘柄(前日1076銘柄)。
値下がり856銘柄(前日1038銘柄)。
新高値138銘柄(前日125銘柄)。
新安値4銘柄(前日7銘柄)。
騰落レシオは104.47(前日102.41)。
NTレシオは15.26倍(前日15.16倍)。
10日連続で15倍台。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
右肩上がりの25日線(27023円)からは△5.30%。
12日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は25300円。
右肩上がりの200日線(22966円)からは△23.91%(前日△22.95%)。
4日連続△20%超。
右肩上がりの5日線(27861円)から△2.14%。
4日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20.227%(前日▲19.791%)。
買い方▲4.251%(前日▲4.683%)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲18.769%(前日▲15.551%)。
買い方▲13.231%(前日▲13.799%)。
売り方買い方逆転したままだ。
空売り比率は36.9%(4日連続40%割れ:前日37.3%)。
空売り規制なしの比率は6.8%(前日5.2%)。
1月8日時点の信用売り残は617億円増の8593億円。  
3週ぶりの増加。
同信用買い残は72億円増の2兆4124億円。
3週ぶりに増加。
2兆円台は35週連続。
金額ベースでの信用倍率は2.81倍(前週は3.02倍)。
日経VIは20.87と低下。
日経平均採用銘柄の予想PERは26.17倍(前日26.09倍)。
前期基準では20.95倍。
EPSは1087円(前日1079円)。
225のPBRは1.25倍。
BPSは22765円(前日22531円)。
225先物採用銘柄の益回りは3.82%(前日3.83%)。
配当利回りは1.62%。
東証1部全銘柄だと予想PERは28.44倍。
前期基準では22.60倍。
PBRは1.36倍。
ドル建て日経平均は270.47(前日270.27)。
1989年12月27日以来31年ぶりの過去最高値。
東証1部単純平均株価は12円高の2394円。
(2020年末2341円、2019年末2327円、
2018年末2077円、2017年末2946円)。
東証1部売買単価は2206円(前日2167円)
東証1部時価総額は694兆円(前日691兆円)。
水曜のシカゴ225先物終値は大証日中比15円安の28445円。
高値28500円、安値28100円。
225先物大証夜間取引終値は日中比40円安高の28420円。
気学では「吹き値売り方針の日」。
金曜は「人気に逆行して動くこと多し」。
ボリンジャーのプラス2σが28119円。
プラス3σが28667円。
昨日も日経平均はこのレンジで推移。
一目均衡の雲の上限が25657円。
47日連続で雲の上。
勝手雲の上限は27051円。
勝手雲の下限は26964円。
RSIが76.03(前日72.58)。
RCIが92.86(前日92.86)。
アノマリー的には「最も上昇しやすい日」そして「変化日」。
 
《今日のポイント1月14日》
 
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
   SKEW指数は139.93。
   36日連続の130ポイント超。
   恐怖と欲望指数は69→70。
 
(2)ダウ輸送株指数は79ポイント安の12971ポイントと反落。
   SOX指数は0.13%高の2991ポイントと3日続伸。
   VIX指数は22.22と低下。
   3市場の売買高は138.6億株(前日152億株、過去20日平均は123.2億株)。
   225先物CME円建ては大証比日中比15円安の28445円。
 
(3)東証1部の売買代金は2兆8947億円(前日2兆8947億円)。
   6日連続2兆円超。
   新高値138銘柄(前日125銘柄)。
   新安値4銘柄(前日7銘柄)。
   騰落レシオは104.47(前日102.41)。
   NTレシオは15.26倍(前日15.16倍)。
   10日連続で15倍台。
   サイコロは7勝5敗で58.33%。
 
(4)右肩上がりの25日線(27023円)からは△5.30%。
   12日連続で上回った。
   右肩上がりの200日線(22966円)からは△23.91%(前日△22.95%)。
   4日連続△20%超。
   右肩上がりの5日線(27861円)から△2.14%。
   4日連続で上回った。
 
(5)空売り比率は36.9%(4日連続40%割れ:前日37.3%)。
   空売り規制なしの比率は6.8%(前日5.2%)。
   1月8日時点の信用売り残は617億円増の8593億円。  
   3週ぶりの増加。
   同信用買い残は72億円増の2兆4124億円。
   3週ぶりに増加。
 
(6)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20.227%(前日▲19.791%)。
   買い方▲4.251%(前日▲4.683%)。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲18.769%(前日▲15.551%)。
   買い方▲13.231%(前日▲13.799%)。
 
(7)日経平均採用銘柄の予想PERは26.17倍(前日26.09倍)。
   前期基準では20.95倍。
   EPSは1087円(前日1079円)。
   225のPBRは1.25倍。
   BPSは22765円(前日22531円)。
 
(8)ドル建て日経平均は270.47(前日270.27)。
   1989年12月27日以来31年ぶりの過去最高値。
   東証1部時価総額は694兆円(前日691兆円)。
 
(9)ボリンジャーのプラス2σが28119円。
   プラス3σが28667円。
   昨日も日経平均はこのレンジで推移。
   RSIが76.03(前日72.58)。
   RCIが92.86(前日92.86)。
   アノマリー的には「最も上昇しやすい日」そして「変化日」。
 
今年の曜日別勝敗(1月13日まで)

月曜0勝1敗
火曜1勝1敗
水曜1勝1敗
木曜1勝0敗
金曜1勝0敗
 
罫線屋さんが時折持ち出すボリンジャーバンド。
「移動平均線と標準偏差で構成されている。
移動平均を表す線とその上下に値動きの幅を示す線を加えた指標。
価格の大半がこの帯(バンド)の中に収まるという統計学を応用したテクニカル指標」だ。
もっとも「昨日までは表現している紙芝居。だがそこに明日はない」と評価したこともある。
とはいえ、経験則上は「行き過ぎが是正されてきた」という実感はある。
プラス2σを越えれば反転するし、プラス3σを越えれば異常値に映る。
昨年春はマイナス3σを超えたし最近はプラス3σを超える日がたまにある。
ここ数日はプラス2σがサポートとなっての上昇という格好だ。
因みに・・。
1σに収まる確率:68.3%
2σに収まる確率:95.4%
3σに収まる確率:99.7%
つまりプラス3σを超えるということは残りの0.3%の世界にあるということ。
キムタク主演の「HERO」では逆転無罪になる確率は0.1%とされる。
それよりは広き門ではある。
それにしても0.3%の確率ということは1000回に3回ということ。
それが起きているということは結構すごい。
 
そういう状況にいるから市場関係者の言葉も「強気の中の警戒感」のような格好。
「無理して高値を買いに行く必要はない」。
「押し目を待てばよい」。
「いずれまた上がるだろうが、今は手を出さない方が・・・」。
免罪符のような警戒論ばかりのオンパレードだ。
「強気のようで弱気」と感じる人は少ないかも知れない。
しかし少なくとも「強気は今」ではないのだ。
目先弱気スタンスだからこその「短期警戒論」。
日経スクランブルの見出しを借りれば「高所恐怖症」ということだろう。
下落の継続で不安を増長させ、上昇の連続でも不安が募る心理。
否定できない心理だ。
ある市場関係者の言葉は「節分天井と見ている」。
そこで聞いたのは「では節分天井として、その時に日経平均3万円は実現しているでしょうか」。
答は老練にはぐらかされてしまった。
あと5%の上昇。
あるいは毎日300円上昇すれば5日で届くのだが・・・。
「スクランブル」では「クライマーズ・ハイ」とも表現されている。
「夢見酒が覚めたら」。
「宴の裏で悪魔がほほ笑んでいた」。
さまざまな警鐘は聞こえる。
しかし・・・。
3週間も上昇が続けば「不安と緊張と警戒感」が薄まるもの。
それこそ「クライマーズ・ハイ」になった時は本当に怖い。
そういう意味では市場はまだまだ健全であると考える。
市場では悪魔の声は聞こえても天使のささやきは耳に届かないことが多い。
 
 
◇━━━ カタリスト━━━◇
 
高田工業所(1966)・・・動兆
 
高田工業所に注目する。
同社は鉄鋼・化学関連の中堅プラント工事が中核。
石油、電力、エレクトロニクスなどが対象。
製鉄と化学の補修工事が堅調。
電流情報量診断等のIoT分野に期待。
 


(兜町カタリスト櫻井)
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