「トリプル・ブルー」

「トリプル・ブルー」
 
週明けのNY株式市場で主要3指数は4日続伸。
NYダウは250ドル高の28837ドルと9月2日以来の高水準。
中国・上海株式の大幅上昇を好感。
「今週から本格化する米企業の決算内容が市場予想以上になる」との見方も有力だ。
主力ハイテクセクターや金融セクターへの買いが目立った。
ただ追加経済対策を巡っては依然として協議はまとまっていない。
アップルは新型iPhoneの発表が予想される13日のイベントを前に6．4％上昇。
13日から2日間の日程で恒例のセールイベント「プライム・デー」を開催するアマゾンは4．8％高。
マイクロソフトも2．6％上昇。
債券市場はコロンバスデーの祝日で休場。
ドル円は105円台前半。
SKEW指数は123．94（前日121．93）。
14日連続の130ポイント割れ。
恐怖と欲望指数は54→58。
 
 
週明けの日経平均は寄り付き31円安。
終値は61円安の23558円と続落。
日足は2日連続の陰線。
SQ値23724円に対して終値ベースで2敗。
東証1部の売買代金は1兆7455億円と3日ぶりの2兆円割れ。
8月27日以来の低水準。
日中値幅も96円と1月20日以来約9か月ぶりの狭いレンジだった。
値上がり815銘柄（前日690銘柄）。
値下がり1276銘柄（前日1405銘柄）。
新高値77銘柄（前日74銘柄）。
新安値12銘柄（前日9銘柄）。
騰落レシオは115．80（前日119．62）。
NTレシオは14．34倍（前日14．34倍）。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
右肩上がりの25日線（23339円）からは△0．94％。
6日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は22915円。
横ばいの200日線(22018円）からは△6．99％。
右肩上がりの5日線（23536円）から△0．09％。
6日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．972％（前日▲17．748％）。
買い方▲5．719％（前日▲5．919％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲21．186％（前日▲19．417％）。
買い方▲7．719％（前日▲8．733％）。
空売り比率は40．0％（2日連続の40％超：前日41．6％）。
空売り規制なしの比率は7．4％（前日9．5％）。
日経HVは11．4、日経VIは19．00。
日経平均採用銘柄の予想PERは22．90倍（前日22．97倍）。
前期基準では18．06倍。
EPSは1028円（前日1028円）。
225のPBRは1．11倍。
BPSは21244円（前日21089円）。
225先物採用銘柄の益回りは4．37％（前日4．35％）。
配当利回りは1．94％。
東証1部全銘柄だと予想PERは25．13倍。
前期基準では19．92倍。
東証1部全銘柄のPBRは1．24倍。
ドル建て日経平均は223．31（前日223．00）。
直近の最大値。
東証1部単純平均株価は4円安の2247円。
（2019年末2327円、2018年末2077円、2017年末2946円）。
売買単価は2053円（前日2094円）
東証1部時価総額は628兆円（前日629兆円）。
シカゴ225先物終値は大証日中比95円高の23615円。
高値23640円、安値23480円。
225先物大証夜間取引終値は日中比100円高の23620円。
気学では「安値にある時は買い方針良し」。
水曜は「波乱日にして初め高いと後安の日なり」。
木曜は「弱日柄にして下押しを見せることあり」。
金曜は「戻り売り方針の日だが、後場の突っ込みは買い狙え」。
ボリンジャーのプラス1σが23519円。
プラス2σが23699円。
プラス3σが23879円。
一目均衡の雲の上限が22866円。
48日連続で雲の上。
勝手雲の上限は23363円。
下限は23250円。
6日連続で勝手雲の上。
RSIが55．60。
RCIが79．60。
 
《今日のポイント10月13日》
 
（1）NY株式市場で主要3指数は4日続伸。
　　　SKEW指数は123．94（前日121．93）。
　　　14日連続の130ポイント割れ。
　　　恐怖と欲望指数は54→58。
 
（2）ダウ輸送株指数は18ポイント高の11880ポイントと4日続伸。
　　　SOX指数は1．48％高の2433ポイントと4日続伸。
　　　VIX指数は25．08。
　　　3市場の売買高は82億株（前日89．2億株、過去20日平均は97億株）。
 
 
（3）東証1部の売買代金は1兆7455億円と3日ぶりの2兆円割れ。
　　　8月27日以来の低水準。
　　　日中値幅も96円と1月20日以来約9か月ぶりの狭いレンジだった。
　　　新高値77銘柄（前日74銘柄）。
　　　新安値12銘柄（前日9銘柄）。
 
 
（4）右肩上がりの25日線（23339円）からは△0．94％。
　　　6日連続で上回った。
　　　横ばいの200日線(22018円）からは△6．99％。
　　　右肩上がりの5日線（23536円）から△0．09％。
　　　6日連続で上回った。
 
 
（5）空売り比率は40．0％（2日連続の40％超：前日41．6％）。
　
（6）ドル建て日経平均は223．31（前日223．00）。
　　　直近の最大値。
 
（7）ボリンジャーのプラス1σが23519円。
　　　プラス2σが23699円。
　　　プラス3σが23879円。
　　　アノマリー的には明日が「大幅高の特異日」。
 
今年の曜日別勝敗（10月12日まで）
↓
月曜19勝17敗
火曜21勝16敗
水曜17勝21敗
木曜16勝22敗
金曜18勝20敗。
 
 
週明けのNYダウは250ドル高の28837ドルと4日続伸。
高値は28957ドル。
NASDAQは296ポイント高の11876ポイント。
高値は11965ポイント。
S＆P500は57ポイント高の3534ポイント。
ダウ輸送株指数は18ポイント高の11880ポイントと4日続伸。
SOX指数は1．48％高の2433ポイントと4日続伸。
VIX指数は25．08。
3市場の売買高は82億株（前日89．2億株、過去20日平均は97億株）。
225先物CME円建ては大証比日中比95円安の23615円。
ドル建ては大証日中比120円高の234640円。
ドル円は105．30円。
10年国債利回りは0．778％。
2年国債利回りは0．156％。
 
モルガン・スタンレーのレポートは「上下両院の投票日から2021年1月の大統領就任式に向けての投資戦略」。
↓
米30年債のショートポジション、原油への警戒、ポンドドル相場の強気ポジション（ポンド買いドル売り）がマクロでは魅力的。
バイデン前副大統領が大統領に選出された場合、ドル安と原油価格の低下が、トランプ大統領が再選されればその逆が起きるだろうとの見通し。
市場ではバイデン氏が大統領に就任し、上下院も民主党がとった場合（トリプル・ブルーorブルーウェーブ）に株高が進むとの見方が出ている。
日本株に関してはトリプル・ブルーならTOPIXが1700ポイントの予想。
現在のトランプ大統領・上院共和・下院民主なら1550ポイントとの見通し。
トリプル・ブルーなら米国のインフラ投資の増加、米長期金利の上昇、対ドルでの新興国通貨の上昇などが予想されるが円高が好材料を緩和。
以下、大統領、上下両院の与野党の組み合わせによる予想値は下記の通り。
↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　S＆P500　　TOPIX
バイデン大統領・上院民主・下院民主　　3100　　　　　1700
バイデン大統領・上院共和・下院民主　　3375　　　　　1500
トランプ大統領・上院共和・下院民主　　3450　　　　　1550
トランプ大統領・上院共和・下院共和　　3600　　　　　1600
 
SMBC日興証券のクオンツリポートは「11月に実施されるJPX日経400指数の銘柄入れ替え予想」。
発表は11月9日、リバランスは同月27日の大引けで発生。
 
・採用候補銘柄
       銘柄略称               推定インパクト（日）
8572  アコム                         3.24
6753  シャープ                       0.97
9142  JR九州                       1.97
6465  ホシザキ                       3.72
3563  スシローGHD                 1.11
7274  ショーワ                       1.12
4816  東映アニメ                     2.9
5105  TOYOTIRE               1.9
8354  ふくおか                       2.56
2593  伊藤園                         2.61
4686  ジャストシステ                 1.44
3635  コーエーテクモ                 1.06
5857  アサヒHD                     1.69
1766  東建コーポ                     2.82
9509  北海電                         2.34
9603  エイチ・アイエス               0.14
2317  システナ                       2.11
6134  FUJI                       2.67
4921  ファンケル                     1.56
2264  森永乳                         2.47
6055  Jマテリアル                   1.78
6005  三浦工                         3.75
4189  KHネオケム                   2.33
9504  中国電                         2.85
8892  日本エスコン                   2.04
5631  日製鋼                         1.02
6670  MCJ                         1.28
9090  丸和運輸                       1.59
4348  インフォコム                   1.49
6532  ベイカレント                   0.7
2222  寿スピリッツ                   1.07
1417  ミライトHD                   2.76
4527  ロート                         3.84
4553  東和薬品                       2.85
1942  関電工                         2.3
9418  USENNEXT               0.4
4928  ノエビアHD                   2.3
3046  JINSHD                   1.54
5302  日カーボン                     1.49
 
・除外候補銘柄
       銘柄略称               推定インパクト（日）
3254  プレサンス                    -1.71
2432  DeNA                      -0.75
6269  三井海洋                      -1.66
3668  コロプラ                      -0.65
4587  ペプチド                      -2.17
5486  日立金                        -2.11
6324  ハーモニック                  -1.66
4902  コニカミノルタ                -0.69
6463  TPR                        -3.79
5975  東プレ                        -2.46
4681  リゾートトラス                -1.73
7282  豊田合                        -2.09
7606  Uアローズ                    -0.46
6806  ヒロセ電                       -3.4
2206  グリコ                        -3.51
5411  JFEHD                     -1.5
8227  しまむら                      -1.27
5401  日本製鉄                      -1.62
4751  サイバエージ                   -1.5
4246  DNC                        -3.59
7867  タカラトミー                  -1.64
5703  日軽金HD                     -2.3
6641  日新電                        -3.14
6473  ジェイテクト                  -1.31
6849  日光電                        -4.03
2124  JACR                      -1.12
9404  日テレHD                    -3.73
5714  DOWA                      -2.61
6755  富通ゼネ                      -1.55
6877  OBARA−G                -2.72
7167  めぶきFG                    -2.63
7012  川　重                         -1.2
3543  コメダ                         -1.9
8628  松井証                        -1.66
 
 
◇━━━ カタリスト━━━◇
 
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（兜町カタリスト櫻井）