「アノマリー的には3月最弱の日」

「アノマリー的には3月最弱の日」

「今度はクレディを懸念」

水曜のNY株式市場で主要3指数は軟調。
クレディ・スイスの問題で銀行危機を巡る懸念が再燃。
NYダウは一時700ドル超下落した場面があった。
ただスイス政府がクレディ・スイスの安定化に向けた選択肢を協議しているという報道を下落幅を縮小。
NASDAQ総合は小幅高となった。
「一部の投資家は、FRBの積極的な利上げが金融システムに亀裂を生じさせた」という声もある。
クレディ・スイスの筆頭株主（サウジ・ナショナル・バンク）が追加出資できないと表明。
同行の米市場上場株は過去最安値に下落。
クレディの問題は先週から報じられていたがSVBの陰に隠れていた格好。
2月の小売売上高（季節調整済み）は前月比0．4％減少。
減少は1月の大幅増の反動と見られた。
2月の卸売物価指数（PPI、最終需要向け財・サービス）は前月比0．1％下落。
市場予想は0．3％上昇だった。
1月分の上昇率も0．3％と、当初発表の0．7％から下方修正された。
1月の企業在庫は前月比0．1％減少。
減少は2021年4月以来1年9カ月ぶり。
昨年12月は0．3％増だった。
市場予想では1月は横ばいだった。
10年国債利回りは3．462％。
2年国債利回りは3．891％。
一時3．72％と、昨年9月以来の低水準を更新。
2年国債と0年国債のイールドギャップは一時マイナス0．286％と昨年10月以来の水準に縮小した。
ドル円は133円台前半。
WTI原油先物4月限は前日比3．72ドル（5．2％）安の67．61ドル。
一時バレル5ドル以上下落した場面もあった。
3日続落で2021年12月以来の安値水準。
ビッドコインは750ドル安。
SKEW指数は132．14→132．72→136．62。
恐怖と欲望指数は25→20。
昨年10月22日が18、9月30日が15だった。

水曜のNYダウは280ドル（0．87％）安の31874ドルと反落。
高値31906ドル、安値31429ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは79．28％（前日81．71％）。
NASDAQは5ポイント（0．05％）高の11434ポイントと3日ぶりに反落。
高値11447ポイント、安値11238ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは75．13％（前日78．74％）。
S＆P500は27ポイント（0．70％）安の3891ポイントと反落。
高値3894ポイント、安値3838ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは73．43％（前日78．61％）。
ダウ輸送株指数は133ポイント（0．96％）安の13787ポイントと5日続落。
SOX指数は32ポイント（1．09％）安の2977ポイントと反落。
VIX指数は26．14と上昇。
NYSE出来高は16．02株。
シカゴ225先物円建ては大証日中560円安の26490円。
ドル建ては大証日中比480円安の26570円。
ドル円は133．40円。
10年国債利回りは3．462％。
2年国債利回りは3．891％。

「裁定買い残急増」

水曜の日経平均は寄り付き199円高。
終値は7円（△0．03％）高の27229円と4日ぶりに反発。
金曜は28558円→28424円に窓。
月曜は28118円→27907円に窓。
火曜は27631円→27456円に窓。
下に3空。
日足は4日連続で陰線。
SQ値28377円に対しては4敗。
TOPIXは12．58ポイント（△0．65％）高の1960ポイントと4日ぶりに反発。
プライム市場指数は6．45ポイント安の1008．53と4日続落。
35日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は4．05ポイント（△0．55％）高の742．40と4日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は2兆9622億円（前日は3兆9041億円）。
値上がり1498銘柄（前日55銘柄）。
値下がり307銘柄（前日1771銘柄）。
新高値13銘柄（前日4銘柄）。
新安値29銘柄（前日66銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは115．19（前日109．51）。
NTレシオは13．89倍（前日13．88倍）。
58日連続で13倍台。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
TOPIXは7勝5敗で58．33％。
マザーズ指数は8勝4敗で66．66％。
下向きの25日線（27680円）からは▲1．63％（前日▲1．72％）。
2日連続で下回った。
下向きの75日線は27284円。
2日連続で下回った。
ただ200日線を下回った格好は継続。
上向きの200日線（27356円）からは▲0．46％（前日▲0．48％）。
2日連続で下回った。
下向きの5日線は27810円。
4日連続で下回った。
25日線が75日線と200日線を上回った状態は16日連続。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．476％(前日▲10．058％）
買い方▲9．361％（前日▲10．204％）と逆転。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．525％（前日▲6．812％）。
買い方▲24．315％ （前日▲24．714％）。
空売り比率は45．5％（前日46．3％、4日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は7．5％（前日8．1％）。
3月10日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9．24％（前週▲9．21％）。
2週ぶりに悪化。
3月3日時点の裁定売り残は258億円減の2307億円。
3週ぶりに減少。
同裁定買い残は6803億円増の1兆4586億円。
株数ベースでは2019年3月以来約4年ぶりの高水準。
これが先週の9日連続敷い高値3ケタの背景でもあった。
また海外投資家が1月後半から3．2兆円の先物買い越しの結果の一部でもあろう。
当限は売り残が229億円減の2139億円。
買い残が7902億円増の1兆3983億円。
翌限以降は売り残が29億円減の168億円。
買い残が1098億円減の603億円。
日経VIは19．42（前日21．52）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．83倍（前日12．76倍）。
2日連続で12倍台。
前期基準では13．32倍。
EPSは2122円（前日2133円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．15倍（前日1．15倍）。
BPSは23677円（前日23671円）。
10年国債利回りは0．320％（前日0．260％）。
日経平均の予想益回りは7．79％。
予想配当り利回りは2．38％。
プライム市場の予想PERは13．82倍。
前期基準では14．06倍。
PBRは1．16倍。
プライム市場の予想益回りは7．23％。
配当利回り加重平均は2．56％。
プライム市場の単純平均は22円高の2450円。
プライム市場の売買単価は2201円（前日2117円）。
プライム市場の時価総額は705兆円（前日701兆円）。
ドル建て日経平均は202．25（前日203．54）と続落。
46日連続で200ドル台。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比560円安の26490円。
高値27245円、安値26195円。
大証先物夜間取引終値は日中比570円安の26480円。
気学では「弱象日。戻り売り方針」。
木曜は「突っ込みは利食いし戻り売り」。
金曜は「戻り売りの日。高値を見計り売り方針」。
ボリンジャーのプラス1σが28063円。
マイナス1σが27297円。
マイナス2σが26915円。
マイナス3σが26532円。
3月権利配当落ち分は約252円。
SQ通過で29日まで先物と現物の逆ザヤは252円。
アノマリー的には「3月最弱の日」。


《今日のポイント3月16日》

（1）水曜のNY株式市場で主要3指数は軟調。
   10年国債利回りは3．462％。
   2年国債利回りは3．891％。
   ドル円は133円台前半。
   SKEW指数は132．14→132．72→136．62。
   恐怖と欲望指数は25→20。
   昨年10月22日が18、9月30日が15だった。

（2）ダウ輸送株指数は133ポイント（0．96％）安の13787ポイントと5日続落。
   SOX指数は32ポイント（1．09％）安の2977ポイントと反落。
   VIX指数は26．14と上昇。
   NYSE出来高は16．02株。
   シカゴ225先物円建ては大証日中560円安の26490円。

（3）プライム市場の売買代金は2兆9622億円（前日は3兆9041億円）。
   値上がり1498銘柄（前日55銘柄）。
   値下がり307銘柄（前日1771銘柄）。
   新高値13銘柄（前日4銘柄）。
   新安値29銘柄（前日66銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは115．19（前日109．51）。
   NTレシオは13．89倍（前日13．88倍）。
   58日連続で13倍台。
   サイコロは8勝4敗で66．66％。

（4）下向きの25日線（27680円）からは▲1．63％（前日▲1．72％）。
   2日連続で下回った。
   下向きの75日線は27284円。
   2日連続で下回った。
   ただ200日線を下回った格好は継続。
   上向きの200日線（27356円）からは▲0．46％（前日▲0．48％）。
   2日連続で下回った。
   下向きの5日線は27810円。
   4日連続で下回った。
   25日線が75日線と200日線を上回った状態は16日連続。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲11．476％(前日▲10．058％）
   買い方▲9．361％（前日▲10．204％）と逆転。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．525％（前日▲6．812％）。
   買い方▲24．315％ （前日▲24．714％）。

（6）空売り比率は45．5％（前日46．3％、4日連続で40％超）。
   空売り規制なしの比率は7．5％（前日8．1％）。
   3月10日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9．24％（前週▲9．21％）。
   2週ぶりに悪化。
   3月3日時点の裁定売り残は258億円減の2307億円。
   3週ぶりに減少。
   同裁定買い残は6803億円増の1兆4586億円。
   株数ベースでは2019年3月以来約4年ぶりの高水準。
   これが先週の9日連続敷い高値3ケタの背景でもあった。
   また海外投資家が1月後半から3．2兆円の先物買い越しの結果の一部でもあろう。
   当限は売り残が229億円減の2139億円。
   買い残が7902億円増の1兆3983億円。
   翌限以降は売り残が29億円減の168億円。
   買い残が1098億円減の603億円。
   日経VIは19．42（前日21．52）。
   2月16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．83倍（前日12．76倍）。
   EPSは2122円（前日2133円）。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1．15倍（前日1．15倍）。
   BPSは23677円（前日23671円）。
   10年国債利回りは0．320％（前日0．260％）。

（8）プライム市場の単純平均は22円高の2450円。
   プライム市場の売買単価は2201円（前日2117円）。
   プライム市場の時価総額は705兆円（前日701兆円）。
   ドル建て日経平均は202．25（前日203．54）と続落。
   46日連続で200ドル台。

（9）ボリンジャーのプラス1σが28063円。
   マイナス1σが27297円。
   マイナス2σが26915円。
   マイナス3σが26532円。
   3月権利配当落ち分は約252円。
   SQ通過で29日まで先物と現物の逆ザヤは252円。
   アノマリー的には「3月最弱の日」。

今年の曜日別勝敗（3月15日まで）
↓
月曜5勝4敗
火曜6勝4敗
水曜7勝4敗
木曜5勝4敗
金曜7勝3敗

3月10日時点のQuick調査の信用評価損率は▲9．24％（前週▲9．21％）。
2週ぶりに悪化。
3月10日時点の信用売り残は697億円増の9606億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は3億円増の3兆2452億円。
2週ぶりに増加。
信用倍率は3．38倍（前週3．64倍）。
6週連続で3倍台。
1月6日時点は5．30倍だった。
3月3日時点の裁定売り残は258億円減の2307億円。
3週ぶりに減少。
同裁定買い残は6803億円増の1兆4586億円。
株数ベースでは2019年3月以来約4年ぶりの高水準。
これが先週の9日連続敷い高値3ケタの背景でもあった。
また海外投資家が1月後半から3．2兆円の先物買い越しの結果の一部でもあろう。
当限は売り残が229億円減の2139億円。
買い残が7902億円増の1兆3983億円。
翌限以降は売り残が29億円減の168億円。
買い残が1098億円減の603億円。

◇━━━ カタリスト━━━◇

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