「グレートローテ─ション」

 
「グレートローテ─ション」
 
木曜のNY株式市場で主要3指数は大幅上昇。
S＆P500は初めて4000ポイント台に乗せ過去最高値を更新した。
S＆P500は年初来で約7％高。
2020年3月に付けた安値を80％上回っている。
マイクロソフト、アマゾン、エヌビディアが2％超昇。
アルファベットは3．3％上昇し終値ベースの過去最高値を更新した。
ISM製造業景気指数は64．7と1983年12月以来37年超ぶりの高水準。
市場予想は61．3。
前月は60．8だった。
「第1四半期の国内GDPは最大で10％の増加となる見込み。
昨年第4・四半期は4．3％増だった。
2021年の伸びは7％超と1984年以降で最大となる可能性がある」という声が聞こえる。
週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は71万9000件と前週から悪化。
市場予想は68万件だった。
チャレンジャー・グレイ・クリスマスが発表した3月の米企業人員削減数は3万0603人。
前月から11％減少した。
今夜発表予定の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比64万7000人増と予想されている。
2月は37万9000人増だった。
10年国債利回りは1．673％。
2年国債利回りは0．160％。
3月のユーロ圏の製造業購買担当者景気指数（PMI）改定値は62．5。
1997年6月の調査開始以降で最高となった。
ドル円は109円台後半。
原油先物はバレル64．86ドルと4％近い反発。
SKEW指数は136．29。
恐怖と欲望指数は51→57。
 
木曜のNYダウは171ドル高の33153ドルと3日ぶりに反発。
NASDAQは233ポイント高の13480ポイントと続伸。
S＆P500は46ポイント高の4019ポイントと続伸。
初の4000ポイント台乗せとなった。
ダウ輸送株指数は116ポイント高の14748ポイントと4日ぶりに反発。
SOX指数は3．69％高の3240ポイントと続伸。
VIX指数は17．36と低下。
225先物CME円建ては大証比日中比275円高の29675円。
ドル建ては大証比日中比295円高の29695円。
ドル円は110．60円。
10年国債利回りは1．673％。
2年国債利回りは0．160％。
 
木曜の日経平均は寄り付き263円高。
一時400円近い上昇があって終値は210円高の29388円と反発。
日足は2日連続陰線。
「月末安月初高」は3か月連続。
TOPIXは反発。
上昇率は0．19％。
日経平均は0．72％上昇だった。
東証マザーズ指数は3日続伸。
日経ジャスダック平均は小幅反落。
東証1部の売買代金は2兆7186億円（前日2兆9084億円）。
51日連続で2兆円超。
値上がり861銘柄（前日491銘柄）。
値下がり1261銘柄（前日1650銘柄）。
新高値47銘柄（前日46銘柄）。
新安値14銘柄（前日1銘柄）。
騰落レシオは120．76（前日125．84）。
NTレシオは15．01（前日14．93倍）。
10日ぶりに15倍台。
サイコロは6勝6敗で50．00％。
右肩下がりの25日線（29304円）からは△0．29％。
2日ぶりに上回った。
横這いの75日線は28596円。
右肩上がりの200日線（25449円）からは△15．46％（前日△14．80％）。
右上がりの5日線（29312円）から△0．26％。
5日線が25日線を上回って短期ゴールデンクロス。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．641％（前日▲17．634％）。
買い方▲4．605％（前日▲5．067％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．063％（前日▲6．983％）。
買い方▲12．268％（前日▲14．710％）。
空売り比率は41．0％（2日連続で40％超：前日40．9％）。
空売り規制なしの比率は6．8％（前日8．1％）。
Quick調査の3月26日時点の信用評価損率は▲7．41％と悪化。
前週は▲5．99％だった。
とはいえ買い方には心地よい水準。
日経VIは19．76と低下。
日経平均採用銘柄の予想PERは22．61倍（前日22．65倍）。
前期基準では23．91倍。
EPSは1299円（前日1288円）。
225のPBRは1．32倍。
BPSは22264円（前日22105円）。
225先物採用銘柄の益回りは4．42％（前日4．42％）。
配当利回りは1．63％。
東証1部全銘柄だと予想PERは24．78倍。
前期基準では25．32倍。
PBRは1．41倍。
ドル建て日経平均は265．34（前日263．01）。
東証1部単純平均株価は6円高の2443円。
（2020年末2341円、2019年末2327円、
2018年末2077円、2017年末2946円）。
東証1部売買単価は2181円（前日は2193円）。
東証1部時価総額は731兆円（前日は729兆円）。
24日連続で700兆円超。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比275円高の29675円。
高値29720円、安値29310円。
225先物大証夜間取引終値は日中比300円高の29700円。
気学では「押し目買いの日。悪目にあるときは急伸する」。
月曜は「目先のポイントを作る重要日」。
火曜は「変化日にして不時の高下を見せる日」。
水曜は「吹き値売りの日。ただし安値にある時は小戻しする」。
木曜は「変化日。前場引け尻の足取りに注意肝要」。
金曜は「前場の足取りに逆行して動く日」。
ボリンジャーのプラス1σが29735円。
一目均衡の雲の上限は29619円。
7日連続で雲の中。
勝手雲の上限は29671円。
下限が29396円。
勝手雲は6日に黒くねじれる。
RSIが45．69（前日47．41）。
RCIが29．95（前日23．35）。
週足陽線基準は29384円。
アノマリー的には「株高の日、鬼宿日」。
 
《今日のポイント4月2日》
 
（1）木曜のNY株式市場で主要3指数は大幅上昇。
　　　S＆P500は初めて4000ポイント台に乗せ過去最高値を更新した。
　　　ドル円は109円台後半。
　　　原油先物はバレル64．86ドルと4％近い反発。
　　　SKEW指数は136．29。
　　　恐怖と欲望指数は51→57。
 
（2）ダウ輸送株指数は116ポイント高の14748ポイントと4日ぶりに反発。
　　　SOX指数は3．69％高の3240ポイントと続伸。
　　　VIX指数は17．36と低下。
　　　225先物CME円建ては大証比日中比275円高の29675円。
 
（3）東証1部の売買代金は2兆7186億円（前日2兆9084億円）。
　　　新高値47銘柄（前日46銘柄）。
　　　新安値14銘柄（前日1銘柄）。
　　　騰落レシオは120．76（前日125．84）。
　　　NTレシオは15．01（前日14．93倍）。
　　　サイコロは6勝6敗で50．00％。
 
（4）右肩下がりの25日線（29304円）からは△0．29％。
　　　2日ぶりに上回った。
　　　右肩上がりの200日線（25449円）からは△15．46％（前日△14．80％）。
　　　右上がりの5日線（29312円）から△0．26％。
　　　5日線が25日線を上回って短期ゴールデンクロス。
 
（5）空売り比率は41．0％（2日連続で40％超：前日40．9％）。
　　　空売り規制なしの比率は6．8％（前日8．1％）。
　　　Quick調査の3月26日時点の信用評価損率は▲7．41％と悪化。
　　　前週は▲5．99％だった。
　　　とはいえ買い方には心地よい水準。
　　　日経VIは19．76と低下。
 
（6）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．641％（前日▲17．634％）。
　　　買い方▲4．605％（前日▲5．067％）。
　　　マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．063％（前日▲6．983％）。
　　　買い方▲12．268％（前日▲14．710％）。
 
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは22．61倍（前日22．65倍）。
　　　EPSは1299円（前日1288円）。
　　　BPSは22264円（前日22105円）。
 
（8）ドル建て日経平均は265．34（前日263．01）。
　　　東証1部時価総額は731兆円（前日は729兆円）。
 
（9）ボリンジャーのプラス1σが29735円。
　　　一目均衡の雲の上限は29619円。
　　　7日連続で雲の中。
　　　勝手雲の上限は29671円。
　　　下限が29396円。
　　　勝手雲は6日に黒くねじれる。
　　　RSIが45．69（前日47．41）。
　　　RCIが29．95（前日23．35）。
　　　週足陽線基準は29384円。
　　　アノマリー的には「株高の日、鬼宿日」。
 
今年の曜日別勝敗（4月01日まで）
↓
月曜8勝4敗
火曜8勝4敗
水曜6勝7敗
木曜8勝4敗
金曜4勝8敗
 
3月第4週の海外投資家動向。
現物3729億円売り越し（4週間ぶりに売り越し）。
先物168億円の売り越し（2週間ぶりに売り越し）。
合計3898億円の売り越し（3週間ぶりに売り越し）。
 
世界の株の時価総額は1．2京円。
1年で6割増加したとの報道。
ドルベ─スだと106兆ドル。
そのうち米国が45兆ドル。
そして世界の名目GDPは91兆ドルだからバフェット指標は117％。
興味深いのは「マネーは債券から株式にシフト」の解釈。
「お金ジャブジャブ」とか「第5次超産業革命」はお題目。
結局、数年前から言われていた「グレートローテ─ション」が起こっているだけのこと。
この論点が今回はないのが不思議だ。
 
◇━━━ カタリスト━━━◇
 
HPCシステムズ（6597）・・・動兆
 
HPCシステムズに注目する。
同社は科学技術計算用の高性能コンピュータ・ソフト開発が中核。
今期は企業の設備投資回復で続伸。
スパコン富岳のクラウドサービス事業開発へ。
 


（兜町カタリスト櫻井）