「フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.9%高」

「フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.9%高」

週明けのNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
S&P500とナスダック総合は過去最高値を更新。
ナスダックの最高値更新は5営業日連続、S&Pは4営業日連続。
エヌビディアが2%、インテルが6%超、AMDが4%上昇。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.9%高。
「利下げを先送りし過ぎれば労働市場に打撃が生じ、景気後退に陥りかねない」。
市場からは要望の声が出ている。
パラマウント・グローバルは5.3%安。
同社と映画製作会社スカイダンス・メディアは合併で合意したと発表した。
6月のNY連銀消費者調査で1年先と5年先のインフレ期待が緩和した。
1年先のインフレ期待は3.0%と5月の3.2%から低下。
3年先のインフレ期待は5月の2.8%から2.9%に上昇。
ただ5年先のインフレ期待は2.8%と5月の3.0%から低下した。
サンフランシスコ地区連銀調査。
失業率の上昇を回避するために必要な新規雇用者数が月間23万人程度に増加した可能性があると指摘。
背景は移民の増加と労働参加率の上昇による一時的なもの。
いずれは新規雇用者数が月間7万─9万人に戻る可能性が高いと指摘。
10年国債利回りは4.280%。
5年国債利回りは4.241%。
2年国債利回りは4.634%。
9月FOMCで最初の利下げが行われる確率は76%。
追加利下げが12月までに行われる見通し。
ドル円は160円台後半。
WTI原油先物8月限は0.83ドル(1.0%)安の82.33ドル
ビットコインは0.08%安の5万6312ドル。
SKEW指数は148.83→150.20→148.53。
恐怖と欲望指数は53→53。
(昨年10月5日が20)。

週明けのNYダウは31ドル(0.08%)安の39344ドルと反落。
高値39654ドル、安値39278ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは124.32(前日129.14)。
NASDAQは50ポイント(0.28%)高の18403ポイントと5日続伸。
高値18416ポイント、安値18342ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは92.85(前日93.16)。
S&P500は5ポイント(0.10%)高の5572ポイントと5日続伸。
高値5583ポイント、安値5562ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは101.69%(前日104.41%)。
ダウ輸送株指数は120ポイント(0.78%)安の15158ポイントと続落。
SOX指数は108ポイント(1.92%)高の5765ポイントと6日続伸。
VIX指数は12.37(前日12.48)。
NYSEの売買高は8.83億株(前日9.45億株)。
3市場の合算売買高は101億株(前日97.3億株、過去20日平均は116億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中60円高の40910円。
ドル建ては105円高の40955円。
ドル円は160.81円。
10年国債利回りは4.280%。
2年国債利回りは4.634%。


「日経平均採用銘柄のEPSは2375円」

週明けの日経平均は寄り付き49円安。
終値は131円(▲0.32)安の40780円と続落。
高値41112円。
安値40780円。
日足は2日連続で陰線。
日経平均は9日連続で一目均衡の雲の上。
雲の下限は38449円。
上限は38436円。
3日は40113円→40172円にマド。
TOPIXは16.57ポイント(▲0.57%)安の2867ポイントと続落。
25日線(2782ポイント)を9日連続で上回った。
2日連続で日足陰線。
4日は2875ポイント→2879ポイントにマド
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は8.56ポイント(▲0.58%)安の1475.95と続落。
東証スタンダード指数は続落。
東証グロース250指数は1.48イント(△0.23%)高の658.93と4日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△2.83%(前日△2.87%)。
プライム市場の売買代金は3兆9025億円(前日4兆289億円)。
売買高は16.61億株(前日16.35億株)。
値上がり493銘柄(前日303銘柄)。
値下がり1098銘柄(前日1314銘柄)。
新高値47銘柄(前日102銘柄)。
9日ぶりに2ケタ。
新安値37銘柄(前日16銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは104.51前日110.26)。
東証グロース市場の騰落レシオは103.10(前日104.07)。
NTレシオは14.22倍(前日14.19倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは8勝4敗で66.66。
東証グロース市場指数は9勝3敗で75.00%。
上向きの25日線(39245円)から△3.91%(前日△4.44%)。
11日連続で上回った。
上向きの75日線は39031円。
10日連続で上回った。
上向きの200日線(36186円)からは△12.69%(前日△13.18%)。
313日連続で上回った。
上向きの5日線は40652円。
13日連続で上回った。
13週線は38827円。
26週線は38661円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.323%(前日▲19.101%)。
買い方▲5.177%(前日▲4.673%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.970%(前日▲9.650%)。
買い方▲20.697%(前日▲20.805)。
空売り比率は40.9%(前日38.4%、40%を挟んで7日ぶりに40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.3%(前日7.6%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは17.44(前日16.76)。
日経平均採用銘柄のPERは17.17倍(前日17.28倍)。
5日連続で17倍台。
前期基準では17.38倍。
EPSは2375円(前日2367円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.54倍(前日1.54倍)。
BPSは26566円(前日26566円)。
日経平均の予想益回りは5.82%。
予想配当り利回りは1.76%。
指数ベースではPERは22.76倍(前日22.83倍)。
EPSは1791円(前日1792円)。
PBRは2.11倍(前日2.12倍)。
BPSは19327円(前日19298円)。
10年国債利回りは1.085%(前日1.070%)。
プライム市場の予想PERは16.76倍。
前期基準では17.10倍。
PBRは1.44倍。
プライム市場の予想益回りは5.87%。
配当利回り加重平均は2.15%。
プライム市場の単純平均は7円安の2992円(前日は2999円)。
プライム市場の売買単価は2348円(前日2463円)。
プライム市場の時価総額は996兆円(前日1002兆円)。
ドル建て日経平均は254.02(前日254.78)と7日ぶりに反落。
週明けのシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比60円高の40910円。
高値41120円、安値40790円。
大証夜間取引終値は日中比100円高の40950円。
気学では「不時の高下を見せる日」。
水曜は「人気に逆行して動く日。逆張り方針良し」。
木曜は「転機を司る重要日。波動につくべし」。
金曜は「前後場足取りを異にして動くこと多し」。
ボリンジャーのプラス1σが40050円。
プラス2σが40854円。
プラス3σが41559円。
マイナス1σが38428円。
週足のプラス1σが39846円。
プラス2σが40670円。
プラス3σが41891円。
マイナス1σが37806円。
アノマリー的には「上げの特異日」。
水曜が「リーマンショック以降株安の日」。

《今日のポイント7月9日》

(1)週明けのNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
   ナスダック総合の最高値更新は5営業日連続、S&Pは4営業日連続。
   10年国債利回りは4.280%。
   5年国債利回りは4.241%。
   2年国債利回りは4.634%。
   9月FOMCで最初の利下げが行われる確率は76%。
   追加利下げが12月までに行われる見通し。
   ドル円は160円台後半。
   SKEW指数は148.83→150.20→148.53。
   恐怖と欲望指数は53→53。
   (昨年10月5日が20)。

(2)ダウ輸送株指数は120ポイント(0.78%)安の15158ポイントと続落。
   SOX指数は108ポイント(1.92%)高の5765ポイントと6日続伸。
   VIX指数は12.37(前日12.48)。
   NYSEの売買高は8.83億株(前日9.45億株)。
   3市場の合算売買高は101億株(前日97.3億株、過去20日平均は116億株)。
   週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中60円高の40910円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆9025億円(前日4兆289億円)。
   売買高は16.61億株(前日16.35億株)。
   値上がり493銘柄(前日303銘柄)。
   値下がり1098銘柄(前日1314銘柄)。
   新高値47銘柄(前日102銘柄)。
   9日ぶりに2ケタ。
   新安値37銘柄(前日16銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは104.51前日110.26)。
   東証グロース市場の騰落レシオは103.10(前日104.07)。
   NTレシオは14.22倍(前日14.19倍)。
   サイコロは8勝4敗で66.66%。

(4)上向きの25日線(39245円)から△3.91%(前日△4.44%)。
   11日連続で上回った。
   上向きの75日線は39031円。
   10日連続で上回った。
   上向きの200日線(36186円)からは△12.69%(前日△13.18%)。
   313日連続で上回った。
   上向きの5日線は40652円。
   13日連続で上回った。
   13週線は38827円。
   26週線は38661円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.323%(前日▲19.101%)。
   買い方▲5.177%(前日▲4.673%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.970%(前日▲9.650%)。
   買い方▲20.697%(前日▲20.805)。

(6)空売り比率は40.9%(前日38.4%、40%を挟んで7日ぶりに40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は6.3%(前日7.6%)。
   日経VIは17.44(前日16.76)。
   
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.17倍(前日17.28倍)。
   5日連続で17倍台。
   前期基準では17.38倍。
   EPSは2375円(前日2367円)。
   直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
   225のPBRは1.54倍(前日1.54倍)。
   BPSは26566円(前日26566円)。
   日経平均の予想益回りは5.82%。
   予想配当り利回りは1.76%。
   指数ベースではPERは22.76倍(前日22.83倍)。
   EPSは1791円(前日1792円)。
   PBRは2.11倍(前日2.12倍)。
   BPSは19327円(前日19298円)。
   10年国債利回りは1.085%(前日1.070%)。

(8)プライム市場の単純平均は7円安の2992円(前日は2999円)。
   プライム市場の時価総額は996兆円(前日1002兆円)。
   ドル建て日経平均は254.02(前日254.78)と7日ぶりに反落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが40050円。
   プラス2σが40854円。
   プラス3σが41559円。
   マイナス1σが38428円。
   週足のプラス1σが39846円。
   プラス2σが40670円。
   プラス3σが41891円。
   マイナス1σが37806円。
   アノマリー的には「上げの特異日」。
   水曜が「リーマンショック以降株安の日」。

今年の曜日別勝敗(7月8日まで)
↓
月曜15勝8敗
火曜15勝11敗
水曜8勝17敗
木曜14勝13敗
金曜16勝9敗

ゴールドマン・サックスの顧客向け資料から判明したこと。
ヘッジファンドは7月5日までの1週間に、コモディティー(商品)関連株を過去5カ月で最も速いペースで買い進めた。
先週は熱帯低気圧「ベリル」がカリブ海周辺地域に被害をもたらしていた。
しかしヘッジファンドではエネルギーや資材株が先週最も買われた分野の一つだった。
石油・ガス企業の他、容器・包装、金属・鉱業関連の会社もヘッジファンドの関心を集めた。
一方、紙や林産物、化学品は売りが買いをやや上回った。
全体としてコモディティー価格と連動性の高い分野は3週連続で買われた。
株式への投資に回帰する動きも見られ、株式は3週ぶりに買い越し。
欧州とアジアがけん引した一方、中国株は4週連続で売られた。
世界全体で買い越しが多かったのは工業、金融、エネルギー関連。
売り越しが目立ったのは通信サービス、テクノロジー、公益事業だった。



（兜町カタリスト櫻井）