「クロスや売りキメに注意というのが市場関係者の鉄則」

「クロスや売りキメに注意というのが市場関係者の鉄則」

「主要3指数揃って下落しバーナンキメモリアルを通過」

火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
10年前はバーナンキショックだった。
債務上限問題を巡る政権と共和党の協議が進展せず。
ただ地銀株は続伸。
パックウエスト・バンコープが7．9％高。
KBW地銀株指数は0．9％高。
ブロードコムは1．2％上昇。
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは8％超下落。
5月のS＆Pグローバル総合購買担当者景気指数（PMI）速報値は54．5。
昨年4月以来13カ月ぶりの高水準。
4月の新築一戸建て住宅販売戸数（季節調整済み）は年率換算で前月比4．1％増の68万3000戸。
昨年3月以来13カ月ぶりの高水準。
中古住宅の根強い在庫不足が追い風となった。
10年国債利回りは3．697％。
2年国債利回りは4．320％。
債務問題への懸念から債券市場では1カ月物財務省短期証券の利回りが一時、過去最高となる5．888％まで上昇した。
6月利上げの確率は約30％。
ドル円は138円台後半。
WTI原油先物7月限は前日比0．86ドル（1．2％）高の1バレル＝72．91ドル。
SKEW指数は135．52→136．24→136．42。
恐怖と欲望指数は69→66（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

火曜のNYダウは231ドル（0．69％）安の33055ドルと3日続落。
高値33310ドル、安値33013ドル。
サイコロは3勝9敗。
騰落レシオは78．10％（前日81．11％）。
NASDAQは160ポイント（1．26％）安の12560ポイントと反落。
高値12709ポイント、安値12554ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは92．46％（前日92．56％）。
S＆P500は46ポイント（1．12％）安の4145ポイントと反落。
高値4185ポイント、安値4142ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは89．76％（前日93．95％）。
ダウ輸送株指数は33ポイント（0．24％）安の13907ポイントと反落。
SOX指数は37ポイント（1．17％）安の3177ポイントと反落。
VIX指数は18．59と上昇。
NYSE出来高は8．79億株（前日8．38億株）。
3市場合算出来高は103億株（前日106億株、直近20日平均は106億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比170円安の30680円。
ドル建ては大証日中比125円安の30727円。
ドル円は138．58円。
10年国債利回りは3．697％。
2年国債利回りは4．320％。

「信用倍率は3．23倍、空売り比率は39．9％」

火曜の日経平均は寄り付き159円高。
高値は31352円。
終値は129円（▲0．42％）安の30957円と9日ぶりに反落。
昼休みの約400億円の先物売り決めが効いた格好。
4月28日は28459円→28499円にマド。
5月1日は28879円→29016円にマドで2空。
15日は29426円→29476円にマド。
16日は29629円→29779円にマドで2空。
18日は30115円→30381円にマド。
19日は30667円→30679円にマドで2空。
日足は2日ぶりに陰線。
5月オプションSQ値は29235円28銭なので8勝。
TOPIXは14．41ポイント（▲0．66％）安の2161ポイントと8日ぶりに反落。
プライム市場指数は7．43ポイント（▲0．66％）安の1112．25と8日ぶりに反落。
東証マザーズ指数は4．30ポイント（▲0．57％）安の748．60と3日ぶりに反落。
プライム市場の売買代金は3兆7601億円（前日は3兆0046億円）。
8日連続で3兆円超。
値上がり356銘柄（前日1242銘柄）。
値下がり1420銘柄（前日539銘柄）。
新高値267銘柄（前日211銘柄）。
15日連続で3ケタ。
2月24日→3月9日までの10日以来の記録を越し今年最長。
新安40銘柄（前日31銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは122．71（前日129．85）。
NTレシオは14．32倍（前日14．29倍）。
8日連続で14倍台。
サイコロは9勝3敗で75．00％。
TOPIXは8勝4敗で66．66％。
マザーズ指数は7勝5敗で58．33％。
上向きの25日線（29261円）からは△5．80％（前日△6．65％）。
28日連続で上回った。
上向きの75日線は28193円。
41日連続で上回った。
上向きの200日線（27721円）からは△11．68％（前日△12．21％）。
39日連続で上回った。
上向きの5日線は30704円。
15日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13．920％(前日▲14．720％）
買い方▲7．689％（前日▲6．849％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．195％（前日▲5．853％）。
買い方▲22．152％ （前日▲21．469％）。
空売り比率は39．9％（前日41．0％、2日ぶりに40％割れ）
空売り規制なしの銘柄の比率6．9％（前日7．3％）。
5月19日時点の信用売り残は1276億円増の9720億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は1109億円減の3兆1363億円。
5週連続で減少。
信用倍率は3．23倍（前週3．85倍）。
2週連続で3倍台。
日経VIは19．71（前日18．98）。
2月16日の安値は14．63。
日経平均採用銘柄のPERは14．67倍（前日14．76倍）。
前期基準では14．57倍。
EPSは2110円（前日2106円）。
5月10日は2005円まで低下。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．28倍（前日1．29倍）。
BPSは24185円（前日24098円）。
10年国債利回りは0．395％（前日0．380％）。
日経平均の予想益回りは6．82％。
予想配当り利回りは2．06％。
プライム市場の予想PERは15．19倍。
前期基準では15．21倍。
PBRは1．26倍。
プライム市場の予想益回りは6．57％。
配当利回り加重平均は2．38％。
プライム市場の単純平均は19円安の2543円。
プライム市場の売買単価は2651円（前日2590円）。
プライム市場の時価総額は773兆円（前日778兆円）。
ドル建て日経平均は223．33（前日225．25）と6日ぶりに反落。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比170円安の30680円。
高値31355円、安値30590円。
大証先物夜間取引終値は大証日中180円安の30680円。
気学では「押し目買い方針良し」。
木曜は「上寄り売り、下寄り買い」。
金曜は「変化日にして不時の高下をみせる日」。
ボリンジャーのプラス1σが30082円。
プラス2σが30903円。
プラス3σが31723円。
週足ボリンジャーのプラス2σが30921円。
4月21日の週からプラス2σでバンドウオーク中。
プラス3σが32052円。

《今日のポイント5月24日》

（1）火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って下落。
   10年国債利回りは3．697％。
   2年国債利回りは4．320％。
   ドル円は138円台後半。
   SKEW指数は135．52→136．24→136．42。
   恐怖と欲望指数は69→66（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

（2）ダウ輸送株指数は33ポイント（0．24％）安の13907ポイントと反落。
   SOX指数は37ポイント（1．17％）安の3177ポイントと反落。
   VIX指数は18．59と上昇。
   NYSE出来高は8．79億株（前日8．38億株）。
   3市場合算出来高は103億株（前日106億株、直近20日平均は106億株）。
   シカゴ225先物円建ては大証日中比170円安の30680円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆7601億円（前日は3兆0046億円）。
   8日連続で3兆円超。
   値上がり356銘柄（前日1242銘柄）。
   値下がり1420銘柄（前日539銘柄）。
   新高値267銘柄（前日211銘柄）。
   15日連続で3ケタ。
   2月24日→3月9日までの10日以来の記録を越し今年最長。
   新安値40銘柄（前日31銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは122．71（前日129．85）。
   NTレシオは14．32倍（前日14．29倍）。
   8日連続で14倍台。
   サイコロは9勝3敗で75．00％。

（4）上向きの25日線（29261円）からは△5．80％（前日△6．65％）。
   28日連続で上回った。
   上向きの75日線は28193円。
   41日連続で上回った。
   上向きの200日線（27721円）からは△11．68％（前日△12．21％）。
   39日連続で上回った。
   上向きの5日線は30704円。
   15日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲13．920％(前日▲14．720％）
   買い方▲7．689％（前日▲6．849％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．195％（前日▲5．853％）。
   買い方▲22．152％ （前日▲21．469％）。

（6）空売り比率は39．9％（前日41．0％、2日ぶりに40％割れ）
   空売り規制なしの銘柄の比率6．9％（前日7．3％）。
   5月19日時点の信用売り残は1276億円増の9720億円。
   2週連続で増加。
   同信用買い残は1109億円減の3兆1363億円。
   5週連続で減少。
   信用倍率は3．23倍（前週3．85倍）。
   2週連続で3倍台。
   日経VIは19．71（前日18．98）。
   2月16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄のPERは14．67倍（前日14．76倍）。
   EPSは2110円（前日2106円）。
   5月10日は2005円まで低下。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1．28倍（前日1．29倍）。
   BPSは24185円（前日24098円）。
   10年国債利回りは0．395％（前日0．380％）。

（8）プライム市場の単純平均は19円安の2543円。
   プライム市場の時価総額は773兆円（前日778兆円）。
   ドル建て日経平均は223．33（前日225．25）と6日ぶりに反落。

（9）ボリンジャーのプラス1σが30082円。
   プラス2σが30903円。
   プラス3σが31723円。
   週足ボリンジャーのプラス2σが30921円。
   4月21日の週からプラス2σでバンドウオーク中。
   プラス3σが32052円。

今年の曜日別勝敗（5月23日まで）
↓
月曜13勝6敗（月曜2連勝中）
火曜14勝5敗
水曜11勝8敗
木曜10勝8敗（木曜5連勝中）
金曜14勝5敗（金曜3連勝中）

海外投資家は年初から約4兆円の現物・先物を買い越している。
因みに2012年のアベノミクス開始から2015年5月までの海外投資家。
日本株を現物先物合わせて21兆円買い越していた。
その後は12年12月比現物2．569兆円の買い越し。
先物は8．7562億円の売り越し。
合計6．1873兆円の売り越し。
ニュートラルにするには約15兆円の買い越しが必要だ。

一方でGPIF（年金）の日本株売り越し余地は約2．9兆円。
3つの共催は4．2兆円。
日本株の比率25％という資産配分を真面目に守るとすれば株高によりこの売り要因となる。

10年前はバーナンキショック。
5月23日はバーナンキショックにより1143円安の1万4483円で安値引け。
その前日までは日経平均のサイコロジカルラインが9勝3敗、12営業日で差し引き1900円以上の上昇だった。
6月中旬まで下値を模索し1万3000円割れまで売り込まれた。
夏場以降は買い直され、結局は年末高で大納会にその年の高値引け。
「ハッピーエンド」ではあった。

バーナンキショックで下げたのか、日経平均が200日線から45％プラスかい離で下げたのかは定かではない。
相場の値動き自体が相場の上下変動決定要因であることは多い。
しかし、市場はそこに何らかの材料を持ってこないと納得しないからややこしい。
昨日のトヨタの大引け急落だってそうだろう。
「何が悪材料？」というよりは「売りたい人がいた」というのが正直な感想。
誤発注にしても同様で需給の問題だ。
後場の指数急反落だって「昼休みの先物売りを嫌気した」だけのことだと考えるのだが。
大きな売り買いは証券自己が受ける。
しかし証券自己はヘッジをする。
だから「クロスや売りキメには細心の注意が必要」というのが市場関係者としては鉄則。


◇━━━ カタリスト━━━◇

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