「日本を今一度洗濯いたし申候」

「日本を今一度洗濯いたし申候」

「3連休前の週末に大幅高」

週明けのNY株式はメモリアルデーで休場。
週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1％超の大幅高。
「連邦債務上限引き上げに向けた協議が進展している」との見方。
週明け月曜は祝日で休場。
債務上限交渉の行方は風物詩みたいなものだが重要視されている。
フィラデルフィア半導体指数（SOX指数）は6．3％高。
2日連続6％の上昇で合計13％高。
半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループが32％上昇。
エヌビディアが2．9％高。
フォード・モーターが6．2％上昇。
テスラが4．7％上昇した。
週間ではS＆P500種が0．3％上昇、NYダウが1．0％下落。
NASDAQ総合は2．5％高。
4月の個人消費支出（PCE）価格指数は前月比0．4％上昇、前年比4．4％上昇。
3月は前月比0．1％上昇、前年比4．2％上昇だった。
前月比、前年比ともに伸びが加速。
「インフレ圧力が根強くFRBが利上げを継続する可能性がある」と解釈された。。
個人消費支出は前月比0．8％増加。
市場予想（0．4％増）を大きく上回った。
モノの支出は1．1％増と3カ月ぶりにプラス。
サービスも0．7％増。
個人所得は0．4％増。
3月は0．3％増だった。
貯蓄率は4．1％と、前月の4．5％から低下した。
4月の耐久財受注でコア資本財（非国防資本財から航空機を除く）の受注は前月比1．4％増。
市場予想（0．2％減）に反して急増した。
3月分は1．1％減から0．6％減に上方修正された。
4月のコア資本財受注の前年同月比は2．7％増。
耐久財受注は1．1％増。
3月は3．3％増だった。
ミシガン大学の1年先の期待インフレ率（確報値）は4．2％。
速報値の4．5％から下方修正された。
6月FOMCでの利上げを確率は65．4％。
前日の36．4％から急上昇した。
FF金利の誘導目標は12月13日まで5％以上を維持する見通し。
PCE発表前は11月1日までだった。
メモリアルデーの祝日のため、債券市場は午後2時までの短縮取引。
10年国債利回りは3．810％。
2年国債利回りは4．568％。
ドル円は140円台後半。
WTI原油先物7月限は前日比0．84ドル（1．2％）高の1バレル＝72．67ドル。
週間では1．6％高と続伸。
SKEW指数は138．37→140．73→146．46。
2021年12月以来の高水準。
2021年6月は170。55まで上昇していた。
恐怖と欲望指数は62→68（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

週末のNYダウは328ドル（1．00％）安高の33093ドルと6日ぶりに反発。
高値33162ドル、安値32795ドル。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは74．77％（前日74．77％）。
NASDAQは277ポイント（2．19％）高の12975ポイントと続伸。
高値13001ポイント、安値12729ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは89．46％（前日89．46％）。
S＆P500は54ポイント（1．30％）高の4205ポイントと続伸。
高値4212ポイント、安値4156ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは85．50％（前日85．50％）。
ダウ輸送株指数は13ポイント（0．10％）高の13903ポイントと続伸。
SOX指数は208ポイント（6．26％）高の3545ポイントと続伸。
VIX指数は17．95と低下。
NYSE出来高は8．63億株（前日9．67億株）。
3市場合算出来高は98億株（前日103億株、直近20日平均は105億株）。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円高の31500円。
ドル建ては大証日中比570円高の31530円。
ドル円は140．62円。
10年国債利回りは3．810％。
2年国債利回りは4．568％。

週間ベースでNYダウは1．0％安、2週ぶり反落。
NASDAQ総合指数は2．5％高、5週続伸（累計7．5％上昇）。
S＆P500指数は0．3％高、2週続伸（同2．0％上昇）。
フィラデルフィア半導体指数（SOX）指数は10．68％高、2週連続大幅高。 

「ボリンジャーのプラス2σが31529円」

週明けの日経平均は寄り付き472円高。
終値は317円（△0．37％）高の30916円と3日続伸。
一時600円以上上昇し高値は31560円。
日足は3日ぶりに陰線。
31101円→31164円にマド。
TOPIXは14．81ポイント（△0．59％）高の2160ポイントと5日ぶりに反発。
今年は5日続落なし。
プライム市場指数は7．65ポイント（△0．69％）高の1111．86と5日ぶりに反発。
東証マザーズ指数は7．77ポイント（△1．07％）高の733．46と5日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は3兆5096億円（前日は3兆4058億円）。
12日連続で3兆円超。
値上がり1135銘柄（前日419銘柄）。
値下がり603銘柄（前日1371銘柄）。
新高値161銘柄（前日121銘柄）。
2日連続で3ケタ。
新安値55銘柄（前日104銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは109．01（前日104．29）。
NTレシオは14．46倍（前日14．41倍）。
12日連続で14倍台。
サイコロは10勝2敗で83．33％。
TOPIXは8勝4敗で66．66％。
マザーズ指数は5勝7敗で41．66％。
上向きの25日線（29636円）からは△5．39％（前日△4．69％）。
32日連続で上回った。
上向きの75日線は28376円。
45日連続で上回った。
上向きの200日線（27783円）からは△12．42％（前日△11．35％）。
43日連続で上回った。
上向きの5日線は30918円。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．392％(前日▲13．901％）
買い方▲7．720％（前日▲8．400％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．081％（前日▲4．482％）。
買い方▲22．671％ （前日▲23．499％）。
空売り比率は45．0％（前日44．0％、4日連続で40％超）
空売り規制なしの銘柄の比率8．6％（前日7．4％）。
日経VIは20．21（前日19．33）。
2月16日の安値は14．63。

日経平均採用銘柄のPERは14．29倍（前日14．17倍）。
前期基準では14．61倍。
EPSは2185円（前日2181円）。
5月10日は2005円まで低下。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．28倍（前日1．27倍）。
BPSは24401円（前日24343円）。
10年国債利回りは0．435％（前日0．415％）。
日経平均の予想益回りは7．00％。
予想配当り利回りは2．05％。
プライム市場の予想PERは14．79倍。
前期基準では15．18倍。
PBRは1．26倍。
プライム市場の予想益回りは6．76％。
配当利回り加重平均は2．38％。
プライム市場の単純平均は10円高の2533円。
プライム市場の売買単価は929円（前日2792円）。
プライム市場の時価総額は772兆円（前日767兆円）。
ドル建て日経平均は222．59（前日221．29）と続伸。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円高の31500円。
高値31560円、安値30880円。
GLOBEXの225先物は大証日中比10円安の31290円。
月曜の大証先物夜間取引終値は大証日中比20円安の31280円。
気学では「前日の足取りに反して動くこと多し」。
水曜は「急伸することあり。吹き値は売れ」。
木曜は「押し目買い」。
金曜は「上寄りしたら売り方針の日。逆なら見送れ」。
ボリンジャーのプラス1σが30582円。
プラス2σが31529円。
プラス3σが32476円。
週足ボリンジャーのプラス2σが31494円。
プラス3σが32785円。
アノマリー的には「変化日」。
31日が「リーマンショック以降株高の日」。


《今日のポイント5月30日》

（1）週末のNY株式市場で主要3指数は揃って1％超の大幅高。
   10年国債利回りは3．810％。
   2年国債利回りは4．568％。
   ドル円は140円台後半。
   SKEW指数は138．37→140．73→146．46。
   2021年12月以来の高水準。
   2021年6月は170まで上昇していた。
   恐怖と欲望指数は62→68（2月1日が82、4月18日が70、3月15日が22）。

（2）ダウ輸送株指数は13ポイント（0．10％）高の13903ポイントと続伸。
   SOX指数は208ポイント（6．26％）高の3545ポイントと続伸。
   VIX指数は17．95と低下。
   NYSE出来高は8．63億株（前日9．67億株）。
   3市場合算出来高は98億株（前日103億株、直近20日平均は105億株）。
   週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比540円高の31500円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆5096億円（前日は3兆4058億円）。
   12日連続で3兆円超。
   値上がり1135銘柄（前日419銘柄）。
   値下がり603銘柄（前日1371銘柄）。
   新高値161銘柄（前日121銘柄）。
   2日連続で3ケタ。
   新安値55銘柄（前日104銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは109．01（前日104．29）。
   NTレシオは14．46倍（前日14．41倍）。
   12日連続で14倍台。
   サイコロは10勝2敗で83．33％。

（4）上向きの25日線（29636円）からは△5．39％（前日△4．69％）。
   32日連続で上回った。
   上向きの75日線は28376円。
   45日連続で上回った。
   上向きの200日線（27783円）からは△12．42％（前日△11．35％）。
   43日連続で上回った。
   上向きの5日線は30918円。
   2日連続で上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14．392％(前日▲13．901％）
   買い方▲7．720％（前日▲8．400％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲5．081％（前日▲4．482％）。
   買い方▲22．671％ （前日▲23．499％）。

（6）空売り比率は45．0％（前日44．0％、4日連続で40％超）
   空売り規制なしの銘柄の比率8．6％（前日7．4％）。
   日経VIは20．21（前日19．33）。
   2月16日の安値は14．63。

（7）日経平均採用銘柄のPERは14．29倍（前日14．17倍）。
   EPSは2185円（前日2181円）。
   5月10日は2005円まで低下。
   11月15日の過去最高準は2238円。
   225のPBRは1．28倍（前日1．27倍）。
   BPSは24401円（前日24343円）。
   10年国債利回りは0．435％（前日0．415％）。

（8）プライム市場の単純平均は10円高の2533円。
   プライム市場の時価総額は772兆円（前日767兆円）。
   ドル建て日経平均は222．59（前日221．29）と続伸。

（9）ボリンジャーのプラス1σが30582円。
   プラス2σが31529円。
   プラス3σが32476円。
   週足ボリンジャーのプラス2σが31494円。
   プラス3σが32785円。
   アノマリー的には「変化日」。
   31日が「リーマンショック以降株高の日」。

今年の曜日別勝敗（5月29日まで）
↓
月曜14勝6敗（月曜2連勝中）
火曜14勝5敗
水曜11勝9敗
木曜11勝8敗（木曜6連勝中）
金曜15勝5敗（金曜4連勝中）

週間ベースで日経平均株価は0．4％高、7週続伸（累計12．3％上昇）。
東証株価指数（TOPIX）は0．7％安、7週ぶり反落。
東証プライム市場指数は0．7％安、7週ぶり反落。
東証マザーズ指数は2．9％安、2週続落（同2．9％下落）。
東証スタンダード市場指数は0．5％安、5週ぶり反落。
東証グロース指数は2．7％安、5週ぶり反落。
東証REIT指数は1．1％安、2週ぶり反落。


《気になる数字》

〇NYでSOX指数が2日連続6％超上昇。
●SKEW指数は146．46まで上昇。
〇NASDAQ総合指数は2．5％高、5週続伸（累計7．5％高）。
〇日経平均の7週続伸は2018年5月以来5年ぶり（累計12．3％高）。
〇日経平均採用銘柄のEPSは2185円。
 5月10日は2005円まで低下。
 11月15日の過去最高準は2238円。
●日経平均のサイコロは10勝2敗で83．33％。

株式市場が求めているのは変化ということ。
勤勉節約の二宮金次郎に代表される江戸時代の経済概念は平成の思考法。
お金を使わず貯めることに専念。
そしてコストダウンこそ最大の美徳だった。
これが約30年にわたる閉塞感の原点だろうと思われる。
しかし、今求められているのは坂本龍馬のように「日本を今一度洗濯いたし申候」の概念。
彼らが求めた「万国公法」はグローバルスタンダード。
そして明治時代の「富国殖産」が令和の時代のテーマ。
御一新や維新などの単語で市場を理解することも重要だ。

ゴールドマン・サックスのリポート。
↓
3月中旬から先週にかけて、日本株が安値から高値まで13％上昇したことは、「世界的に大きな注目を集めた」との見解。
外国人投資家は東証の改革がもたらす影響や意義を肌で感じるため、日本企業との面談に臨んでいる。
先週は、日本ポートフォリオ戦略チームにとって、顧客とのミーティングや依頼が最も多い週の一つだった。
特に、これまであまり交流のなかった地域の顧客からの日本への関心が非常に高いことが特徴。
グローバルな投資家はまだエクスポージャーが少ないと感じていることが伺われた。
その上で、大規模なグローバルファンドが日本でロングポジションを取る場合、バリュー、流動性、クオリティの組み合わせを求める傾向がある。
流動性の高いバリュー株のスクリーニングを再実行。
流動性が高く株価純資産倍率（PBR）の低い銘柄に改めて着目。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券のクオンツリポート。
↓
直近の東証スタンダード市場及びグロース市場の投資部門別売買動向のデータをみると、
5月第3週（15〜19日）にそれぞれ約144億円、約166億円と大きな買い越しとなった。
特にグロース市場における週間の買い越し額は市場再編以降最も大きな値である。
スタンダード市場やグロース市場では4月以降、5月第2週までの累計買い越し額がそれぞれマイナス279億円、マイナス744億円。
これまで大きな買いがほぼ見られていなかった。
足下の日本株指数の大幅上昇の過程で投資家の関心が大型株以外に広がってきている可能性をみておきたい。
いわゆるアベノミクス相場の2013年前後の中小型株市場における海外投資家の動きをみると、2012年12月から買い越しが見られるようになった。
2013年に入ってその動きが加速した。
市場再編前の当時との単純比較には注意が必要としながらも、
大型株と比べて中小型株のパフォーマンスが低調だっただけに、今後の資金フローに注目。

◇━━━ カタリスト━━━◇

日東電工（6988）・・・動兆

液晶部材の偏光板から核酸医薬原薬まで扱う総合材料メーカー。
グローバルニッチトップ。
紙おむつ等材料会社22年7月買収。
年央から基板等が復調。
好業績。


（兜町カタリスト櫻井）