「大幅安」

「弱い経済指標が売り材料との解釈は鶏と卵みたいなもの」

「大幅安」

水曜のNY株式市場で主要3指数は大幅下落。
「弱い経済指標やタカ派的なFRB発言を受けて金融引き締め継続により景気が後退するとの懸念が拡大」との見方。
取引開始前に発表された12月の米小売売上高と米卸売物価指数は予想以上の落ち込み。
鉱工業生産も市場予想を下回った。
米セントルイス地区連銀のブラード総裁と米クリーブランド地区連銀のメスター総裁のコメント。
「インフレを抑制するためには、政策金利を5％を超える水準に引き上げる必要がある」。
下落材料を後講釈すればこうなる。
いずれにしても鶏と卵のようなもの。
「年明けから戻りを試す展開が続いていた。
投資家は弱い経済指標を利益確定の売りを出す機会と捉えた」。
これが正解だろう。
NASDAQは8日ぶりに反落。
S＆P500とNYダウの下落率は12月15日以来の大きさとなった。
12月の卸売物価指数は前月比0．5％下落。
市場予想（0．1％下落）以上の落ち込みとなった。
エネルギーと食品の価格が下落した。
変動の大きい食品、エネルギー、貿易サービス部門を除いたコアPPIは0．1％上昇。
11月は0．3％上昇だった。
前年比は4．6％上昇。
11月は4．9％上昇だった。
12月の小売売上高は前月比1．1％減。
2カ月連続の減少、
減少率は市場予想の0．8％を上回った。
前年同月比では6％増。
全米小売業協会は2022年の米年末商戦の小売売上高が前年同期比5．3％増の9363億ドルになったと発表。
市場予想6─8％増を下回った。
地区連銀経済報告（ベージュブック）は「全体的な経済活動は前回の報告から相対的に変化していない」との見解。
12月の鉱工業生産指数は、製造業生産指数が1．3％低下し。
市場予想（0．3％低下）以上の落ち込みとなった。
「借入コストの上昇が商品需要の打撃となり、製造業の勢いが急速に失われている」との見方。
NAHB建設業者指数は4ポイント上昇の35。
市場予想中央値（31）を上回った。
前月までは12カ月連続で低下。
2020年春を除けば12年6月以来の低水準となっていた。
10年国債利回りは3．373％。
2年国債利回りは4．084％。
ドル円は128円台後半。
WTI原油先物2月限は前日比0．70ドル（0．9％）安の79．48ドルと反落。
ビッドコインは685ドル安の26800ドル。
SKEW指数は117．39→121．70→120．01→119．91。
恐怖と欲望指数は65→57。

水曜のNYダウは613ドル（1．81％）安の33296ドルと続落。
高値34016ドル、安値33269ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは113．11％（前日116．18％）
NASDAQは138ポイント（1．24％）安の10957ポイントと8日ぶりに反落。
高値11223ポイント、安値10952イント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは110．94（前日111．51％）
S＆P500は62ポイント（0．43％）安の3928ポﾟイントと続落。
高値4014ポイント、安値3926ポイント。
サイイコロは6勝6敗。
騰落レシオは111．37％（前日111．13％）。
ダウ輸送株指数は62ポイント（0．43％）安の14295ポイントと3日続落。
SOX指数は18ポイント（0．64％）安の2789ポイントと8日ぶりに反落。
VIX指数は20．34。
3市場合算出来高は117．6億株（前日111．1億株、直近20日平均は104．5億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中比260円安の26470円。
ドル建ては大証日中比215円安の26515円。
ドル円は128．88。
10年国債利回りは3．373％。
2年国債利回りは4．084％。

「21日ぶりに25日線を上回った」

水曜の日経平均は寄り付き113円高。
終値は652円（△2．50％）高の26791円と続伸。
1月のオプションSQ値は26325円21銭。
終値で上回り1勝3敗。
日足は2日連続で陽線。
大発会で空いた窓26067円→25840円は埋めた。
10日に空けた窓は26034円→26132円。
11日に空けた窓は26316円→26332円。
16日に空けた窓は26090円→25938円。
全部埋めた。
TOPIXは32．04ポイント（△1．68）高の1934ポイントと続伸。
5日、25日、5日、200日線全部上抜けた。
プライム市場指数は16．73ポイント高の995．73と続伸。
東証マザーズ指数は17．98ポイント（△2．49％）高の739．63と5日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は3兆2766億円（前日は2兆4622億円）。
3日ぶりに3兆円超。
値上がり1366銘柄（前日1366銘柄）。
値下がり391銘柄（前日391銘柄）。
新高値28銘柄（前日19銘柄）。
新安値14銘柄（前日36銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは97．23（前日95．49）。
NTレシオは13．8倍（前日13．74倍）。
19日連続で13倍台。
サイコロは8勝4敗で66．66％。
下向きの25日線（26612円）からは△0．67％（前日▲1．94％）。
21日ぶりに上回った。
上向きの75日線は27152円。
21日連続で下回った。
下向きの200日線（27251円）からは▲1．69％（前日▲4．11％）。
20日連続で下回った。
上向きの5日線は26264円。
4日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．401(前日▲11．546％）
買い方▲8．569％（前日▲9．899％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．355％（前日▲5．613％）。
買い方▲26．264％ （前日▲27．872％）。
空売り比率は43．4％（前日43．9％。21日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は9．1％（前日8．8％）。
3日連続で10％割れ。
1月13日時点のQuick調査の信用評価損率は▲10．49％（前週▲11．68％）。
2週ぶりに好転。
1月13日時点の裁定売り残は368億円増の5930億円。
4週連続で増加。
同裁定買い残は42億円減の3462億円。
2週連続で減少。
当限は売り残が593億円増の5930億円。
買い残が301億円減の17724億円。
翌限以降は売り残が224億円減の0億円。
買い残が258億円増の1738億円
日経VIは17．54（前日19．15）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．45倍（前日12．22倍）。
前期基準では13．29倍。
EPSは2151円（前日2139円）。
11月15日の過去最高水準は2238円。
225のPBRは1．12倍（前日1．10倍）。
BPSは23920円（前日2362円）。
10年国債利回りは0．410％（前日0．500％）。
一時0．3％台まで低下した場面があった。
日経平均の予想益回りは8．03％。
予想配当り利回りは2．34％。
プライム市場の予想PERは13．26倍。
前期基準では14．03倍。
PBRは1．13倍。
プライム市場の予想益回りは7．53％。
配当り利回り加重平均は2．57％。
プライム市場の単純平均は35円高の2393円
プライム市場の売買単価は2324円（前日2311円）。
プライム市場の時価総額は697兆円（前日685兆円）。
ドル建て日経平均は205．01（前日203．26）と6日続伸。
6日連続で200ドル台。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比260円安の26470円。
高値26925円、安値26185円。
大証先物夜間取引終値は日中比260円安の26470円。
気学では「一方に偏して動く日」。
金曜は「初め安いと後高し」。
ボリンジャーのぷらす1σが27355円。
マイナス1σが25888円。
マイナス2σが25165円。
前年末プラス基準は26094円。
年足陽線基準は25716円。
アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」そして「変化日」。


《今日のポイント1月19日》

（1）水曜のNY株式市場で主要3指数は大幅下落。
  10年国債利回りは3．373％。
   2年国債利回りは4．084％。
   ドル円は128円台後半。
   SKEW指数は117．39→121．70→120．01→119．91。
   恐怖と欲望指数は65→57。

（2）ダウ輸送株指数は62ポイント（0．43％）安の14295ポイントと3日続落。
   SOX指数は18ポイント（0．64％）安の2789ポイントと8日ぶりに反落。
   VIX指数は20．34。
   3市場合算出来高は117．6億株（前日111．1億株、直近20日平均は104．5億株）。
   シカゴ225先物円建ては大証日中比260円安の26470円。

（3）プライム市場の売買代金は3兆2766億円（前日は2兆4622億円）。
   3日ぶりに3兆円超。
   値上がり1366銘柄（前日1366銘柄）。
   値下がり391銘柄（前日391銘柄）。
   新高値28銘柄（前日19銘柄）。
   新安値14銘柄（前日36銘柄）。
   プライム市場の騰落レシオは97．23（前日95．49）。
   NTレシオは13．8倍（前日13．74倍）。
   19日連続で13倍台。
   サイコロは8勝4敗で66．66％。

（4）下向きの25日線（26612円）からは△0．67％（前日▲1．94％）。
   21日ぶりに上回った。
   上向きの75日線は27152円。
   21日連続で下回った。
   下向きの200日線（27251円）からは▲1．69％（前日▲4．11％）。
   20日連続で下回った。
   上向きの5日線は26264円。
   4日ぶりに上回った。

（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲12．401(前日▲11．546％）
   買い方▲8．569％（前日▲9．899％）。
   マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲8．355％（前日▲5．613％）。
   買い方▲26．264％ （前日▲27．872％）。


（6）空売り比率は43．4％（前日43．9％。21日連続で40％超）。
   空売り規制なしの比率は9．1％（前日8．8％）。
   3日連続で10％割れ。
   1月13日時点のQuick調査の信用評価損率は▲10．49％（前週▲11．68％）。
   2週ぶりに好転。
   1月13日時点の裁定売り残は368億円増の5930億円。
   4週連続で増加。
   同裁定買い残は42億円減の3462億円。
   2週連続で減少。
   当限は売り残が593億円増の5930億円。
   買い残が301億円減の17724億円。
   翌限以降は売り残が224億円減の0億円。
   買い残が258億円増の1738億円
   日経VIは17．54（前日19．15）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．45倍（前日12．22倍）。
   EPSは2151円（前日2139円）。
   11月15日の過去最高水準は2238円。
   225のPBRは1．12倍（前日1．10倍）。
   BPSは23920円（前日2362円）。
   10年国債利回りは0．410％（前日0．500％）。
   一時0．3％台まで低下した場面があった。

（8）プライム市場の単純平均は35円高の2393円。
   プライム市場の時価総額は697兆円（前日685兆円）。
   ドル建て日経平均は205．01（前日203．26）と6日続伸。
   6日連続で200ドル台。

（9）ボリンジャーのぷらす1σが27355円。
   マイナス1σが25888円。
   マイナス2σが25165円。
   前年末プラス基準は26094円。
   年足陽線基準は25716円。
   アノマリー的には「リーマンショック以降株高の日」そして「変化日」。

今年の曜日別勝敗（1月18日まで）
↓
月曜0勝1敗
火曜2勝0敗
水曜2勝1敗
木曜2勝0敗
金曜1勝1敗


1月13日時点のQuick調査の信用評価損率は▲10．49％（前週▲11．68％）。
2週ぶりに好転。
1月13時点の信用売り残は498億円増の6898億円。
2週連続で増加。
同信用買い残は298億円減の3兆3632億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は4．88倍（前週5．30倍）。
3週ぶりに4倍台。
1月13日時点の裁定売り残は368億円増の5930億円。
4週連続で増加。
同裁定買い残は42億円減の3462億円。
2週連続で減少。
当限は売り残が593億円増の5930億円。
買い残が301億円減の17724億円。
翌限以降は売り残が224億円減の0億円。
買い残が258億円増の1738億円


◇━━━ カタリスト━━━◇

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